3年2000倍的第一天

@系统和我  能有您这句话，我踏实多了，先行感谢。 模型我们是会训练完之后保存model， 实盘直接数据进model，得执行和仓位，然后执行交易。 上面说的是挖掘因子的过程。

@系统和我  兄，我数据库是回测历史的高频模型，不是实盘，实盘上肯定跟不上。
感谢兄，1.7是我所能参与的所有首板，按照我们的卖出系统的基础的结论，可能和您的回测有偏差。

如蒙兄不嫌弃，咱们加个好友，后续如果有做不过来的回测任务或者想法，我们可以帮着做，哈哈哈哈。求一首名师指路，当然，能够每天看兄的帖子已经是抄了很多近道了。

上次听您说高频可转债，我们目前是隐马尔科夫模型做的，效果还不错，也可以交流。

@拿蛋砸锤 这段话矫正两个点，还有5个地方需要矫正，因为我们都验证过了，你碰到的那天，感受到了，你自然会问，我自然会答。

@拿蛋砸锤 矫正1.7%的奖励是有问题的，这里面需要花极深的功夫和effort去拿到，如果你身心不做功，你是拿不到里面的世界的。我给你指出方向了

@拿蛋砸锤 矫正，高频数据用于模型是不需要数据库的，用数据库就吃药了

@系统和我  感谢兄的点拨。 首先是我们是也做了统计，一个炸板的期望确实是当天计提 +第二天的情况，是-5%，一个板我们算的期望是+1.7%。
也是因为如此，先利于不败，再考虑求胜，也是进入市场的时间不长，认知确实跟不上，所以“排板”成了 自有国情的策略。  
但是也确实面临了天灾，就是封住的板也开始不吃肉了，或者今天的热点，明天就不吃肉了。也就是死生之地。不可不察也。
看到兄的策略确实很有启发，组合也就是不管市场热点怎么走，都走不出组合，也开始按组合买票，收益趋于稳定，但是确实出现部分硬板差200ms就守门员。自然，扫板就不存在这种情况。
经历了激进主动要板之后，（认为是前排） 出现炸板的情况，肉没吃到，还挨顿打。
自然，就进入了兄说的，如何找寻好板的评价上：
目前的思考基于兄说的，图形，情绪，和热点，高频模型展开，

1. 因为时间正向走，不知道后面还会出现哪些热点，也不能后悔，看到了热点之后才开始买之前的热点。 我认为，要找出好板的特征，进行购买。
目前的方向也是在这些特征上。

2. 我也不知道兄的因子挖掘路径，只能先说说我自己的。基于不同人的视角，图形用的是编码，情绪用的市场图形组成，热点用的是板块梯队，高频模型就只能先观察L2图形了。

3. 因为接触兄的时间比较短，我暂时还在整理数据库，方便存取，然后缓存一些常用数据。 然后就准备写个回测框架（市面上的都不太合适），用于理解因子之后验证之用。

4. 逻辑推论基于一些学说和论文去复现和验证，我以前是做天然化合物的计算机模拟提取的，我们做药的逻辑就是，古书上说哪种草药有什么药效，我们就分离提纯单体尝试，有弱相关的，再相互组合成为复方，上回测框架验证。

5. 很感激遇到兄的指点，也给了很多兄弟信心。 不弱于，我常和身边的同事说，苏联老大哥的原子弹都做出来了， 我们剩下的就是演算。

祝冬安

前几天有哥们说华鑫没打一个票瑟瑟发抖，从 301092 的反馈来看，仓量没上板，只买了443.9万，隔日追加4084.02万；因此多虑了，华鑫只是机械，不悲不喜，没什么特别，只要勤劳人人做得到

@芒格小学徒 认知+演绎法+归纳法反证

@芒格小学徒 量化投资大体分几个环节：特征、模型迭代、执行优化、系统工程

每个人不可能全部掌握，必须有团队，然后必须有一个通盘大局观的项目观察者，如果要设定一个交易场景，必须大致要判断用什么特征 什么模型 如何优化 工程设定上有哪些坑和细节，然后大家的目标会非常明确。

如果认知到位，一般特征进去，击中率很高，一个好的开始会让过程非常流畅。

现在我们人手少，什么环节都做，每天累的被榨干的感觉。

@拿蛋砸锤 对板的认知你还有一定的偏差，所以还是在困于心衡于虑，智力上你可能比我好，代码美感也可能远胜于我。对于一个个体不要太认真，追求的群体的期望。甚至养家都说过，价量只能保证40%的成功率，所以深度思考型人类走的是重手垂直路径，比如方侠；而我们的设定就是组合模型，并不是看到华鑫如此才去做，而是最开始设定就是如此，华鑫只是帮我们在实践测试版本上做了验证，研发过程中，出现过无数个过程态，华鑫买了，模型没触发，重叠率很差，一点一滴的去改进，我们买了华鑫也买了，我们买了华鑫不一定买的进，华鑫买了我们不一定买，因为可解释。那么华鑫既然人族里面当前算高水平的，核心还是重叠率。 
好多是认知问题，不是说有的人做大了，他的认知就是无敌的，尤其是跟时间有关系，以前年份的场景和现在翻天覆地的变化，看游资的操作频率就可以知道他们这几年是否迷茫，是否流畅。全样本，我可以控制两个段封板率达到这个地步，那是不是否定养家的说法？

大家都可以统计自己的交易记录，500个样本以上，谁可以突破80%，长期稳定在90%，如果长期稳定在90%，那么这条路径肯定是不赚钱的（为什么我以前分析过了）。