3年2000倍的第一天

理论的稳定单日溢价上限是多少啊，能算出来吗

90%，增加了25%的样本量，而且时间上分布非常正态性.单日溢价直接捅破2%，结束了，这个策略，我让他们明天过来全部开会。

封板率多少呢

成功的突破帕累托效应，无法表达当前的震惊和心情

每年我要买5000个板左右，总体封板率80%，只是一个基本“良”水平，这是在自然界的帕累托效应，市场长期的连板率也只是20%，都是这个效应。
很多为了提高封板率，不断过拟合，总是不经意间去入了坑。突破自然法则总是很难很难，我搞量化打板的时候，坛子里搜不出量化这个关键字。

不管是回封还是首封，都是同一套逻辑模型。

首封的封板率并不一定差于回封（我们在做一个版本升级，高概率可以突破帕累托效应，并且解释样本量反而增加，这是对抗过拟合的过程）。

硬板炸的也有，并不是每个都能封住，核心是概率，为什么打，实际上我也看不出，因为很多维度了，人无法理解，只是经验上的一种感知。

有些游资目前公开在实盘，我们很清晰的知道他们的组合是模型的哪个路径，只是一个路径而已，为什么长期可以获利，获利的量级。

坛子里很多人悟道了，写了一篇几百字的文章来阐述悟道的过程，那么实际上仍旧是大而全的理解，因为总是没错的，多考虑总是没错的，但是执行呢？能始终如一吗？只是特征而已，只要是情绪 价量 热点 形态，四大类的特征角度，我认为都是可以量化的，怎么量化都行。不需要几百字的文章来阐述，只是几百个因子进去，最终被合并成几十个因子。

比如，有一种路径，封板率高达95%，很多人又会说过拟合，每天的样本量高达8~10个，硬板率也极高，但是最终为了什么？溢价，这种路径可以轻易的得出结论，溢价要负补偿，验证下来然如此，但是阿尔法还是有的，只是处理难度增加。

正在搞量化的朋友要重视：卖出也是一个模型。

@系统和我 兄说的这段话完全能理解，我的一个模式就采用此特征。
想请教一下：兄的模型里面也有打很多秒板、硬板的案例，例如 301092 （2021.11.11），在兄的体系中，打硬板和打回封板是否用了不同的评价体系？比如首封板的封板率低于回封板，是否兄设置了其他因子/特征来提高首封板模型的封板率？301092这种板隔日有大溢价，当然这只是个例，那么长期打这种板是否可行？
希望兄能解惑，祝兄周末愉快

涨跌幅以后不是20吗？很远的不是我们考虑的。你自己已经有答案了，“趋势强股”，去把过去的你认为的这种趋势强股全部翻出来，总结。
80%的因子用于打板和用于非打板是一样的，至于你说的“趋势强股”，我不理解，因为在量化的角度，没有“定语”，也没有“形容词”，如果某种因子下可以表达趋势强股，并且可以被证明，就用。

我们也在做一个非打板策略，基本上样本量很大，不会存在主观选股，是不是趋势强股不关心，只关系回测结果。

感谢耐心的回复，请问那半路锚定点的设定有没有什么特征？问题有点多，不好意思啊！之前也是打板，慢慢的转向了趋势强股半路，也是考虑量化打板打不过，以后又是不设涨跌幅，趋势半路难度小一点

对于行家来说，我们这个模型，他们看得到的前提下，流程上99%是无任何特色的，他们会不屑一顾；但是如果让行家去做，从0开始，难；因此第一步，起心动念的第一步，就是这一步，如何创造因子，这是一个认知场景的过程，如果这一步通过了，后面的99%，100%的概率对冲基金的能力是秒杀我们的。

但是回到原点，任何模型不就是第一步最难吗？

那你要解决两个问题

1、什么叫主流，如何定量
2、如何衔接日内

前面动过的和前面没动过的，衔接日内，如果能区分区阿尔法高低，且需要通过几十个评价指标区分，能区分出来，就可以存在两种思维分类

不经过验证，轻易的创造一个非常重非常模糊的枷锁塞入脑袋，这就是一种束缚。非常不适合人的执行。

那些几十万做到几千万的个人还在公开实盘，没什么特色，就是持之以恒，坚持平淡无奇，没什么龙头不龙头。

一些个人从几十万做到几千万，花了3~4年，都是在0.6%左右的单日溢价左右，非常朴素，去看看他们的板，估计你看不上。
但是最核心的一点，那条路径适合人，很多人都是不打硬板的，他说很多板是首封上的，实际上都是回封上的，回封对隔日的处理要求很高，但是好处是封板率，控制了封板率就压制了亏损空间。回封的机械回测是很难拿到阿尔发的，但是实际上是有一些的。

日内给人充分的时间（这种尺度可以是几百秒），足够来观察各特征的综合好坏，来决定是否入场。

我在给一个提示（可以直接让看得懂这段话的人捅破一个认知边界）：如果首封板的开板次数为0，烂板的开板次数X，那么0~x不是一个特征吗？

关键是现在很多人动不动说：要么硬板，被堵死骂人；要么烂板骂人谁谁谁砸盘。全是二元思维。