大佬说的“期权”，先知先觉的人早已经在做了！

兄好，请教一个问题：临近行权日的合约其波动是否更为剧烈？因为时间价值已经趋近于0，此时内在价值的波动直接导致合约的波动。50etf临近方向选择和行权日，这个时候买跨的胜算是否要比平常大？

期待楼主分享[引用原文已无法访问]

兄做日内策略，合约选择一般是极度实值吗？我对交易成本损耗和各合约日内振幅的比例关系不大看得清楚，不会算哪个合约最划算

兄，券商期权交易可以像股票一样挂单交易吗？

非常深度，潜度，虚值，这些合约听的我有点懵啊

多谢兄 刚刷到这个帖子 不好意思[引用原文已无法访问]

感谢兄的提问，刚开始接触期权都是比较陌生的，有疑问是很正常的。在我了解的范围内我都会回复的。

兄的问题是“虚值合约涨幅应该比实值合约大，为什么到期收益不是这样的呢？”

首先，要厘清期权合约几个要素的关系，1、行权价；2、合约价格  ；3、标的价格。行权价是固定的，合约价格主要受标的价格影响。



在交易过程中，我们交易的是合约价格，可以理解为“股价”，获利的方式一般是低买高卖，买入开仓然后卖出平仓。如上图这个合约，早盘开盘价是0.0199元，收盘价是0.0230元，假如早上买入，不考虑任何交易成本的情况下，今天获利是35.29%。这就是一般交易获利的方式，跟股票操作类似。

兄说的“虚值合约涨幅应该比实值合约大”，这是要在一定条件下才成立的。甚至在很多时候都是不成立的。到期了，除了实值合约，平值合约和虚值合约都是废纸一张，既没有内在价值也没有时间价值。

假如11月初，购2600合约价格是0.05元，购2900合约价格是0.01元，标的50ETF从2.6元涨到2.9元。购2600从0.05涨到0.15，涨幅300%；购2900从0.01涨到0.05，涨幅500%。这种情况是经常发生的。这种举例是为了说明，在月初合约时间价值高的时候，标的大涨的话，虚值合约大概率是比实值合约涨幅要大。当然也要看虚值合约“虚”的程度，太虚了可能也不行。

一般投资者交易期权很简单，做买方（权利方），选方向（涨认购，跌认沽），合适的位置平仓（止盈或止损）。除非非常有把握，要不然尽量别买非常深度虚值的合约，做虚一两档的浅度虚值合约最好，涨起来也够你赚的了，了解这些基本就够了。
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非常感谢您花了这么多时间打这么多字为我解惑，兄辛苦了，我最近才接触的，之前一窍不通，只能恶补[引用原文已无法访问]

兄 请问您是买的什么教材 我也想学一下[引用原文已无法访问]

解释的非常的详细
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