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关于通过大数据对高频打板的研究分析

17-01-31 18:43 11398次浏览
大战牛魔王
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一、目的:传闻2015年某外资机构600万美金在A股利用趋势化高频操作程序很短时间赚到20亿美金;探讨程序化高频操作的盈利模式。

二、研究:通过对A股主板所有股票十年里所有涨停数据进行程序化统计;研究了三个问题:
1、当股价当日触及涨停价后当日能封板的几率?
2、当昨日股价封板失败后两日亏损率是多少?
3、昨日涨停后第二日收益率是多少?
归纳三个数据;最后得出无脑打板的最终平均收益率!(截图选择小市值和沪深300做对比,主要是计算量偏大;仅做定性研究)
三、结论:高频打板还是需要完善打板条件;至少小市值打板收益率明显强于沪深300的股票;但如果无脑分仓操作,最终收益仍为负数。有兴趣的朋友可以一起研究高频程序化交易。
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评论(58)
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fzdxl

17-02-06 17:10

0
金田哥,休息下旅游去。。。[引用原文已无法访问]
上海小姐

17-02-04 19:45

0
胜率达到90%?那盈亏比是多少?不会是1:3吧,把胜率提得越高,止损就得设得越大要不就是分仓进出开始到结束单品种持仓时间特别长,正常来说调试一个策略,胜率应该在45%左右、最大连亏和连赢都不要到2位数才是盈亏比最优、交易风险最小、单位时间和资金利用率(复利滚动效率)最好的状态。
[引用原文已无法访问]
烧白

17-02-04 19:23

0
另外大伙对程序交易不看好啊,我觉得这是后面大方向是大型收割机。
烧白

17-02-04 19:21

0
@akelis007 如何实现 自己编的?
鱼爱股股

17-02-04 18:35

2
股票和围棋有着本质的不同,资金是零和博弈的,小资金搭顺风船取胜,大资金拼的是对手盘谁更强大,而不是谁更快,所以机器人程序化自动化交易在股市没有多大用处的,赚点小钱尚可。
[引用原文已无法访问]
浮云19752015

17-02-04 17:11

0
@hwl7758 自动交易我知道一种,可以设置买卖条件。
大战牛魔王

17-02-04 16:51

1
@四喜圆子  通过大数据统计分析,我确实能对各种技术图形和技术模式的盈利胜率有个较客观的判断;但加上最字我就说不清楚。我十多年的中线模式是我目前的核心盈利模式,选股看重的是未来一两个月的基本面爆发里和题材的想象力。至于隔日超短,现在搞法越来越无厘头;我倾向通过大数据分析选择较高胜率的复利模式;目前仍在初步研究阶段。我这个人做任何事还算认真,不论采用什么模式我必须能保证我的胜率。中线没有90%以上的胜率我不搞;隔日超短胜率没超过50%,我也不会去做。
[引用原文已无法访问]
翻翻股

17-02-03 00:02

0
效果如何?胜算几何?[引用原文已无法访问]
akelis007

17-02-02 22:06

0
我已经实现专业软件加程序自动化交易半年,没什么稀奇的,只不过是速度快,无条件绝对执行而已。你的策略很重要,全自动选股胜率不高,三千个股都有其个性不像期货期指稳定。
四喜圆子

17-02-02 21:32

0
理论上是可以倒推回去的。那么你发现收益率和准确率最高的技术图形、买卖模式是哪种了?还是那句老话,倒车镜里看不到未来的路!!!
[引用原文已无法访问]
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