案例讲解如何建模

我在之前的帖子提到比较多的一个词是：模式。

大家对这个词都非常熟悉，都渴望掌握一二种可以保证自己稳定赢利的模式。
于是，开始思考如何拥有这样的模式，除了要积累比较好的认知和技术基础外，不外乎有二个途径。

1、自己研发
2、向老师学

大多数人都会选择向老师学，既然有成功的经验和这样的榜样，没有必要再花精力去打造一个模式出来。
事实中，学别人的模式，最后成功的不多。
在当中，有许多来自主客观方面的原因，主观是自己机械模仿、照猫画虎，没有真正掌握这个模式的精髓，所以，原创者用的风声水起，而在你手里效果非常糟，不但不能稳定赢利，反而经常被反噬。
客观是原创者公布的模式，其内在的最核心的那一二个点没有讲出来。你自己也不用功，只想着走捷径，急功近利，而不去在借鉴别人模式时，深入其中，全面理解、深刻领悟该模式如何应用。
我发布的技术帖从数量上算是比较多的，从质量上看，其中有一些确实非常好用。即使如此，我可以负责任地讲，看到我帖子的人中，99.9%的人是学不会，拿不走的。

我的模式基本上都是采用第一种途径，即自行研发。
通过二年多的埋头钻研，研究出了许多不同特点、不同类型的模式。
但缺点也非常明显，受限于精力和能力等先天的问题，模式不容易达到极致精熟的程度。
模式多，专注度下降，优质模式很难脱颖而出。
多而杂，模式越多，在实战中的问题越多。

这难道无解了吗？
根据我个人的经验，是有规律可循，如果从头到尾采用科学合理的思路和方法，打造属于自己的模式可以做到用时短，见效快。

下面我用一些案例，围绕一个“失败”的模式的开发过程，来讲解该如何正确地建模。

第一步：找规律

经常看盘和复盘，你会发现有一些现象是有共性的，通俗地讲，长的比较像。当出现某种特定的K线形态时，后面经常会有大涨或涨停。
那这个共性的现象会引起我的注意，收集类似的案例，从中找规律。
其本因就是如果今后假设再出现这样的形态，我买了，那它次日的涨停或大涨就抓到了。
近几天，我看到了有几个案例，有了这样的共性式的现象。
这里仅列二个来说明。

其规律是：
在连续大涨或涨停时，突然大幅低开，甚至跌停，盘中有资金撬板，最终失败，尾盘仍跌回到原来的价位附近。
从K线形态上看，收了一个类似倒T的图形。

这是规律，目的是为了看后面有没有赚钱的概率或机会。

从这些成功案例的数据看，收益率还是不错的，都有近 20%的空间。

既然有赚钱的概率和效应，那发掘类似规律就是建模式的重要基础工作。
我在之前都是通过这样的方式来操作的，前前后后找出了几十个各形各色的“模式”，但实践的结果非常不理想。
因为其中的主要影响因素是幸存者偏差效应在起作用了。

收集与总结的肯定都是成功的案例，即便远不止二个，我们或许没有看到在出现类似的图形时，没有成功的是不是更多。如果没有考虑和研究失败的案例，那么，你就不知道如何优化这个模式，提高成功率，回避导至失败的情况发生。

这就需要进行第二步的工作。

第二步： 回测

尽可能地在过往的时段内，找到类似形态规律的个股，不光是成功的，特别要找到一些有代表性的不成功的例子。
集中在一起，逐一研究，在成功和失败之间有没有一些我们没有注意到的细节或关键因素。
这就比如我们在一个企业内执行ISO14000的体系建设，其中重要的一环是要识别出影响环境的关键因素有哪些，再针对这些被找出来的因素，制定预防或整改措施，长效治理。

而回测的二个核心目的是：
1、检查模式的成功率如何？
2、模式的盈亏比如何？

如果成功率高，每次成功的收益高，不成功的次数少，亏损可控，那这个模式就是优质模式，值得重点完善与积极使用。
反之，如果成功率不高，收益率也不高，那么，这样的模式，就不是真正的模式，前缀要加上所谓的三个字了。
可以将其放弃，没有必要再耗费精力和时间，更要管住手，不要去使用它。

我们再看一下另外几个案例的情况：


这二个案例也算是成功的，关注当日有浮盈，次日虽然低开，但都能向上翻红，还多少有几个点的溢价。

那么，看到成功的案例越来越多，是不是对这个模式更加有信心了。
这还不能这么早下定义，我们再看一个不成功的例子。


从形态上看，是不是认为符合模式的主要图形结构特征。

后面的结果是这样的。
不成功的案例也不会只有这一个，否则，这模式的成功率就是特别高的。
当你不断地看到失败例子或操作不及预期时，对模式的信心是不是又开始动摇和下降了。
然后，在复盘时出现模式目标股时，你在次日开盘是否要买，内心起了涟漪。

首先要做的是，统计这些案例的成功率，再看每次案例的盈亏情况。
如果是多盈少亏或不亏，或者胜率与不胜各占一半，但盈亏比高，成功的收益率很好，而失败时基本上能平盘出或者微亏。
那么，这个模式还是可以继续使用的。

否则，要么先不要用，对于已经在使用的，先停下来

我们后面可以进行第三步工作。

第三步： 优化

对于成功的案例，我们要去总结它的内在共性，而不仅是图形上的相似。
对于失败的案例，我们也要去归纳分析与成功案例间的差异性。

比如，以上面这几个案例进行对比，我们发现的差异性有：

1、倒T的次日开盘的位置，开的太低，不是好的信号，说明主力很弱
2、成功案例的尾盘异动，失败例子的尾盘无异动。
3、成功例子属于当时的热点，主线还没有完全熄火。失败的案例走个股独立走势。

在找出这些差异性后，我们要开展地是对模式的升级和优化。
最大程度地避免无效单和亏损单，提高胜率。

还是以这个模式为例，对于关注后大幅低开的，预期在降低，保持谨慎态度，不要因为很低，认为抄了老底。
再者，是在下午盘中明显出现异动时，突破某关键线位后，才考虑跟进，不要唯低而进。

从单一模式的初建到优化，我个人的理解总体上分为上面这三大步。
这不是标准，每人的努力路径不同，方法不同，得出的经验和结果也是不同的。

到这里就结束了吗？

我认为，还可以再增加第四步的工作。

第四步：选择

这个选择包含二个层面：
第一个层面考虑是否在主线内，还是非主线。

如果这个目标股在主线内，或者有人称之为强赚钱效应周期，领涨股还在线，那么，可以按模式要求正常操作。
而对于非主线的个股，放在备选池中，只有当没有最优选的机会，仓位和时间都允许的情况下，当买点出现时，以适当的仓位来操作这个目标股。否则，只观察不操作。

第二个层面的选择是指：需要在模式与模式间做出选择。

既然把炒股当回事来干，研究了一个，就不会停下来，会有第二、第三个或更多。
模式多了后，就有了进行精选的必要。
把不同的模式进行多方位的对比，挑选出双高的作为优质模式，有些模式会被淘汰，还有一些被归为普通模式。

当复盘后找出的目标股，优先或只做符合优质模式的票。普通模式的目标股只作为备选。
上面的案例总结的这个“模式”，以我的判断标准，只能归为普通模式。在实战中，操作它的机会不会很多。一是本身这样的模式票就不多，而出现后被重点操作的概率也不高。
但也不否认，偶尔使用它后，还是可以有不错的套利收益的。
关键看你是否真正地掌握了它。

以上就是我的建模之路。
进入淘股吧三年多，没有看到关于此话题的帖子或以这种方式写的内容，我来补一下这个小小的空白。
几个小时就写出来了，现实中耗费了太多的精力和代价。所谓的经验几乎全部是用教训总结出来的或者是拿钱“买”出来的。
这几个例子，你平时注意到了吗？
如果让你寻找，你需要花多少时间找出五个以上的例子。
学会善于观察和总结，层层推进，找到适合你的可以放心使用的模式。

炒股不易，且行且珍惜。
成功更难，努力永不止。

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