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关于通过大数据对高频打板的研究分析

17-01-31 18:43 11420次浏览
大战牛魔王
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一、目的:传闻2015年某外资机构600万美金在A股利用趋势化高频操作程序很短时间赚到20亿美金;探讨程序化高频操作的盈利模式。

二、研究:通过对A股主板所有股票十年里所有涨停数据进行程序化统计;研究了三个问题:
1、当股价当日触及涨停价后当日能封板的几率?
2、当昨日股价封板失败后两日亏损率是多少?
3、昨日涨停后第二日收益率是多少?
归纳三个数据;最后得出无脑打板的最终平均收益率!(截图选择小市值和沪深300做对比,主要是计算量偏大;仅做定性研究)
三、结论:高频打板还是需要完善打板条件;至少小市值打板收益率明显强于沪深300的股票;但如果无脑分仓操作,最终收益仍为负数。有兴趣的朋友可以一起研究高频程序化交易。
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评论(58)
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壹仟倍梦想

17-02-01 22:23

0
非常好。
keane1818

17-02-01 22:22

2
虽然说大数据炒股是有优势,但我觉得还是没那么简单,市场新增变量太多,随机性太强。比如说有人单个拿出五官都很漂亮,但是组合起来却没那么漂亮,但是说不出哪里出问题,股票我觉得也是这样,大数据认定这些现成参数完美,绝对是牛股,实际上最后市场并不认同。
小小小鱼鱼

17-02-01 22:15

3
人家做的那是股指期货
每周赚钱

17-02-01 21:56

0
兄是程序员?
Tayii

17-02-01 21:41

0
好东西
keane1818

17-02-01 21:31

6
大数据打板,按这思路,还不如大数据点火抢个先手,反正都是大数据,还打啥板,点火比打板成本还少5%-7%
大战牛魔王

17-01-31 19:15

1
高频程序化操作在美国已有根基;预计在A股会成为未来炒股的一种趋势。假如一天外资在 A股限制减少;其利用趋势性的量化高频程序化操作在 A股这个羊群效应明显的乌合之众市场无异于虎入羊群。
大战牛魔王

17-01-31 19:07

4
  该图和数据可以解释打板里面的很多问题。打板实际的平均收益率?打板和大盘的量化关系?等等(注:所有股票的成本为昨日涨停价格,卖出为第二天收盘价);具体的打板条件变化会影响收益率,例如考虑市值 大盘 一板还是二板或者多板等)。实际打板还是不要无脑上;最近市场无脑分仓上板亏损率偏大的;也许2017年大部分时间亦是如此。
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