把自己的规则写成指标脚本：好处和几个坑

自己的看盘规则，如果只在脑子里，每次执行都有差异；写成脚本之后，至少有几个实在的好处，也有几个容易踩的坑。聊聊我的看法，也想听听大家的做法。

好处：
1. 逼你把规则说清楚。"均线金叉"听着简单，写成代码就要回答：用哪个价格、几日均线、收盘确认还是盘中算。说不清的规则，写不出代码。
2. 执行一致。脚本不会因为心情改规则，每天、每个标的的口径都一样。
3. 能批量回看。同一条规则可以放到很多标的、很长的历史上看它出现过多少次、后来怎样，避免只记得印象深的几次。
4. 参数可调。周期、阈值作为参数暴露出来，调着看影响多大，也能发现规则是不是过度依赖某个参数。

上图是在观潮 TideView 里截的：指标编辑器里的内置模板「双均线指标」，23 行脚本，开头是快线、慢线两个周期参数，后面计算均线、绘制并检测交叉，右边有「诊断日志」和「参数优化」页签。
坑：
1. 过拟合。把参数调到历史上最好看，不代表以后还成立。参数周围一片都不错才值得信，只有一个点好看的要警惕。
2. 用到未来数据。比如拿当天收盘价去判断当天开盘该做什么，回看很漂亮，实际用不了。
3. 忽略规则细节。涨跌停无法成交、停牌、复权方式，都会让回看和实际不一致。
4. 以为写成代码就更"科学"。脚本只是把规则固定下来，规则本身有没有道理，仍然要自己判断。
5. 回看不等于未来。历史上的表现只能说明过去。
我自己的建议是：先写最简单的一条，跑通，再慢慢加；每加一条都问一句，这条能否在动手之前就看到。
我是观潮 TideView的开发者，上面的编辑器就是观潮里的，有网页版和桌面客户端。
想问问大家：你们把规则写成脚本之后，遇到最大的一个坑是什么？是过拟合，还是数据口径？
仅讨论方法，不构成投资建议。