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研究了几个月的程序化，做个N个模型，大家看看这个怎么样

13-06-29 17:03 2400次浏览

原始霸王丸

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做了很多模型收益从300%-600%左右，但回撤太大，6万-10多万不等，交易次数也太多了，想来想去这样的模型做实盘风险还是很大的。

最近一直在研究怎么把最大回撤值降低，做了几个模型都是200%多的收益，最大历史回撤1.5万-3万左右。

实盘已经做了些时间了，用的是文华财经的WH8，发现出信号后使用排队价买入能有效控制滑点，而且基本都能买到，有时候还会比回测数据要好。

大家看看这样的数据做实盘有风险吗，一般20万-25万配一手吧。

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评论(7)

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原始霸王丸

13-07-01 17:22

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同样参数还适用其它期货品种，这个是螺纹钢的回测数据，收益和股指期货差不多，同时做几个品种的话可以很好的平滑资金曲线。

原始霸王丸

13-06-30 13:01

0

换了一个止盈方法，赢利与最大资金回撤比更高。

原始霸王丸

13-06-29 23:17

0

和朋友联合开发的，都是日内的交易策略。

原始霸王丸

13-06-29 23:05

0

最大回撤可以降低到1万5左右，但收益也会下降。

原始霸王丸

13-06-29 17:26

0

股指期货实盘从第一天开盘就开始做了，喜欢尝试各种策略买卖，做了很久了，就是程序化做的时间不长。

LSTZ

13-06-29 17:18

0

等实战几年能稳定盈利了再程序化，没有实战的程序化，估计自己都没底气和自信

原始霸王丸

13-06-29 17:09

0

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