研究了几个月的程序化，做个N个模型，大家看看这个怎么样

做了很多模型收益从300%-600%左右，但回撤太大，6万-10多万不等，交易次数也太多了，想来想去这样的模型做实盘风险还是很大的。

最近一直在研究怎么把最大回撤值降低，做了几个模型都是200%多的收益，最大历史回撤1.5万-3万左右。

实盘已经做了些时间了，用的是文华财经的WH8，发现出信号后使用 排队价 买入能有效控制滑点，而且基本都能买到，有时候还会比回测数据要好。

大家看看这样的数据做实盘有风险吗，一般20万-25万配一手吧。