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关于通过大数据对高频打板的研究分析

17-01-31 18:43 11413次浏览
大战牛魔王
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一、目的:传闻2015年某外资机构600万美金在A股利用趋势化高频操作程序很短时间赚到20亿美金;探讨程序化高频操作的盈利模式。

二、研究:通过对A股主板所有股票十年里所有涨停数据进行程序化统计;研究了三个问题:
1、当股价当日触及涨停价后当日能封板的几率?
2、当昨日股价封板失败后两日亏损率是多少?
3、昨日涨停后第二日收益率是多少?
归纳三个数据;最后得出无脑打板的最终平均收益率!(截图选择小市值和沪深300做对比,主要是计算量偏大;仅做定性研究)
三、结论:高频打板还是需要完善打板条件;至少小市值打板收益率明显强于沪深300的股票;但如果无脑分仓操作,最终收益仍为负数。有兴趣的朋友可以一起研究高频程序化交易。
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评论(58)
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光大金田路

17-02-02 12:09

49
股票是一种艺术,想通过程序化操作赚钱的可能性很小
keane1818

17-02-01 21:31

6
大数据打板,按这思路,还不如大数据点火抢个先手,反正都是大数据,还打啥板,点火比打板成本还少5%-7%
大战牛魔王

17-01-31 19:07

4
  该图和数据可以解释打板里面的很多问题。打板实际的平均收益率?打板和大盘的量化关系?等等(注:所有股票的成本为昨日涨停价格,卖出为第二天收盘价);具体的打板条件变化会影响收益率,例如考虑市值 大盘 一板还是二板或者多板等)。实际打板还是不要无脑上;最近市场无脑分仓上板亏损率偏大的;也许2017年大部分时间亦是如此。
小小小鱼鱼

17-02-01 22:15

3
人家做的那是股指期货
鱼爱股股

17-02-04 18:35

2
股票和围棋有着本质的不同,资金是零和博弈的,小资金搭顺风船取胜,大资金拼的是对手盘谁更强大,而不是谁更快,所以机器人程序化自动化交易在股市没有多大用处的,赚点小钱尚可。
[引用原文已无法访问]
2014敢死队

17-02-02 13:12

2
股票的背后是人性,情绪[引用原文已无法访问]
战狼三连斩

17-02-01 23:14

2
楼主很认真,做的这个大数据分析很有意义。
但是,对于打板者来说,99%就是追求第二天的高开,或者盘中冲高走人,以第二天的收盘价来做计算绝对不妥!事实上就粗略估计也是第二天冲高回落的更多。
所以,为使研究工作更加细致、科学、符合实战,应计算第二天的最高价适当打一个折扣。
keane1818

17-02-01 22:22

2
虽然说大数据炒股是有优势,但我觉得还是没那么简单,市场新增变量太多,随机性太强。比如说有人单个拿出五官都很漂亮,但是组合起来却没那么漂亮,但是说不出哪里出问题,股票我觉得也是这样,大数据认定这些现成参数完美,绝对是牛股,实际上最后市场并不认同。
大战牛魔王

17-02-04 16:51

1
@四喜圆子  通过大数据统计分析,我确实能对各种技术图形和技术模式的盈利胜率有个较客观的判断;但加上最字我就说不清楚。我十多年的中线模式是我目前的核心盈利模式,选股看重的是未来一两个月的基本面爆发里和题材的想象力。至于隔日超短,现在搞法越来越无厘头;我倾向通过大数据分析选择较高胜率的复利模式;目前仍在初步研究阶段。我这个人做任何事还算认真,不论采用什么模式我必须能保证我的胜率。中线没有90%以上的胜率我不搞;隔日超短胜率没超过50%,我也不会去做。[淘股吧]
[引用原文已无法访问]
yzzc00

17-02-02 17:50

1
我倒是觉得AI完全可以代替人操作,连围棋这么高深的竞技都能战胜人类,股票又算什么[引用原文已无法访问]
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