记录贴

我今年才知道我是过拟合了。我用过去死的数据来预判活的未来，尤其数据越精确的数值未来错的越快。我犯了几个典型的过拟合特征， 参数敏感型（如21日均线上穿55日均线，过去收益率很高，但只要把55日换成54，收益率就极度下滑，这个就犯了参数敏感型错误） 规则堆砌型（如总结了过去100个大牛股的特征，股价要在20日均线智商，成交量要大于5日均量的1.2倍，MACD0轴上方金叉，KDJ的J值小于20后拐头，且上午十点半涨停。这种就是犯了趋势因子，动量因子各种因子规则堆砌型错误）条件过度挖掘 （参数敏感型和规则堆砌型后面括号里的内容全是我现编的，只是用来方便举例子，里面的条件我从来没用过。）

我喜欢量化，基于可重复性原理，我每个手法凭直觉做一段时间我都会尝试进行统计学量化，把过往三到五年所有的关于该手法的所有票全找出来，找出成功的和失败的，成功的共性在哪里，失败的共性在哪里。开始做统计套利，开始用具体的数值量化交易。这里有一个很邪门的事情，我每次凭直觉做的时候该手法收益率都很高，但只要量化完之后再做收益率直线下降。这么多年换了无数种手法，无一例外。

我崇尚一个理念，万事万物都具有可重复性，如果没有可重复性那炒股不会盈利的。技术指标的可重复性，图标的可重复性，补涨的可重复性，事件的可重复性等等。

太乱了，我分段重新贴一下

写的精彩，少走5年弯路

这是我在我新写的框架构建里写的一些东西。我犯的一部分错误，大家参考下来，我直接从我原文章里复制粘贴过来的。没排版。

我崇尚一个理念，万事万物都具有可重复性，如果没有可重复性那炒股不会盈利的。技术指标的可重复性，图标的可重复性，补涨的可重复性，事件的可重复性等等。 我喜欢量化，基于可重复性原理，我每个手法凭直觉做一段时间我都会尝试进行量化，把过往三到五年所有的关于该手法的所有票全找出来，找出成功的和失败的，成功的共性在哪里，失败的共性在哪里。开始做统计套利，开始用具体的数值量化交易。这里有一个很邪门的事情，我每次凭直觉做的时候该手法收益率都很高，但只要量化完之后再做收益率直线下降。这么多年换了无数种手法，无一例外。我今年才知道我是过拟合了。我用过去死的数据来预判活的未来，尤其数据越精确的数值未来错的越快。我犯了几个典型的过拟合特征， 参数敏感型（如21日均线上穿55日均线，过去收益率很高，但只要把55日换成54，收益率就极度下滑，这个就犯了参数敏感型错误） 规则堆砌型（如总结了过去100个大牛股的特征，股价要在20日均线智商，成交量要大于5日均量的1.2倍，MACD0轴上方金叉，KDJ的J值小于20后拐头，且上午十点半涨停。这种就是犯了趋势因子，动量因子各种因子规则堆砌型错误）条件过度挖掘 （参数敏感型和规则堆砌型后面括号里的内容全是我现编的，只是用来方便举例子，里面的条件我从来没用过。） 所有行为都犯了一个思维陷阱：试图通过不断增加历史具体的细节参数来提升回测曲线收益率 就像学驾照，在固定的考试路线，记住了第三棵树方向盘打一圈半，看到地上的特殊标记刹车，倒车入库必须看左后视镜对准第二根黄线。这种就根本不会开车，只会跑特定路线。 就像一张照片，他瞳距6.3厘米，鼻翼宽2.1厘米，嘴角上扬15度，眉毛长3厘米。耳朵长4厘米....把这张照片里各种参数记录到极致，那完全按着这个参数去大街上找人，一个都要找不到。 像补涨有的人翻遍过往几年的情况，记住当龙头A上涨多少时买入B。或者龙头A第几个板一字，且封单多少，买入B。或者记住各种各种精准的细节，比如看到龙头上涨过程中有地天板的成份，或者看龙头的各种历史细节参数，这些都是精准的记录了特殊标记，越精准灾难越大。 我突然就想起来当年听哲学课时的场景，我的做法听起来好听，翻遍过往3,5年所有手法的标地，找出成功的共性和失败的共性，我以为越具体越好，实不知我所有的行为不就是在找老师讲的那个长120厘米，宽80厘米且下方有4个70厘米柱状体的桌子吗，只盯参数不盯桌子的本质不就是在僵化‘桌子’的这个概念吗。只记住了殊相而没记住共相。 我觉得要去参考奇异值分解。那些所有的具体参数都妨碍去了解‘桌子’的本质，那些都是噪音。根本就不是‘桌子’的本质。

我以前95%的研究都没用，我过去交易参考的90%的东西都是错的。我走了5年的歪路。我把我犯的错误写下来。大家参考一下

我推荐大家把自己的关于股票的知识写下来。写下来自己私下反复观看。能用自己的语言表述下来，写出来的才是你自己的东西。语言是探索思维边界的工具。我头几天感觉我悟道了，想尝试写下来分享给渔兄。结果越写越有。越写灵感越多。查阅了十几万字的资料。写了四五千字。我刚搭建了20%的框架。我估计整个表述出来要几万字（写这么多主要是为了方便我老婆理解，我老婆基础薄弱，太直白的表述我怕他理解不了）

短中长全有，一个大的系统