5年29倍，模式解析

本帖子分为一下几个部分：

一、好的模式应该具有什么特点？
二、如何选定一个模式？
三、如何验证模式的好坏？（本帖的例子：连板断板次日高开为买点，建立一个模式，进行5年时间历史数据的验证。）
四、总结，给你模式去执行，你做的到吗？

一、好的模式应该具有什么特点？
个人认为，优秀的模式需要有以下5个特点：
（1）长效性，拉长时间看，几年内总体必须是有效盈利的，且盈利越高越好。
（2）稳定性，长时间内，每年单独来看都是盈利的，而且年份之间盈利幅度的波动越小越好（背后的原理是几何平均数与算术平均数的关系）。
（3）可执行，模式要有明确的进出场信号，实盘环境中可被执行，买点能买到，卖点能卖出去。
（4）可证伪性，模式要有明确的失效标准，例如，连续最大回撤超标，或连续几个月不盈利。市场永远在变，模式通常都有周期或者寿命，没有所谓“圣杯”，可证伪性让你在模式真正失效时能及时停止，避免灾难性损失。
（5）除了上面这四点，模式还需要适合自己性格，自己做起来舒服得心应手，这也很重要。

二、如何选定一个模式？
这个暂时先不提了，大家可以先拿自己的模式来试试，本帖子以连板断板次日高开为买点（不考虑其他因素，就以这一个点作为切入），建立一个模式，进行5年时间历史数据的验证。给这个模式暂时起名：连板断板弱转强模式吧。
目标股：连板断板的股票。
买点：次日竞价高开
卖点策略：
策略0，高开当日走弱收绿盘的，次日竞价割
策略1，收盘价没有继续创新高，尾盘竞价卖
策略2，最高价没有继续创新高，尾盘竞价卖

三、如何验证模式的好坏？
既然上面提到了好模式的特点，那我们就一个一个来验证。我做了一下这些验证工作：
（1）获取符合条件的、5年半（2019年12月-2025年6月）的历史股票，总共2600个。（全部都做的话资金会归零）
（2）拟定几个影响参数（断板当日放量程度、短板次日高开幅度、连板数、市值、断板当日涨幅、断板成交金额等）。
（3）用数据统计的方法，对上述几个影响参数进行最优参数估计和搜索，找到总体收益最高时，对应的最优参数。
（4）搜索最优参数下的股票，最优参数下，总共125个票满足（含一天多个的情况），总体收益43.41倍。
（5）排除一天多个票，只计算第一个，总共118个票，总体收益率28.95倍，拉大差距的是24年2月21日，这天有两个票，第二条高新发展 收益为1.615倍，多出61.5%的收益。
长效性：总体5年多，能有近30倍收益，算是满足的。
稳定性：总体来说波动比较大，大赚的时候20年一年10倍，亏的多的时候23年接近腰斩，稳定性较差，以下是每年的标的个数，和收益。
2020 个数25 ，总体收益率（倍）：9.957555430829718
2021 个数24， 总体收益率（倍）： 0.843903906983475
2022 个数25， 总体收益率（倍）： 0.6928120617993756
2023 个数16， 总体收益率（倍）： 0.5966877733896363
2024 个数21， 总体收益率（倍）： 6.506566153073961
2025 个数7 ， 总体收益率（倍）：1.2807618649559391
可执行性：进出场信号都很明确，实盘环境中可被执行，连板断板后高开的竞价都能买到，卖点都能卖出去。
可证伪性：暂时还没有时间把每个月的收益做出来，看整体模式盈利与否是否有一个按照月份时间维度的周期，但总体感觉上是肯定会有周期，一个模式如果暴赚了一段时间，总会失效一段时间，虽然这个时间是多长不知道，但这种规律一定存在，没有永远赚钱的模式。
适合性格：这个个体差异大，不展开了，看个人喜好。

四、你做的到吗？

这个模式总体是挣钱的，收益率5年30倍不算差的。问题是，如果你回到5年前，你能严格的执行这个模式纪律吗？

一年内，200多个交易日，平均下来符合模式的票只有20出头，意思是大部分时间都要等，90%以上的时间都要空仓，试问有几个人能做到？

最后说一下，本帖子只是分享从这个角度，如何审视自己的模式，没法公布最优参数，是因为怕有人拿去直接用，挣钱还好，亏钱了就麻烦，因为这个模式的波动太大了，你没法确定接下来的一年是历史上的20年、24年赚钱行情，还是21年到23年的亏钱行情；还有一点是因为，一个模式如果被公开，模式一定是会发生变化的，这个相信大家都懂。

其实还有一些影响因素可以加进去，进行筛选，说不定结果会好一些，比如增加一个条件：“断板当日最高价创出3个月新高”，等我空了再跑数据看看吧。