下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

底线仓位管理

23-05-12 22:25 3092次浏览
管中孙吴
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID：
首先这里分享的是我自己实战中总结摸索的仓位控制系统，也许对你没有用，也许会改变你的交易人生的轨迹。也是我交易系统里最底层核心中的核心。

——底线仓位管理——

首先要设置资金曲线回撤的尺度，我个人的回撤尺度是3%（这个尺度因战法资金个性而不同可以自己设置）


3%是预警，6%是底线；

从最高点回撤3%以上，就要进行严格的仓位控制；严防死守6%的底线。

如何进行严格的仓位控制？


假设最近的行情不太好，你亏损了4.5%； 距离6%的底线还有1.5%；

这个时候就要从账户里看下最近的操作平均亏损，比如操作的个股平均一天亏损5% ； 这个时候你如果还是满仓操作，一把就可以亏5%，远远超过1.5%，也就是说6%底线就破了。 这是决不允许的。

你最多能再亏损1.5%，所以这个时候你能动用的最多仓位：1.5/5=0.3 也就是三成.。 也就说你动用总仓位的30%买股票亏5%等于亏了总仓位的1.5%;

假设你买入继续亏损，现在从最高位已经亏了5.5%，距离6%的底线还有0.5%； 这个时候你在查一下你交易系统里股票的平均亏损尺度比如最近尺度变小平均亏损3%； 这时候你能动用的最多仓位：0.5/3=0.17 也就是17%； 也就是说你动用总仓位的17%买股票亏3%等于亏了总仓位的0.5%;

总体思路就是，绝对不要击穿6%的底线；越靠近亏损6%的底线，仓位就越轻。

但如果你继续亏损，击穿了6%的底线；接下来还可以继续做，就是最小仓位10%，10%的仓位永远可以做。

这里10%的仓位还是一直亏损怎么办能不能放大，我觉得不太能，如果一直亏损，为什么不用10%的仓位少交点学费，直到你的资金曲线平稳向上一个月以上再慢慢放开尺度。 因为越靠近6%仓位越低，击穿也只是很小——1%以内的。 你如果用10%的仓位挖的坑还爬不起来，其实也没必要放大仓位比例的。

很多人会问，如果行情来了，我这个时候亏损还在5.5%，能不能放开仓位。答案仍然是不能。其实这是血泪史。很多人大亏后，急着想赚回来，且行情已经连续大跌了，每一天都像是底部要暴力反弹，不能错过每个反弹机会，每天都满仓想扳回来。 殊不知，当你开始亏损的时候，亏损往往才刚刚开始，大亏还在后面，这个时候放大仓位必然越亏越多。 我自己以前也这样，往往一两个月很好，但一两星期越亏越大仓位越放越大向着了魔一样把前面辛辛苦苦赚的前亏完。 还有就是，当你开始赚钱的时候，往往接下来会持续赚钱，机会哪是一两天就结束了，一两天的机会还是机会吗？ 大的行情往往持续几个月几周是起码的。

我再用这套公式，说明即使行情来了，我用这个防击穿底线系统仍然可以很快得扩大仓位。

比如现在是最高回调5.5%；这个时候不能再亏损超过0.5%； 行情不错，平均亏损2%； 那么 0.5/2=0.25 ,也就是我可以动用25%的仓位买票。

我动用25%的仓位总体赚了5%=总仓位的1.25%; 这个时候，亏损尺度就放到1.25+0.5=1.75%； 如果股票平均日亏损是2%左右，1.75/2=0.875; 差不多能动用87%的仓位了。 只要赚钱，仓位的增长速度是几何放大的。

如果你始终在底线这里徘徊，要么行情不好，你轻仓躲过了好多大跌；要么你自己系统还没成熟，你少交了好多续费。

这套系统，首先可以帮助任何人立于不败之地。新手可以少交学费，老韭菜可以认清自己；尺度可以自己模式，适合自己的才是最好的。

——主动仓位管理——
接下来谈一下没有跌破3%预警的时候，我仍然通过这个股票平均亏损来控制自己的总仓位。

就是我系统内的票，不管是我买了还是没买，按照我的买点卖点，这些票平均回撤多少。

比如最近的游族网络 、鸿博股份 回落尺度就非常大，10%以上，虽然我都赚钱了，但他确实下跌尺度莫名其妙的大；因为我是分仓选手，这种票会占三成左右，单票动不动可以10%，那么一个票就能击穿3%，这种票亏损尺度出现后，我的总仓位就会自动降低，至少减到三分之一；对我而言单票单日亏总仓位1%是可以接受的。

如果一直很好的行情，有一天系统内的票的亏损尺度突然扩大，那么我们的总仓位要相应减少。 这个比较主观，考验交易系统。

下面谈谈交易系统里的仓位管理：

一个没有仓位管理的交易系统，一定是个失败的交系统；

这个就非常复杂，大致的框架谈一下。仓位的分配主要两个要点：节奏、地位。 节奏有指数的节奏、主流情绪的节奏、个股的节奏；地位主要是个股在主流板块中的地位。 这个有机会再开一篇，晚上的文思已经用完了。

总体：

底线仓位管理是刹车，防止你失控冲下悬崖。股市里冲落悬崖比比皆是，能救一个即是善缘了。

其实，投资不需要太快的，你来回跑，速度再快也没用，底线仓位管理可以防止你往回跑。

看似简单实则字字血泪。有缘者得之。

打开淘股吧APP
38
评论(85)
收藏
展开
热门 最新
管中孙吴

23-05-14 14:31

11
你确定我们在同一个系统里交流？[淘股吧]

很多人不懂新高对趋势的意义。对于强势的资金来说，不能新高的票对我们超短毫无意义。
我们举几个大节奏抄底的例子，什么叫新高的意义。

4月

27 28日大跌是比较好的抄底节奏，万兴科技、昆仑万维、蓝色光标 新高
24日大跌小节奏，可以选择中国科传、高澜股份、万兴科技、中科信息
18日大跌节奏， 市场有中科曙光新高
3月16日节奏低点, 有中芯国际、三六零、昆仑万维等新高。

为什么ai这几个月一直很强，因为大跌调整后那个节奏点反弹，总能找到逆风新高的票做新的龙头带领。

那么现在，我们还有什么？  趋势金额没有新高的票可以选择了。 这是ai走弱的表现；


一个题材，调整后没有新高票，代表了题材可能衰弱。 

趋势行情和连板行情都一样的。

在那里做超跌反弹的绝不是短线强势资金应该做的事。

我周五做中视传媒、中国出版、联特科技、上海港湾，因为他们代表了新高的希望，是高度的维持，他们都赚不了钱，维持或者拓展不了高度，其他也毫无希望，像上周四的虚拟人等一样，只能热一两天然后内卷猝死罢了。
管中孙吴

23-05-14 23:55

8
周一策略：[淘股吧]


指数周一探底回升概率极大；当然最近都是走得小概率神经病路线。小概率不排除继续神经病。
人工智能指数得防着下跌三浪三的可能。周末ai利好也挺多，明天早盘看看反弹的力度。

观察标杆：


金额趋势：科大讯飞、昆仑万维、蓝色光标、万兴科技、中文在线、剑桥科技。 趋势 科大讯飞最好，能不能大阳。包括万兴科技、蓝色光标、昆仑万维都出于要反弹，但如果反弹不力接下来就会多杀多，继续向下加速的可能。这就是趋势走坏的可怕之处。加速杀跌就要继续等一等了。

连板趋势：出版一直最强，但这里是否垂垂老矣，从中国科传、南方传媒、中国出版、长江传媒、中视传媒、出版传媒 ，切换已经很多挖掘得也很充分。 重点看出版传媒、中视传媒、中国出版的高度维持怎么样，但小弟很多票已经a下来了，新华文轩、龙版传媒这些很难反转了。 感觉也没太多的期望。 感觉纸质出版炒的很充分，但网文低位有可能补涨。都是ai版权的炒作。比如掌阅科技、中文在线两个都是网文，强势横几天，可能会不错。

还有教育这块，算是ai这波调整中的逆风分支；佳发教育有没有可能突破平台？学大教育、国新文化如果也强势横几天，也会不错。

虚拟人这里感觉也没完。我们现在不需要连板，断板后能新高的才算渡劫成功。先等龙头渡劫吧 。

总体，我是周五满仓抄进去了，感觉明天赚钱出来是没问题的，但预期已经将到很低了。复盘看看，还是时无英雄的感觉。

明天除非超预期， 不然还是控制仓位猥琐流即可；
管中孙吴

23-05-15 14:22

5
这个主要看节奏点，目前看没什么可怕的了。该补跌都补跌了。自然是选强的。[淘股吧]

不过有没什么强的了，全部倒下。

强的 我都买了： 联特科技、中公高科、学大教育，其他还在昆仑万维、科大讯飞里

 中国人寿这么猛，卖早了。
管中孙吴

23-05-15 11:52

5
 [淘股吧]

指数神经病，没什么话说。

但注意，这里最近多板和出版业  都大阴线加速！

跌得漂亮！！！！！！！！！！！！！！！！
差不多见底了！！！！！！！！！！！！！！

下午学大教育涨停我继续加点。
管中孙吴

23-05-15 10:56

5
出版这块确实不行。。 今天出了中国出版、央视传媒、联特科技、剑桥科技、鸿博股份、[淘股吧]

节奏点确实是上周五，算是满仓大赚了。

但人工智能指数确实下跌三浪三。。

不过到这里也管不了那么多了。 继续拿拿昆仑万维。进了点学大教育。
管中孙吴

23-05-13 10:25

5
2w兄每天都在啊。[淘股吧]





周四最核心的龙头中国出版、中视传媒补跌是多米诺最后一环，周五数字人等早盘补跌VS 老龙中国出版中视传媒拉起完成闭环动作，前面是从边缘开始倒下最后到核心，这里是先从核心开始站起来，再把补跌的国新文化拉起，周五连板趋势见底节奏是很明显的。

其实周四的数字人和国新文化的大涨是在核心最惨烈的时候，也就是连板趋势调整的末期， 第二天是很容易补跌的。  印象中在连板时代是非常多的。 所以当核心调整的时候，高跌切或者做强扛着穿越的很容易别人探底回升了他补跌了。 

所以在末期，当调整比较激烈的的时候，这波 比如秦港股份、中船科技、中国银河、华建集团、鸿博股份不可谓不激烈、还是老老实实等核心反转，什么高低切、穿越小聪明都没必要，

看到国新文化，讲一下
管中孙吴

23-05-15 15:00

4
要相信趋势的力量。  联特科技！
管中孙吴

23-05-13 09:37

4
底线仓控主要有几个意义：

第一、做股票的人往往自我感觉良好，很多稳定亏损 的人往往觉得自己稍微努力一下改进一下就能大赚，不重仓怎么搬回来。炒股者的幻觉就是觉得自己离成功只要努力伸手够一下就到了，其实离的很遥远，有底线仓控，可以少交多少学费，可以减少多少杠杆交易家破人亡。

第二、每个人在大亏损后容易上头，容易连续重仓出击想扳回来，导致越亏越多，底线仓控可以控制上头。

第三、是场外的风控。  很多时候即使没上头，主观经验和交易系统认为那里可以抄底、可以反弹，但市场超出预期超出常理。比如15年的股灾的时候。
管中孙吴

23-05-12 22:27

4
写了一篇脑袋发胀。。估计读了也要脑袋发胀。
管中孙吴

23-05-15 14:38

3
跌得时候谁抗跌，涨的时候谁形态好？[淘股吧]

今天中国平安和中国人寿大涨，你喜欢哪个？  当然中国人寿是吧。新高。。
刷新 首页上一页 下一页 末页
提交