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关于通过大数据对高频打板的研究分析

17-01-31 18:43 11401次浏览
大战牛魔王
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一、目的:传闻2015年某外资机构600万美金在A股利用趋势化高频操作程序很短时间赚到20亿美金;探讨程序化高频操作的盈利模式。

二、研究:通过对A股主板所有股票十年里所有涨停数据进行程序化统计;研究了三个问题:
1、当股价当日触及涨停价后当日能封板的几率?
2、当昨日股价封板失败后两日亏损率是多少?
3、昨日涨停后第二日收益率是多少?
归纳三个数据;最后得出无脑打板的最终平均收益率!(截图选择小市值和沪深300做对比,主要是计算量偏大;仅做定性研究)
三、结论:高频打板还是需要完善打板条件;至少小市值打板收益率明显强于沪深300的股票;但如果无脑分仓操作,最终收益仍为负数。有兴趣的朋友可以一起研究高频程序化交易。
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评论(58)
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yzzc00

17-02-02 17:51

0
人性也可以用量化代表[引用原文已无法访问]
yzzc00

17-02-02 17:50

1
我倒是觉得AI完全可以代替人操作,连围棋这么高深的竞技都能战胜人类,股票又算什么[引用原文已无法访问]
乾坤无双

17-02-02 17:31

0
加油!
凌晨四点

17-02-02 16:28

0
别忽悠人搞得好像很神秘似的 带不来干货就安静[引用原文已无法访问]
郭靖他大哥

17-02-02 15:05

0
@光大金田路 金田哥的操盘艺术早已炉火纯青,给我们这些小散传授一些东西呗
古道圣徒

17-02-02 15:01

0
个股的变数岂是靠数据能囊括的,有的是时间让你怀疑人生,大数据也就能预测预测大盘走向还不一定准。
笨蛋卡姆

17-02-02 13:46

1
@后天333 当然。不过会写的人有优势。
机知而行

17-02-02 13:26

0
条件有些问题,我自己也编写数据统计软件,用过多条件统计出的组合,成功率高,但跟牛股不沾边,放弃,专侧重牛股条件,关于打板也尝试过,例如3板后的收益,肉眼统计3板成功率高,程序统计并不高,所以k线形态和分时还是要考虑,关于分时数据量大,我建议先选出股再根据股下分时数据,最终在选出的股统计能少很多数据,提高速度。
目前暂时放弃统计,放弃原因是数据统计成功率高收益高,到心态和执行不到位,所以专注操作,等有钱再请人做,只有选股系统和模拟系统保留,每天靠这个系统选股和练固有模式,选股速度还可以,及时十年的数据也就半个小时,当然使用条件组合选股,即大数据最简单的算法,这种耗时大,曾经30多个条件花了3天统计了10年数据。
未来仍然看好程序化套利。
有兴趣可一起交流。
2014敢死队

17-02-02 13:12

2
股票的背后是人性,情绪[引用原文已无法访问]
独坐敬亭山

17-02-02 13:05

0
我有个可以程序化的交易算法私聊
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