做长期正确的事-2026年第二季度

龙虾只是个玩具
底层的模型不能打
龙虾只会让你偏离更远

前几天正好看到一个视频
博主用了五六个模型
包括策略的逻辑
概要设计
业务规则笔记
代码实现
功能测试
各自一个模型负责
最后.......
然并卵
收益还是不能打

兄有没有试过龙虾🦞

我的保证金占用40%左右，如果全做套利的话估计可提高70%，目前除了商品期货套利对，还持有二年期国债。

这段时间的讨论，本质是在把你的量化系统从“策略层”往“生存层”下沉。
当前你所处阶段，并不是寻找机会或优化参数，而是统计验证阶段。前面已经经历了：
回测有效 → 实盘暴露问题 → 三月亏损 → 修正后不再继续亏损。
现在进入的是一个典型的“横盘期”：账户既不明显赚钱，也不继续下跌。这个阶段的核心意义不是收益，而是验证——验证这套系统在真实环境下是否具备稳定正期望。

这里有一个关键校准：不能用“时间”（两三周、一个月）来判断，而要用独立交易次数 N。
只有当交易次数足够多，资金曲线的形态（收益+回撤）才具备统计意义。换句话说，你现在的任务不是赚钱，而是收集样本、确认分布。
在这个过程中，你开始意识到一个更底层的约束：保证金与强平机制。这与股票有本质区别。股票（不融资）最多是浮亏，不会被强制退出；而期货一旦仓位过高，在盘中波动中即使未触及止损，也可能因为保证金不足被强平，直接转化为真实亏损。
进一步的残酷在于：强平不考虑你的策略结构。券商只会优先平掉流动性好、能快速成交的合约，不会管你是否是价差对冲组合，可能导致“好腿被砍、坏腿留下”，从而打破组合结构，放大风险。这意味着你的系统在回测中“能扛回来”的行情，在实盘中可能被提前终止。

因此，仓位设计的逻辑需要重构：
•最底层：不被强平（生存）
•中间层：控制回撤（稳定）
•上层：追求收益（放大）
顺序不能颠倒。仓位上限不再由“你愿意承受多少亏损”决定，而是由在最极端波动下是否仍能避免强平决定。
结合你当前约27%的保证金占用，这是一个合理的“验证姿态”。未来是否提升到60%–70%，前提不是感觉稳定，而是：样本充分 + 曲线稳定 + 回撤可控。
总结一句话：你现在的阶段，不是赚钱，而是证明这套系统值得被放大。

不知道具体哪个原因
突然对交易失去了兴致
也许是股票一直没回本
也许是同学账户没起色动辄给我发个视频让我参考
也许是期货这边也总是出点小问题而市值总是没有起色
也或许纯粹是年龄增长导致体力和精力下降

离开一阵子
或者平常减少对股票和期货的关注会更好一点？

好的，谢谢

Python  + TQSDK（天勤量化）+ 宏源期货

谋城兄，你是用什么程序化软件的，方便的话告知下，目前正在学中。

我现在跟踪七个品种
程序化交易
完全不至于操作不过来

这还是我限制了品种（回测的话有13个品种符合要求）
限制了笔数（回测时每个品种最多同时可以持有三个不同的组合）
限制了手数（每笔开仓只做一手）

核心还是回测做的全面且有正期望值

@momoco123  

感谢加油

期货的玩法跟股票还是有很大差异的
虽然底层有共通之处

如果要参与
刚开始还是模拟盘或者极轻的仓位