仓位与止损才是你亏损的根源！资料贴

做交易真的难，没有大格局及使命感，会坚持不下去。新人还是把精力放在实业上吧，那里付出就有稳定收获

克罗交易法则一：记住成为赢利的交易者是一个旅程，而非目的地。世界上并不存在只赢不输的交易者。试着每天交易的更好一些，从自己的进步中得到乐趣。聚精会神学技术分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。

世界顶级交易员十大铁律
1、交易简单，却并不容易。交易是个生意，只有努力用心才赚钱。
2、交易比较乏味，要沉得住气。寻求刺激和冲动交易员必败无疑。
3、必须对你的情绪极度关注。反复提醒自己确认，目前的行为是出于本性还是理性。
4、如果你情绪高昂、激动，务必立刻提高警惕。
5、耐心等待机会向你走来。追随价格意味着增加风险。别为丢失了一个机会而懊丧，市场明天还在继续，机会源源不断。
6、交易的时候满脑子盘算着赚大钱，那你已经输定了。
7、遵循你的盈利策略，专注于执行好每个交易。
8、掌控好交易时间，日内交易不能做成隔天交易，反之亦然。
9、在市场上生存的最久的高手，总是明白风险并选择最小风险。
10、菜鸟想的是这笔交易我能赚多少钱，何时够买法拉利之类的，高手想的是这笔交易我能亏多少钱。最后，高手赚了菜鸟的钱，买到了法拉利。

不断有朋友因为之前的成功交易在近期损失惨重，让我想说说交易中的机会，在我看来这应该是交易老手最容易犯的错误，可以把它称为“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。
曾经看到过,“人最欲得到时，他多半会失望，在投机中一个害怕失去机会的人，就会错过机会，人性往往这样，太专注于害怕失去机会，就会忽略或不清楚自己需要怎样的机会，这时他处于期待状态中，而不是思考状态，故不知道不明了或忘记了自己等待的是怎样的机会，没有使自己处于一种局外观状态，会沦为空忙，常言道急功尽利，欲速不达。一位真正的投机者应该知道按照自己的想法判断来采取行动，而不是按照期待采取行动，这就是利文斯顿所言的投机者的勇气与意志。这个世界任何一种人的技能的最高状态都是一种处于局外的超然的心境，所谓目无全牛，就是见的是理而不是色，所以能“以神遇而不以目视，官知止而神欲行。”这就是技进于道被人欣赏的缘故。交易者的致命错误，不是在初学时而是在老手时候发生，这就是为什么新手喜欢研究技巧，老手更重于心态的缘故。
时刻提醒自己什么是你不能把握的，特别是在获得让自己都觉得欣喜的成功后，因为成功会让你觉得自己无所不能，当你看不到危险的时候，它已经来到你的身边。大多人类很难遵守规律法则，对动物来说是一种简单的性，冷血杀手鳄鱼，不会追击，却能在某段河的隐蔽处静静等待食物撞到嘴边。交易就是需要这样的简单法则，凡是食物链高阶的杀手都具有种空灵的心境，保留在两次出击的中间，而人要领悟此种境界却要身经百战。”
鳄鱼的简单性对期货交易有重要的参考意义：
1，首先你要先成为市场的食肉动物，要有实力有经验专注于一个领域拥有绝对优势判断出市场存在的错误（食肉并不是罪恶，它顺应了自然界优胜劣汰的法则，保护了自然界的平衡发展,从期货的角度来看，食肉动物通过价格，使资源合理配置到最有竞争力的地方，避免生产力低下的企业长期占据有限的社会资源。）
2， 潜伏在水源的隐蔽处，猎物的必经之地，耐心等待。（先为不可胜，保证自己的安全永远待在不会被别人当作猎物的地方，投机市场保存自己是最重要的。同时在市场价格合理的时候不要兴风作浪，参与扭曲价格的同时自然就成为了别的保护平衡者的猎物）
3， 不断计算猎物与自己的距离，双方的反映时间以及速度，确认出击能够成功，减少出击次数，降低出击成本。就是等待猎物犯错误，猎物犯的错误越大，成功的机会越大。（以待敌之可胜，在错过机会和放弃不好的机会之间平衡，目前的期货市场由于参与者中技术派占绝大多数，通常会给非常好的机会，所以在机会一般的时候不要轻易重仓出击，由于市场里的食肉动物不多，猎物等级也低没有警惕性所以经常会犯很大的错误，如果过早出击反而容易被误伤影响操作，不用担心错过机会）
4， 出击之后如果失败，马上回到水中，使自己再次回到安全状态。如果成功，根据咬到的肉决定留在岸上的时间和离开岸边的距离。（马上就有利润，不能回到亏损。）
5， 对猎物咬住不动，等待它的反应，采取相应行动。最后能咬到多少并不由你决定，由猎物决定。（赢利加仓靠的是市场的调整和反弹，因为对手盘不肯认输而加码，才给了安全的加仓机会

一个期货市场退出者的感悟2016-11-09期货日报
我最后一次平仓了焦炭，刚好到我最后一次设定的止损位，这是一个承诺。
我承诺我的家人，只要到了这个止损位，我就无条件彻底地退出期市。现在，这个位置到了，我已经没有任何理由继续在这个市场搏杀，剩下的事情，就是分次把剩下的钱取出来，钱已经不多了。
最高潮的时候，我这个账号你曾经有两百多万。现在，还有三十多万，确切地说，这些钱已经不是我的了。因为其中还有欠银行的二十多万，欠朋友的十多万，还有欠家人的二十多万，我现在的资产是负数。
我把厚厚的一本笔记本拿出来准备毁掉，这里面记载着我做期货这些年的每一笔交易，各种图形，各种分析，其实，全部毫无意义。
四年前，我拿着五十万进入期货，我一个大学同学，做了十多年的期货，据说创造了很多我们闻所未闻的暴富神话。
当我向他请教时，他说最正确的做法是不要去做。
我说我五十万慢慢做，花十年赚两千万。
他笑了。对我说，你拿五十万花十年做很多事情都能赚两千万，惟独做期货不可能，你甚至生存不了五年。
后来我知道，他根本没有创造任何神话，他比我任何一个同学都要辛苦。
现在才第四年，他的话已经应验。这几年我亏掉了全部积蓄，亏掉了我姐姐买房子的钱，亏掉了我拿房子抵押从银行贷出来的钱，亏掉了我花言巧语从朋友、亲戚处借来的钱……
我甚至已经不敢去计算我的亏损，这完全是一个天文数字，我现在一无所有每月还要还银行七千的按揭，同时，我还亏掉了我的永不再来的年轻岁月。
我得到了什么？什么都没有得到，我每天对着无数图标和K线图，苦苦地企图从中找到传说中的阿拉丁神灯，好比一个科学狂人发疯地制造永动机。
不单是我，每个在期货市场的人都这样，没有娱乐，没有朋友，罔顾亲情，面对一堆无意义的数字和曲线，寻找着其实并不存在的圣杯。
每天，我都被某某五万赚两千万，某某五十万赚一亿的神话鼓励着。现在我明白，即便这是真的，它存在的概率也不会超过彩票，我每天支付给期货公司的费用足够我买一堆彩票。
我现在明白期货市场根本没有赚钱的方法，因为每种方法都是对过去规律的总结，而你需要发现的是未来，你需要知道未来尚未发生的事情，这个矛盾是你永远解决不了，也永远不可能有人发现，如果有人发现，他在有限的时间内就能把全世界所有的财富收入囊中，这个市场就会崩溃、消失。
有人说这个市场是一人赚钱九人亏损。我一度认为这是对的，并且认为自己就是那九分之一。
现在我认为，期市上几乎不可能有人赚钱，赚钱的概率小于彩票中奖。正常情况下，期市的钱是在输赢家中转移和支付期货公司的费用，其中唯一确定的，是期货公司的费用，这是整个期货市场唯一的确定性收入。
理论上，所有的钱，最终都要进入庄家的腰包，道理和赌场同。
我认识一个朋友，在期货近二十年，现在十万的资金，每个月能从市场赚取五千左右。但他失去了二十年的青春，曾经输掉了上百万。假定他拿他输掉的钱和失去的时间做任何一件事，他的收益都要比现在多得多。
很多人想在期货暴富，结果是快速变穷；很多人想短期内在期货市场赚钱，结果长期在这个市场中被扼杀；很多人把从其他地方赚来、借来甚至骗来的钱源源不断地投入这个市场，很多人被期货激发出潜能——他们能源源不断在期货外获得财富却永远不能成为这个市场的赢家。
原因很简单，因为这个市场的设计就不可能让你赚到钱，期货市场的两大功能是套期保值和价格发现而不是炒作价格，但现在这个市场里几何全部人都在做期货其实并不存在的功能——炒作。
因此，最终所有人会发现，期货市场没有赢家，不可能有赢家，但这个道理你只有在输光的时候才会懂。输光之前，你拒绝接受，而是拼命地去寻找不存在的阿拉丁神灯。
我离开了期货——
我很感谢我家人，他们宽容了我的愚蠢，在我输掉尊严的时候没有抛弃我，他们以极大的耐心等待我觉醒，忍受了巨额的金钱损失。尤其我把我姐姐买房子的六十万全部输掉的时候，她连问都没有问我这件事，一直装作不知道。
我想对想要加入这个市场的人说，不要再去寻找阿拉丁神灯，不要再去制造永动机，根本不存在，也不要去幻想着一夜暴富的神话，你并不比别人聪明，你也不比别人特殊，即便天下真的掉馅饼，砸到你的可能性也几乎可以忽略，不管你现在赚钱、亏钱还是平手，你退出这个市场都是最正确的选择。
我现在不再关心焦炭和豆油，螺纹钢和白银的涨跌和我无关，我不再因为持有隔夜单而彻夜难眠，也不再整天看着那些毫无意义的曲线发呆，我不再因为自己做错方向而痛悔，也不再看到别人赚钱而焦虑，我不会再浪费宝贵的岁月拿来寻找传说中的阿拉丁神灯……
 虽然我还的伤口还没有愈合，但我现在感觉前途充满阳光，这是我在期货市场上从来没有得到的。

支持 加油

关于长线短线，可能我在论坛上回复的时候跟我要回复的那帖有关。我可能站在要回复的那帖的立场上来说话，他是技术分析的时候我说的长线短线可能就是大家通常认定的长线短线概念。而我在自己的帖子里说话的时候，主要站在自己的思维惯上，我说的短线就是一个回合，长线也是一个回合，只不过行情回合小时就是短线，行情回合大时就是长线。这个假如大家需要分析，那只能自己努力了，我实在没功夫去慢慢翻自己的帖。一般我不翻自己的帖，除非有人问什么问题时我记不清当时的主题是什么才回去看。因为我不说假话，所以不需要惦记自己的老帖。
总的说来，不会做短线的人，我是无法认同的，即使是大师，我也无法认同。因为我是真没有办法知道，假如没有短线基本功做为基础和盾牌，那样的人是怎样能够和敢于登月揽日的。短线失败的人和直到最后也没明白短线怎样交易才能稳定赢利的人，他们怎么可能有能力从所谓的长线上赚钱？我每时每刻在看行情的时候，每个品种每个阶段都很清晰地表现着短线和长线是一样的结构。短线无法赚钱而长线能够赚钱，这我就是无法想象。我这里说的长线和短线概念，和大家所认为的短线长线基本相同。3日之内的行情，包括只有几十分钟的行情，我这里都说是短线；几周几个月的行情，我在本回复帖内基本上认为是长线。
 其实我说的东西都很清晰，但是当你觉得一点都看不懂时，我觉得极有可能是因为你的内心潜在坚持着自己的认识，尤其是你一直没有因为它们赚钱却仍在坚持的你最信以为真的认识。我说的多空力量对比其实并非最重要的东西，那是其次的，不就是一把刀而已么？最重要的东西是：你得看懂了再做。至于你用哪把刀，我觉得这个不是太重要的。你有你可以看懂的东西，不一定非要用我的刀呀。假如我真的比你高明，那绝对只是因为我坚持看懂了才做的理念，而你并不重视看懂了再做。

现在我回复的这一帖，不是专门回答谁，而是回答所有看帖的朋友。看帖的有曾经辉煌的大咖，也有已经入门的老手，更多的是找不到方向的朋友。所有不同的人群，目的当然都是一样的，不断学不断努力，找到更好的赢利思想和方法。我也不是登顶的人，只不过我能够用很多种方法来稳定赢利，我的思路也许稍微好一些而已。不论你是否可以赚钱了，有一点必须是正确的：要善于接受启发。若你意气用事，动不动就因为自己不理解而轻率否定这种那种思想，可能将来也没有出头的日子。实际上当我们遇到一种自己很难理解的思想时，大多数时候，它就是开启你未来光明之路的钥匙，你必须艰苦努力地设法理解。一旦理解了，就拥有。拥有了，你就走在光明路上。
我是不赞成依赖某一种或几种交易系统的。当然若你要钻牛角尖，那我可没办法。我的意思很明确，就是我认为交易理念可以是很清晰的，交易系统则是千变万化的。交易理念是控制交易系统的。或者换句堂皇的话来说：交易理念是本质，交易系统是表象。本质是内在的固定的，表象是千变万化的。例如你要知道均线拐点，那很容易，先看看均线是怎样计算的。。。那么当最后那根K线的价格超过或低于首根计入K线价格时，均线当然会拐呀。所以没弄清均线本质的人往往会看到非常奇怪的现象：价格一直在往上走均线却忽然往下拐了－－我这说的是本质与表象的关系。均线这东西，可以利用，却无法运用，因为它走在价格之后。本质与表象，当然要抓住本质，表象的东西无所谓的。
没入门的人特别渴望一种无敌交易系统－－这就是没入门的原因之一。没有那种交易系统的，有的只是市场的各种本质。不常思考不喜欢思考不擅长思考的惯，以我的经验来看，才是做期货交易的死敌。你要战胜超过99％的参与方，就必须比他们更高明。高明之处在于你的思考能力要胜过他们，而不是你有一个独门秘笈。什么葵花宝典都会过时的，所以你其实必须用思考能力来获得自己创造葵花宝典的能力，当葵花宝典失效了你又马上创造出格桑花宝典，这样才能稳定赢利下去的。归根结底，就是要求你很懂市场么，要懂得很多的市场本质，然后准确调色，才能作画。
我做很短的短线时，也要看当时阶段的多空较量，而不是用什么交易系统来炒单。炒单是没谱的，而且，其实我可以告诉大家，可以用数学方法证明炒单是不可能赚钱的－－除非他不是炒单。有些太简单的认识我已经说了无数遍：不可能多数人赚钱、不可能依靠某一种交易系统持续赢利、是否赢利不是执行力的问题－－但就象永动机一样，你非要相信它的存在我也没办法。
 就象我做短线一样，你指望我会失手然后把其余5种肯定的市场现象说出来，那是做梦。我经常可以喝醉酒了做短线都不会失手，昨晚就是这样，一群兄弟一边开喝我一边看一下行情，开仓完干两杯后睡着了一会儿，醒来了就下平仓单，赢利不多，可我从来也不指望赢利多少，没那概念。看出来了哪边胜就往那边开么，它往另一边走一会儿就会忽然回头的，没有什么主力控制，这个市场的结构它必然如此。我要告诉你另外的5种肯定现象也没什么大不了，告诉你们以后它们肯定也就失效了，你们也用不了。可我必须再花很多年精力去重新发现另外的，我慢慢老了，不想那么累，仅此而已。

现在的阶段有个很明显的特点，美元一动所有的商品立即有反应。可以说许多人都忌惮美元的前景。我觉得，绝大多数人做期货很大的毛病就是老是在期盼单边大行情，所以也就老是害怕自己做反单边大行情。。。难道你不会踩刹车吗？单边大行情是很少会出现的，而且单边大行情从来就不是一种计划行为，而是随机行为的偶然连接而已。两个短线单边同向连接的概率不到25％，三个同向连接的概率不到15％，四个同向连接的概率不到8％。。。这种基本认识没有的话，做期货一百年也只能成白骨，而不是白骨精。
因此，当我判断某个品种将会如何时，加上运气好，它真的出现了很强烈的那个方向和幅度。但是，却有人，不是有人，是几乎所有的人还是会认为它还要下的，还要下的，要让利润奔跑。。。奔跑你个头，那就是害人的思想，全世界流传，然后并没有全世界都赚却都亏。。。你就是不肯明白？看结果，别看过程，过程再天花乱坠，也不及结果反应的一丝一毫。
美元指数前一阶段一直维持101这个数值。但是我看到它并不是不允许碰这个数值，而是可以逼近100。特朗普这个大嘴巴忽然改口说美元不能太值钱。。。呵呵，大嘴巴么？这就是纯粹的政客，特朗普学得很快，或者他其实早就学会或者天生如此。我认为一个优秀政客炒期货一定大赚，他一定不做长线，而是做阶段。一个阶段变一回脸，相当正宗，九阳真经。
其实不必忌惮美元，它不会太高也不会太低。它太低时肯定会上去，它太高时肯定会下来，这种阶段形势，估计3－5年内不会改变太多。
那么国内商品呢？我觉得国际环境没有什么明显改变，你原来咋做可以还咋做，无所谓的，平安无事咯。回过头来看有色金属，经过几个回合的变动，基本上可以定性为：锌领市场，铜制约。一擎一肘，合力至稳。原先我看法是铜的作用很大，当然比锌要大，因此可能铜是龙头。但是现在市场确诊是锌在引领，铜在稳化锌的不规则跳动。
做期货不能以基本面分析为准，一定要以资金观察为准。同样一种事实，资金的选择是可以相反的。比如铜价现货涨了，有些人认为期现价格是紧密关联的，他就让资金选择做多期价；但是有些人认为期现价格是可以分离的，合久必分，他就会让自己的资金选择做空期价。。。所以，你用基本面分析的话是没谱的，但观察资金绝对没问题，价格只受资金影响。看法是提前的，用各种分析来押注未来资金动向；而资金观察可以直接决定你的行为，你的做法就是资金动向。没有人可以看对的，看对也是蒙对；关键是你要做对，你的资金必须要和胜利的那一方资金同向。
做期货要不要变来变去？不变的是傻瓜。短线这样做，长线一样这样做－－这句话有人理解为同样的技术型态，你用5分钟线来看叫做短线，用月线来看叫做长线。。。这种人是炮灰。实际上就是短线要变来变去，长线也要变来变去。不变你怎么躲子弹？
 视死如归的人会嘲笑特朗普是个猴子演戏，你嘲笑特朗普就是在嘲笑美元变来变去。。。其实不妨照照镜子。

我有一把水果刀(一个高手滴自白）
 [来自：金米米财经社区]
人，一定要靠自己。
对于搞期货的人更是如此，因为社会上对搞期货的人都没什么好看法，虽然自己每天在市场中，数千数万进出，个中滋味自己知道。现在我就要完整的解秘其中很多人听闻过，但很多人不曾真正理解的技巧，可能这些技巧你在用，但是不见得能真正用好。大家要有个事先的准备，我们就要真正扬帆起航了，扣好安全带，带好安全套，开始了。。。。
在期货交易中无非几个问题：
1． 交易技巧
2． 资金管理
3． 心理因素
其实这些都是老生常谈，很多人看了很多书，总认为自己好象已经会了，可以拿着刀去杀敌了，但结果往往是自己最后被杀掉，看着过去的行情不断的懊恼痛苦，这些其实是我最不想看到的，虽然与我无关，但是还是很悲哀，因为期货是一个独立的系统，和别人商量做期货或者别人知道你做期货那完全就是扯淡，还有很多朋友觉得别人曾经做的好就投钱给别人做，结果往往事与愿违，为什么会造成这一切结果，其实最根本一点就是期货是个独立行业，不要去想天上掉饼子的，不现实，不如自己好好的领悟，如果一个人学期货一年时间内还不能稳定的盈利就趁早离开得了，把这个行业忘了吧，不适合你。
1． 交易技巧
期货交易无外呼几点。炒单，波段，隔夜，套利等几种
炒单，这个属于短差交易，手续费要低，手要快，选流动性好的品种，止损跑快点，方向无所谓，随心所欲，年老的，肾虚的，屁股大的不适合，体力活
波段，就是做拉升行情，白痴都懂
隔夜，废话，大家都知道风险大，喜欢的就赌，不喜欢的拉倒
套利，大资金搞的扯淡的东西，小散，算了吧
2．资金管理
省省吧，扯淡的
3．心理因素
每人都不同，等于不说
好了，废话大致交代到这里了，上面的话全是扯淡的。
期货交易唯一的法则就是对了拿错了砍，也就四个字，顺势止损，别无他发，所有的交易系统，程序交易，都是骗钱的东西，别人有凭什么不自己拿来赚还卖给你，你算老几啊。所以不要去迷恋某些什么指标，技术方法等等，我们做的是右手交易，不是左手交易，所以说可以预测未来的，不是神仙就是神棍，全是骗人的。
所以我的交易流程就是很简单的，觉得一个价位值得交易，那么算好可以接受的合理止损，成交后立即挂上止损单，然后就是等着，如果对了那么就赚，赔了那么就砍了，止损唯一的技巧就是只能往有利自己的方向调，任何时候都不能往不利的方向调，市场不是只有一天，今天赔了明天赚回来就是了，一笔好的交易无非赚钱，但能真正成就一个人吗，反正我觉得不行，但一笔坏的交易搞暴一个帐户，搞死一个人这种可能性很大，期货交易你就不要去想着自己要暴发，你每做一笔交易其实都是亏损交易的，成交一笔经纪公司就收你一次手续费，进场就等于赔钱，所以带上保险套是自己唯一能够安全的前提条件，美女人人都想日，但是你能保证每个美女都没AIDS或者梅毒性病之类的吗，裸奔的后果很严重的。好了，说那么多其实中心思想就是说的是顺势止损。
交易的方法千差万别，但赚钱的思维确是相通的，一个交易员没有赚钱的思维那就只有赔钱的命，无非就是市场多具尸体，谁在意你的死活，市场里假惺惺的人多了去了，如同一个论坛一样，鱼龙混杂，但万变不离其中，就是为了找钱而已，又当婊子又立牌坊的人多了去了。写这个东西的目的就是让大家有一种赚钱的思维去赚钱，不会有人知道我是谁，全当娱乐，我也不会回复任何人的问题。
很多人迷茫的是知道顺势止损，但什么才叫顺势和止损了，每次下多大的单子呢，怎么平仓了，这些其实就是具体的方法
别人的我不知道，反正我是这样做的
开仓我很在意选点的问题，以为我很小气不喜欢吃亏，如果不在我期待的价格成交，有天大的行情我也不要，不是我不想要，是那不属于我的钱，人人都喜欢美女，是不是每个美女你都要去日一下才行呢，我看没人敢说吧。
顺势那是多还是空呢，是5分钟还是15分钟。。。。呢，看这些东西的人估计也就是些赔钱货色。多与空其实可以对照过去几天的高低点的，很多人天天就想着涨停跌停的，进去就希望价格往自己方向停板，就在算三个板能赚到多少多少钱，能买多少多少安全套，这不扯淡吗，你那样算估计全世界的安全套不久就被你一人买光了，一天让你用一盒子10只的你受得了吗？所谓的单边趋势没有那么多，70%的趋势就是振荡，高空低买不是废话，我反正喜欢在跳水的时候到前期支撑位买，拉升的时候在前期的阻力位卖。至于你要说的什么是前期，那就是你准备做的时间周期就叫前期，谁知道你喜欢做什么周期呢
关于下单的量，这个太简单了，黄金分割点是多少就下多少百分比，那就是个神气的数字，也是最大下单量的数字，没人叫你每次都下那么大，财不入急门的。
关于平仓，我只能说我的日内交易，就是价格往我的方向开始走了，那么就不断开始平仓，不管是1手还是10手，不断的平平平平，直到价格不继续走了那就平完反手，就这么简单
很多人总认为交易难，复杂，其实越复杂的东西出错的概率越高，而且结果越不好，什么程序化交易那就是骗人的东西，什么验证了过去多少笔交易赚多少钱，问题你可以回到过去交易吗。
 OK，就写到这里，这就是我的水果刀，杀死人概率比较小，割点肉吃还是能行的，我可不想战胜什么市