12月23日复盘：尾盘跳水 举牌概念何去何从？（量化交易系统的建立）

今日沪指小幅高开，随后震荡上行，午后在金融股的带动下沪指创出近期新高突破前期3678，但尾盘迅速回落翻绿，最终沪指报收3636.09点，下跌15.68点，跌幅0.43%。成交量4199亿。

盘面上看，金融股集体暴涨但尾盘回落，中信封板后最终被打压下来，但从盘口显示买盘封板意愿还是较为坚决，受股指整体回落影响最终涨停打开。举牌概念继续活跃，天孚通信 、欧亚集团 、南玻A一早封板，金风科技 、同仁堂 等冲高回落，次新、房地产 、医药等板块涨幅靠前，信息安全 、虚拟现实等板块跌幅较大。

技术上看，大盘今日收出带有上影线的小阴线，说明在目前点位多空双方争夺较为激烈，前期3678一带压力较大，早盘曾经提示关注券商的走势能否带动指数有效突破，目前看券商虽然是在不断的进攻，但跟风的资金意愿不是很强，所以该位置还需要反复。2015年马上就要结束了，很多资金都是相对偏谨慎，不愿意去冒太大的风险博取不确定的收益，除非是有做市值需求的基金，可能会借年底的这几天拉下净值。还有一点就是今天7支新股申购，本年度最后一批新股集中在今日申购，盘面会有部分短线资金抽离参与打新。所以大盘今日出现了震荡尾盘跳水的走势。但也不必过于担心，连续几天的上涨遇到压力调整也属于正常，不必过于担心。

操作上， 重个股轻指数，精选个股，仍然建议小仓位操作。目前的盘面仍当作短期的反弹来看待。举牌概念股的炒作短期可能要降下温，晚上看到了一则关于保险公司举牌的消息，下面红字部分列示。保监会近日发布《保险公司资金运用信息披露准则第3号：举牌上市公司股票》，对保险机构披露举牌信息进行了重点规范。保险公司举牌上市公司股票，应按照要求进行披露；除披露相关股票名称、代码、公告日期、交易日期等基本信息外，还应披露资金来源、投资比例、管理方式等信息，运用保费资金的，应列明相关账户和产品投资余额、可运用资金余额、平均持有期及现金流情况；并明确披露的时间和要求，增强操作规范性。

下面转载的是同事写的关于量化交易系统的测试的文章，最近和同事一直在研究探讨套利量化交易相关策略，如果有感兴趣的可以一起探讨研究。

下面几张图，分别是收益曲线，交易的月度盈亏，投资胜率，和具体的交易明细，和交易成本交易费用设置情况。（本交易是系统模拟自动生成，没有任何个人的主观因素影响操作。）
图1——交易系统收益曲线




图2——交易月度盈亏图




图3——交易系统投资胜率




图4——交易明细



图5——体统设置的初始条件




上面一共是五张图，是基于大盘的周线振幅判断大盘的周线买卖点，并未加入成交量参数的模拟交易投资，初始资金是100万，时间区间是1991.01.01至2015.12.23。从上面的交易系统测试中可以看到，如果是从周线上选取买卖点，真正的交易机会是21次，其中12次为盈利的次数，概率为57.44%，与掷硬币的概率相似，但最终的结果是4700万。实际的交易当然不可能这么完美，但最起码会给我们足够的警示，会让你形成健康的投资惯，并依此操作，最终获得超额收益。
1. 股市交易频繁度依据个人的投资特点而定，即使是做中长线的大盘指数投资也能获得超额收益。
2. 不是投资成功几率越高，收益约大。投资的要点在于，截住损失，让利润奔跑。
3. 上图的系统是纯粹由计算机操作，一般的投资者是否能够超过上述的盈利率？如果没有，请找出自己的弱点，对盈利的恐惧和对亏损的贪婪，恐怕大多数投资者都会中枪。

上述的交易系统仅仅是最初步的编写，以后还会不断的完善，如果有志同道合的同仁可以私聊，互相学，共同提高。

以上皆是个人观点，不代表任何官方言论，所有观点仅供参考，不作为买卖依据。股市有风险，入市需谨慎！