做长期正确的事--2025 年第四季度

sina上没有找到鸡蛋的1507、1508、1607、1608四个合约的数据
然后去大连商品交易所，
其它月份的合约都有，但是也没有上述四个月份的合约。
当年一定发生了什么故事。

一手档
之前认购的两只新股好像都没中

感谢鼓励

共勉

今天又投入了一整天时间优化策略，中午时终于构思出一套可行性较高的方案，并在ChatGPT辅助下完成了代码编写。不过运行中出现了一些小问题，经过约1小时调试，最终得到了符合预期的结果。

针对鸡蛋期货近2年数据的回测结果如下：

• 整体收益率约50%，累计完成30次交易

• 胜率接近50%：16次盈利，14次亏损

• 盈亏比达2:1：单次盈利平均330余元，单次亏损平均160元左右

目前存在一个核心问题：交易机会较少。2年时间仅触发30次交易，相当于每月仅1次。从持仓来看，平均持仓7天，多数持仓不足5天，仅少数超过10天，导致资金大部分时间处于空仓状态。

后续计划分两步推进：

1. 先全面核对现有开平仓数据，排除数据错误

2. 编写爬虫程序从网络获取历史数据，补全数据后重新进行全量回测

楼主写的很好，坚持记录 进步会很快

目前为止
还没有发现特定的规律
并不是差价达到800就会收敛

以前做软件开发相关的事，我总特别急躁，一心想着赶紧做完一件又一件。但今天上午的节奏却格外顺利，心态也完全不一样：

昨天晚上刚联系某宝买好数据，今早安装MySQL客户端管理软件时，还发现它附带了BI功能——不仅有14天免费试用期，个人非商业版129元还能用上3年3个月，性价比很高。我计划这段时间多摸索，先通过数据加工和图形化展示，用肉眼试着找规律；如果没头绪，就从数据库导出数据，让ChatGPT帮忙分析，看看能不能给些参考方向或方案。中间遇到数据库密码想不起来的小问题，在电脑上翻找了一阵也顺利解决了。

不过过程中也发现个问题：现在手头的信息太零散了。以前做的东西里，有些其实还有参考价值，有些已经过时该删，像代码、备份文件、数据库配置文件这类有用的内容，不该东丢一点西丢一点。但这次整理时，我一点没急躁，全程心平气和。

不得不说，这点比以前进步太多了，单就这份心态，就值得给自己点个赞。

还有件事要提：刚收到顺丰的提示，有个从香港寄来的快递，应该就是之前等的银行卡。等收到后，我打算找个合适的时间去银行存点现金。

另外，今天外面天气挺舒服的，有点风很凉快，天上还飘着点乌云，看这样子，说不定待会儿会下点小雨。

查看了七八个月份的对比图后，依然没发现明显的价差收敛规律，难免有些失望——看来在期货市场赚点钱确实不容易。

不过这次也有值得肯定的地方，就是执行力还算到位：想到要做分析就立刻行动，直接找人购买数据。虽然花了120块，但确实帮我节省了大量时间，这个投入很值。

关于后续的数据补充，我也有了初步规划：如果历史数据能为策略提供有效支撑，之后可以每天手动把最新数据更新到数据库里，就算手动填数字也花不了多久；当然，也可以找能查询当日期货收盘数据的网址，再通过程序自动更新，这些都不算大问题。

目前更核心的是从现有数据里找到有效模式。我还考虑过一个优化方向：如果遇到价差过于夸张的情况，可以先把这些极端数值过滤掉，选择波动更温和的价差介入。不过这只是初步想法，最终是否可行，还得等补充更多历史数据后，通过对比验证才能确定。

—-

前几天就预约了建行福宝网点，今天下午特意带娃和身份证等证件过去，想更新他社保卡的身份信息——孩子身份证已经更新，但社保卡里还是旧照片，不过这张2016年办的社保卡有10年有效期，其实能用到2026年。

结果网点工作人员说，负责社保审核的人今天没上班，而且整个国庆节期间都不会来。他们建议我之后要是想周六来办理，提前打电话确认是否有人在岗，再过来也不迟。虽然白跑了一趟，但也不算完全没收获：顺便处理了孩子银行卡的绑定手机号问题。

之前孩子的银行卡没绑定手机号，只留了个座机号，还错填成了老婆的号码。这次当场把错误的座机号删掉，重新绑定了他现在用的手机号。为了验证手机号，孩子还在自己手机上下载了中国电信APP，确认没问题后，又签了一堆资料确认单，还写了份保证书（保证函）之类的文件，前前后后填了好几张纸才算完事。

过程中还出了个小插曲：孩子这张银行卡登记的是我的身份证信息。工作人员提醒，最好等孩子满18周岁后，把银行卡从我的名下过户到他自己名下；要是现在不处理，以后他想办新银行卡可能会受影响，但这几年如果用不上新卡，这张卡也能正常使用。我们商量后，初步打算明年再着手办这件事。

从银行出来，正好路过中国电信营业网点，想着顺便问问手机号过户的事——毕竟两人的身份证、孩子的出生证都带在身上。工作人员说确实能办，但问题是孩子现在的手机号绑定着家里的宽带，一旦过户，这个手机号就没法再绑定宽带了，会变成一张独立的电话卡；而独立电话卡需要单独交月租，后续用流量也得额外花钱。

我跟孩子简单沟通了下，觉得他现在也不着急用自己名下的手机号和银行卡，没必要额外多花月租和流量费，就暂时没办。打算等过一两年，或者等他满18周岁再说，到时候他成年了，很多手续不用监护人陪同也能办，会更方便。

昨晚构思鸡蛋期货套利策略时，计划在价差达到700点时入场，赌后期价差收敛。但今日查看数据发现，2505与2509合约价差已接近950点，如此夸张的幅度，让人联想到2609合约此前的异常高价；即便剔除这两个合约，其余合约的价差收敛迹象也并不明显。

为验证策略，我做了一系列准备工作：

1. 先是在某宝购买鸡蛋期货近2年的合约数据，后发现新浪有类似API接口的网页，虽缺失8、9月数据，但能提供两年前的历史数据，后续计划写程序补充前8年数据，以完善分析样本。

2. 昨晚睡前梳理数据组织思路，今早还下载了一款兼具MySQL查询与图形化展示功能的软件，且该软件内置的BI功能体验不错。

3. 上午收到加工好的CSV数据后，先将其变形为33个文件，在Excel中完成初步预处理，再导入上述软件；借助软件先确定数据源查询结果，再用折线图做图形化展示，让数据趋势更直观。

过程中还解决了一个小问题：最初仅用两个合约做数据对比，咨询ChatGPT后改用“单表自关联”的方式，可同时将多个月份的开盘价设为字段，通过计算不同月份开盘价差值，实现单个月份与其余多个月份的直接对比。目前我仅列了当前月、指定月及后续4个月的数据，其实可直接扩展到后续12个月，后续使用时按需选取字段即可，能更省事。

不过从已生成的七八个折线图来看，结果并不理想：价差大于700点时，不仅未出现预期的收敛，反而持续发散，这意味着按原计划套利可能触发止损，后续还需补充更多数据进一步验证。

晚上在石厦吃完饭后，感觉吃得有些撑，便慢悠悠散步消食——先绕到新洲，接着走到沙尾，最后坐地铁返程，前后走了一个多小时。

散步时思绪没停：一边惦记着凯凯在家的情况，一边也在复盘今年的状态。明明之前总结过多次，却还是忍不住琢磨“为什么今年做得这么差”，最后意识到，从资金管理角度看，确实该分配部分资金到外部，这是更高维度的布局，不仅有必要，而且当下正在推进，我有信心把这件事做好。

当然，这么做不代表能直接提高收益，但能让收益曲线更平稳，哪怕只是少亏一点，心态也会轻松很多。

另外，我还关注了鸡蛋期货的超远期合约：2606合约价格3200多点，2608合约3900多点，两个月时间差里，价差竟有700个点。我觉得这是个套利机会——计划卖出（做空）2608合约、买入（做多）2606合约，且各做两手，而非单做一手。按平均价3500计算，4手大概需要1.4万到1.5万元。

止盈和止损策略也已明确：等价差收敛到500以内时，先平仓一手，赚200个点；收敛到400以内时，再平仓另一手，赚300个点，总目标收益5000元。按1.5万元本金算，收益率能到20%，比之前做网格交易更直接——毕竟做网格时，跌穿会套牢、涨过会踏空，只能赚中间段的利润，且鸡蛋期货主力操纵明显，风险不好控。

而这次套利的时间窗口很长，从现在（10月）到2606合约到期有8个月，到2608合约到期有10个月，这么长的周期里，价差收敛的概率非常高。即便出现极端情况，价差继续发散，我也准备在亏损100个点时止损，最多亏2000元，整体盈亏比5:2，再加上较高的胜率，我觉得这个方案值得尝试。