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关于通过大数据对高频打板的研究分析

17-01-31 18:43 11423次浏览
大战牛魔王
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一、目的:传闻2015年某外资机构600万美金在A股利用趋势化高频操作程序很短时间赚到20亿美金;探讨程序化高频操作的盈利模式。

二、研究:通过对A股主板所有股票十年里所有涨停数据进行程序化统计;研究了三个问题:
1、当股价当日触及涨停价后当日能封板的几率?
2、当昨日股价封板失败后两日亏损率是多少?
3、昨日涨停后第二日收益率是多少?
归纳三个数据;最后得出无脑打板的最终平均收益率!(截图选择小市值和沪深300做对比,主要是计算量偏大;仅做定性研究)
三、结论:高频打板还是需要完善打板条件;至少小市值打板收益率明显强于沪深300的股票;但如果无脑分仓操作,最终收益仍为负数。有兴趣的朋友可以一起研究高频程序化交易。
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评论(58)
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得觉

17-02-02 12:33

0
无聊
见习生

17-02-02 12:22

0
@光大金田路  哥多出来说话,像你学
孔逸夫

17-02-02 12:21

0
西蒙斯使用量化交易赚取100亿美金,但量化交易在国内才刚起步,看好其未来
光大金田路

17-02-02 12:09

50
股票是一种艺术,想通过程序化操作赚钱的可能性很小
痞子168

17-02-02 12:04

1
@大战牛魔王 你说的什么阿尔法狗,什么人工智能我也学过,但围棋无非就那么几个规则,只是搜索深度的问题,而影响股市的因素和复杂度不知道要比围棋高大少个数量级,即便是这样围棋也只是近年来才达到人类水平。更何况股市永远变化的,围棋是死的,机器也是死的。所以至少十年内机器的量化统计只能改善你的交易,不可能让你达到艺术级水平
后天333

17-02-02 12:03

0
@笨蛋卡姆  
光会写指标没有任何意义,关键是要有系统化程序思路。
后天333

17-02-02 12:01

1
@大战牛魔王  
有思路,不会写代码的人,有很多;
会写代码,没有正确思路的,也很多;
有正确思路,又会写代码的人(程序化思路),很少。

写代码(程序员),只是个工具。成功与否,关键是盈利思路。
希望你珍惜自己的工具,早日走向成功!
笨蛋卡姆

17-02-02 11:57

0
@大战牛魔王 一直很羡慕会写指标的。祝兄投资顺利,早日悟道。
大战牛魔王

17-02-02 11:23

1
@痞子168 围棋是艺术中的瑰宝,是大局观和计算能力的综合;目前还是被阿尔法狗一举拿下。我知道你的意思是程序无法判断题材的级别;但技术走势说明一切。
痞子168

17-02-02 10:19

0
想通过程序统计就想获得超常的收益,基本上就是做梦,到了高手交易阶段,交易已经融合了艺术成份,而且越高级艺术含量越高,哪是几个统计就可以得出的结论
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