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关于通过大数据对高频打板的研究分析

17-01-31 18:43 11414次浏览
大战牛魔王
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一、目的:传闻2015年某外资机构600万美金在A股利用趋势化高频操作程序很短时间赚到20亿美金;探讨程序化高频操作的盈利模式。

二、研究:通过对A股主板所有股票十年里所有涨停数据进行程序化统计;研究了三个问题:
1、当股价当日触及涨停价后当日能封板的几率?
2、当昨日股价封板失败后两日亏损率是多少?
3、昨日涨停后第二日收益率是多少?
归纳三个数据;最后得出无脑打板的最终平均收益率!(截图选择小市值和沪深300做对比,主要是计算量偏大;仅做定性研究)
三、结论:高频打板还是需要完善打板条件;至少小市值打板收益率明显强于沪深300的股票;但如果无脑分仓操作,最终收益仍为负数。有兴趣的朋友可以一起研究高频程序化交易。
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评论(58)
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笨蛋卡姆

17-02-02 13:46

1
@后天333 当然。不过会写的人有优势。
痞子168

17-02-02 12:04

1
@大战牛魔王 你说的什么阿尔法狗,什么人工智能我也学过,但围棋无非就那么几个规则,只是搜索深度的问题,而影响股市的因素和复杂度不知道要比围棋高大少个数量级,即便是这样围棋也只是近年来才达到人类水平。更何况股市永远变化的,围棋是死的,机器也是死的。所以至少十年内机器的量化统计只能改善你的交易,不可能让你达到艺术级水平
后天333

17-02-02 12:01

1
@大战牛魔王  
有思路,不会写代码的人,有很多;
会写代码,没有正确思路的,也很多;
有正确思路,又会写代码的人(程序化思路),很少。

写代码(程序员),只是个工具。成功与否,关键是盈利思路。
希望你珍惜自己的工具,早日走向成功!
大战牛魔王

17-02-02 11:23

1
@痞子168 围棋是艺术中的瑰宝,是大局观和计算能力的综合;目前还是被阿尔法狗一举拿下。我知道你的意思是程序无法判断题材的级别;但技术走势说明一切。
亦览众山小

17-02-02 10:03

1
人家那是做的A股的股指期货!
那是俄罗斯的两位电脑高手,使用的技巧是高频程序化交易,你不要误导自己和别人了
hwl7758

17-02-02 08:05

1
自动买卖据我了解的有两个方法可以实现(都需要买软件 为了避嫌不提名称):
1. 使用全推数据软件,公式预警(各大小周期均可),手工买卖。
2.专业软件+程序  自动下单。类似于MT4里面的EA,我不确定这个功能是否只向期货市场开放,假如对A股开放,我想大部分的股民是玩不过机器人的。   我没有使用过。[引用原文已无法访问]
大战牛魔王

17-02-01 23:44

1
通过大数据计算打板模式的意义在于优化买卖点,哪怕只有每天千分之一的提高;复利起来也是可怕的提高。例如昨日涨停后,第二天抛点和买点选择在前半个小时还是上午或者是下午某个时候;最优的时间点是可以精确算出来的。不过目前分时线算法还在优化,但日线算法没有障碍。
战狼三连斩

17-02-01 23:41

1
分时图计算数据过于耗时,就先简单以当日最高涨幅(盘中最高价形成的涨幅)为参考指标好了,考虑到实战卖出不可能大概率卖到最高价,那么打个折扣,比如折扣指标设为最高涨幅的80%-90%。
[引用原文已无法访问]
大战牛魔王

17-02-01 23:37

1
我目前能做一点的是:只要你能说清楚你的技术图形选股和买卖模式(目前暂局限于日线);我就能通过其大数据计算出你这种模式在A股任何时段的收益率和准确率。
大战牛魔王

17-02-01 23:21

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@hwl7758  一字板盘中开板股票我另有程序统计,你说的这些问题我都考虑过的;计算准确率没有问题的。我目前考虑的关键的问题有两个:一是如何引用分时图数据或者优化算法,因为现在3000多只股票*十年日线数据已经非常耗时,为做定性研究我现在在用沪深300的股票做测试。二是如何实现盘中自动买卖。 有这两方面经验的可以多交流。
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