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当下市场生态，大家都比较不满和悲观，赚钱效应非常艰难，虽然我也觉得无比艰难，但不代表高手不赚钱，既然高手赚钱了，那么职业选手还是要从自身情况找原因！当下，10cm接力行情（尤其最高板接力）很久没有给力的赚钱效应了，这个不是一两天的事了，而是一两个月了，每天连板仅5、6支了 ，早就应该寻找其他途径！ 2、本月赚钱效应主要在趋势股（电力、地产），当然月底的这几天，趋势也不行了（主贴就说了）3、创业板妖股成为本月主要赚钱方向，敏感的高手很多都切换过去了 4、说一点，任何招式都有阶段性的春天，当我们只有一招时，这一招若不在春天时，就空仓！放心，招式也会轮动回来的，若我们招式多，那么首先看清赚钱风格在哪，尽快切换到那个风格的招式上吧……
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量化触发….譬如卖1有五千手，买1有一万手，在没有任何征兆的情况下，吃单和卖单都是小而均匀，但，我们常常看着同板块的龙票变化，决定是否出手这票，此时，我可能排买1，预备上卖1，但当龙票加速时，这票有一个大吃单，我赶紧下单卖1，就触发量化，自然排在量化后面了，这个自私的设计，我常常把它坑死，因为…….
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[淘股吧]心中种有万般忧，浪花淘尽一身愁，香炉生烟敬上佛，惟愿来日满仓红…….
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刚喝完，说一句，今天本来一把回本，结果做了一个倒T，最高位补了一枪，导致今天TMD还搞亏了，不管天眼有多狠，操作不能逆势，大家共勉，祝端午节快乐…….
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[淘股吧]我服了这些媒体，可别发利好了，太明显的掩护信号了，哈哈哈…….
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[淘股吧]今晚，终于开始撤销警示函了，非要奄奄一息绝症之后，才来救，我早就说了，那些出函的顾问都是内鬼…..
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三支黑手笼罩股市，1、大股东，不带一分钱参与，但随时可以抢桌上的钱！ 2、量化，带钱参与，但基本属于T+0，豪秒级的见利就砸，一点利都被他抢走了，桌上的钱逐渐减少 ！ 3、融券，带杠杆的钱，只为做空而来，桌上的无影洞，钱被吸走了……
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周末和做量化的小伙伴交流了一下，文字总结出来。
我们的市场在量化成交占比还不大的时候，不管当年行情多差，买方和卖方为了行业能维持下去，都会默契做多一两次。
以往这种全市场协同做多，我们也称之为“吃饭行情”。通常时间节点在春秋两季，年景好的时候，能从年报持续到开春，叫做春季攻势。而后走年中流动性不足的五穷六绝七翻身，再交易中报后的确定性。
最差的时候，一年里也会至少有一次全场协同。
这种协同做多，好的时候反馈为“机游共振”，机构和活跃资金互有策应，最为典型的是交易赛道。如果行情不好，也会各有抱团，机构抱团核心票，游资抱团连板妖股。
以上这些描述，概括为“做多动能”。
那么当随着量化成交占比越来越大，市场会发生什么变化呢？
首先我们要明白的第一点是，量化的交易策略和上述描述的“做多”不同。上述做多是交易一个或者几个确定性因素，然后赚取10%-100%的盈利。如果一个票连10%的空间都看不到，我们是不会买它的。
但量化策略不同，他只要能赚就会动。看官会说，那不是提供了流动性吗？确实，从这个角度看是提供了流动性。但问题在于，量化是有赚就行，收割的频率远远大于我们，甚至不赚钱的背景下，也会卖出前面拿的筹码，恢复底仓平衡。这就导致了一个个股或者板块，本来有希望走好的，直接被收割在萌芽状态了。
对于游资来说，日常做的事情，很多便是去试试“有没有量化”。有的话，做多就要买到量化策略转向，但往往这么干时候，成交占比等等，便很容易触发监管。原因也很简单，量化可以卡着监管规则毫秒级响应，人不行。更为直观的感受是，我们追一个票或者卖出一个票，会连续几次挂到笼子边缘而无法成交，只能撤单再挂。
对于机构，尤其是卖方来说，这个苦恼也大。比如开了一个电话会，逻辑为与会人员接受了。然后开盘，机构开始沿着均线买，量化开始倒了，买不完买不完，完全买不完。然后猜疑链开始了，正在买的怀疑卖方逻辑和自己验证的是不是错的？在旁边观察的会怀疑，卖方是不是提前带了别的资金。总之猜疑链越来越长，甚至围观的散户都会磕完瓜子拍拍手说：这什么白金研究员，什么机构调研，你看一样不是诈骗？
这种猜疑链扩散了几年后，全场都被PUA为内卷交易，向下交易。是的，不是所有的砸盘都是量化做的，但每个人都担心量化会先砸时，趋利避害便会发挥作用。看官会说，那量化也会抢筹啊，是的，确实会，甚至在集合竞价时间，看穿了全场决策的量化会在最后时刻完成加单和撤单。盘中抢筹更是可以顶着笼子扫。这并不能说明量化会做多，而是说明，这是另一种交易上的不公平。
看官会说，那既然量化这么厉害，那你也量化啊？
确实如此，越来越多的人开始使用量化辅助交易，但一种作为公共服务提供出来的算法，总是会被有自主因子编辑能力的量化干的，这条路最后会走向高薪诚聘数学天才，然后超级计算机对轰。美国也是这个样子，才有“人民性”的游戏驿站。
看官还会说，你说得量化这么厉害，那为什么看不到业绩呢？
这个市场原来大家都一起种地，吃冬储大白菜，没有人能吃特别多，但大家都不至于饿死。后来改成吃娃娃菜，一年吃两三回，单产自然下降，有些人吃得好，就要有些人快饿死。现在改成了吃鸡毛菜，小菜苗就割了吃了，一些人要吃饱，大多人就要挨饿。
量化是没有赚多少，但做多动能被他割太早，导致多数人都只能去土里刨根吃。
还听不懂？量化在鱼塘里用绝户网，整个鱼塘的生态都将受损，手艺再高明的钓鱼佬也只能白打窝。
那么量化从业也会说，你不能污名化我们整个行业，那只是一部分人，是高频量化是DMA，不是我们指增，也不是我们低频。
确实是这样的，但业内懂的不出来说，那钓鱼佬们便会把鱼竿挥舞成皮鞭，在那骂街，骂每一个撒网的人。
如何区分量化，如何监管量化，如何让量化不过度助涨助跌，是监管的问题，也是全市场的问题。
市场再猜疑链扩散，再重心向下，都不用说金融人民性这种宏大视角了，流动性也会重心下滑，而流动性是血脉这句话，应该没有人会再去挑衅了吧？**也只是两三个前的事情。
综上，我们这个市场，最终要面对的问题不止是量化，而是量化成交占比越来越大后的市场生态问题，既是量化监管的问题，也远超量化监管本身。
基于猜疑链的博弈导致做多动能持续减弱，那么市场的流动性和估值水平，也会不断衰退。
量化已经坐上牌桌，且面前的筹码越来越多。我们已无法把他赶下牌桌，那么接下来就要考虑，这张牌桌不能因为他坐上来，而成为老千竞技场。出千互相掏兜的市场，无法被信任。
金融的本质，是信用！
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几千亿的量化呆在市场里和大家互相砍，我们只要了解量化的基本特性就好，量化在波动内高抛低吸产生差值利润，导致股票近乎一天内围绕成本在波动，他们T+0（底仓），所以波动大利润就大，波动小利润就小，只要有波动，设计利润值都有，而大家T+1，收盘趋零了，今天讲的够透彻吧……
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昨天我的小票，早上还好，硬抗了一下，收盘亏-5%没走，今早补了个仓，结果又亏5%，他NND，我在连续两个绿K之后，并且低吸的情况下，两天还能亏了10%，这倾家荡产的大逃亡吗，量化也在逃呀，不打算做了是吧……
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