现有策略的迭代

说下目前的策略请，一共运行了两个策略。一个是小市值，一个是etf

一、小市值
这个是小市值运行的情况
这个策略基于基本面数据会多一些，我觉得主要比较有特点的地方是择时，每次的择时判断相对而言还是比较准确的，获得了比较多的超额。
今年1月到现在盈利15%。
这个策略目前没有太多的改动，因为有择时，所以没有启动月历，1月和4月都没有空仓
目前仓位是空的，择时选择的结果，刚好躲过了这波比较大的下跌


二、etf策略
本次迭代了两个版本
第一版是把止损信号与波动率做了关联，以波动率1.5倍作为动态止损线

第二版是加入了时间验证窗口， "Time-Based Stop-Loss"（基于时间的止损），或更精确地说是 "Conditional Time-Based Exit"（条件性时间止损），是一种将"持仓时间"纳入风险管理的机制。

学术研究（DeBondt & Thaler, 1985; Poterba & Summers, 1988）表明：
短期均值回归（日线级别）通常在 5~15个交易日 内完成价格修复超过这个窗口期仍未回升，大概率是进入了趋势性下行，反转动量已然失效10天这个数字选得比较合理，恰好覆盖了短周期均值回归的有效窗口。

实际上就是一个加了时间窗口验证动量的强度，另一个没加。
两个版本目前还没确定优劣，需要我再做下参数的平衡。