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关于通过大数据对高频打板的研究分析

17-01-31 18:43 11421次浏览
大战牛魔王
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一、目的:传闻2015年某外资机构600万美金在A股利用趋势化高频操作程序很短时间赚到20亿美金;探讨程序化高频操作的盈利模式。

二、研究:通过对A股主板所有股票十年里所有涨停数据进行程序化统计;研究了三个问题:
1、当股价当日触及涨停价后当日能封板的几率?
2、当昨日股价封板失败后两日亏损率是多少?
3、昨日涨停后第二日收益率是多少?
归纳三个数据;最后得出无脑打板的最终平均收益率!(截图选择小市值和沪深300做对比,主要是计算量偏大;仅做定性研究)
三、结论:高频打板还是需要完善打板条件;至少小市值打板收益率明显强于沪深300的股票;但如果无脑分仓操作,最终收益仍为负数。有兴趣的朋友可以一起研究高频程序化交易。
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评论(58)
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大战牛魔王

17-02-01 23:27

0
@战狼三连斩  考虑到分时图计算数据,那就过于耗时,目前仍在研究和优化算法;会尽量精确到分时买卖点以提高买卖准确率。
大战牛魔王

17-02-01 23:21

1
@hwl7758  一字板盘中开板股票我另有程序统计,你说的这些问题我都考虑过的;计算准确率没有问题的。我目前考虑的关键的问题有两个:一是如何引用分时图数据或者优化算法,因为现在3000多只股票*十年日线数据已经非常耗时,为做定性研究我现在在用沪深300的股票做测试。二是如何实现盘中自动买卖。 有这两方面经验的可以多交流。
战狼三连斩

17-02-01 23:14

2
楼主很认真,做的这个大数据分析很有意义。
但是,对于打板者来说,99%就是追求第二天的高开,或者盘中冲高走人,以第二天的收盘价来做计算绝对不妥!事实上就粗略估计也是第二天冲高回落的更多。
所以,为使研究工作更加细致、科学、符合实战,应计算第二天的最高价适当打一个折扣。
大战牛魔王

17-02-01 23:11

0
@男人的梦想 确实很有收获;但目前仍在研究和实践打板技术的初级阶段。我做中线不输于任何人;但是近期看到淘股吧里的超短收益;说实话,我开始怀疑人生;所以一定要研究和尝试下。
hwl7758

17-02-01 23:06

1
没有看到兄的源码,不知道算法。

我认为有两点需要修正,一是排除一字板。二是不能以次日收盘价格计算(无论手工或者机器操作,都可能红盘止盈)。
这两个因素会影响统计结果。
我相信,只要是买了能封死,次日红出的概率是比较大的,大的亏损在于打板封不死+低开。
大战牛魔王

17-02-01 22:58

0
@每周赚钱 我以前是机电工程师,工作里写过很多程序,算半个专业程序员吧;不过早已是职业股民。
男人的梦想

17-02-01 22:53

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@大战牛魔王 兄应该从中找到了一定规律!
大战牛魔王

17-02-01 22:48

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@笨蛋卡姆  是的,是我自己编写,目的是为精确和完善打板技术。因为打板是复利的;选股和买卖点的大数据优化是有助于提升准确率和收益率的。
笨蛋卡姆

17-02-01 22:36

0
兄这个是自己写的指标?
captas1

17-02-01 22:29

0
高频A股打板,有点逗,首先得理解高频是怎么赚钱的。这里没有土壤,现在连股指期货也没了土壤。
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