踏着小巨人的足迹奔跑_鑫东淼

鑫东淼

22-07-20 12:09

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我的交易心得排在第三位的是：永远占据价格优势

在我投机交易的早期，往往会面对一个问题，这里是不是到位了，跌到位？涨到位？市场呢始终在给我灌输一个心理，这里差不多了，这里差不多了。表现出来的现象就是：
行情刚开始启动的时候，明明是分析到了，也保持耐心等到了这个时候，要动手了，脑子里闪出来，这里是不是真的要启动，再分析一下，在等等，确认了再动手，一下子行情动了，完全错过了
行情涨了一段后，也是明明在启动的时候看到了，本身就错过了，准备要追单的时候，又会想，追进去是不是晚了点，万一站到山顶或者谷底，咋办？再一次完美的错过
行情加速波动时，就是一而再，再二再，心一横，不想了，干就完了，大不了就止损，死活看市场吧
行情翻转后，还没到止损位置，再等等，临近止损了，行情应该不会就在这里马上反转，调整一下止损，又临近了，索性撤了止损，听天由命吧
这样的情况，我反反复复经历过太多次了，后来在网上看到李永强的期货视频，说了这么一句话，股票靠消息，期货靠胆量，期权靠策略，我觉得挺有道理的，暂不评论这句话对不对，但是我觉得放在我自己的身上，是有帮助的，我认为交易嘛，什么高手，新手，老手，大家都是站在同一起跑线，谁也不是先知，下一秒都是未知的，唯一他们成为了高手，或者赚钱了，无非就是胆量大了些，我理解的胆量不是勇，而是壮士断腕，对自己狠，市场无非就是对了赚钱，错了止损。
所以呢，我在以后的交易中，时刻要求自己一定要在分析完后，果断的下单，前期分析的时候，心理已经有了一个行情的预期研判，还有我该买卖多少，也分析了，自我研判的回调位置，就果断的干吧
为了选择自我认为最合适的位置进场，我在开始交易的时候，就明白了的一个道理，行情不变的就是涨跌，总有一个度，我不是要选择最优的点位嘛，啥时候最优啊，就是涨完了，要跌的时候，但是这个临界点，我是分析不到的，所以呢，认为要做涨，我要先找一个跌的走势，等到看见拐头了，我分析一下，指标是不是反转了，或者其他的技术分析反转了，里面跟进去，这就是我自认为站在了价格优势的位置
在这个价格优势的基础上，我已经比50%的技术分析在价格上有优势了，另外呢，我还相信，跟我早期同样心理的投资者不在少数，并且是绝大多数，这样，我的价格优势绝对领先市场70%的人，等到他们进场的时候，我就可以从容的吧手里的单子卖给他们，哪怕赚的少点，就算在持有一会，前面的低点，高点，大家都可以看到，止损位置也差不多，但是我面临的风险要小于市场绝大多数的人，所以在我之前，绝对会有资金护盘

鑫东淼

22-07-11 22:56

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我的交易心得排在第二位的是：根据不同的市场选择不同的资金管理
这一心得是偶尔发现的，平时在交易中，偶尔会发现单子，犯了低级错误，反而总资产没有亏损，还有小额的增长，就研究资金管理是不是有用，详细的过程就不多介绍了，只说我的结论吧
单向市场里，资金管理方式我发现，U型管，最好用，可以做T，可以降低风险，可以实现利润最大化，U型管，相信大家不会陌生，就是两边永远是平衡的，那我就在单向市场里，自己定一个时间标准，或者每笔交易，或者一周，或者一个月，把自己空仓情况下的资金分成相等的两份，只用一份参与交易，在这个时间标准达到了，不管持仓与否，就按照持仓净值与剩余资金进行平衡，例如，持仓市值1W，剩余5K，我在达到时间标准，卖掉2500的票，不管盈亏，达成持仓等于剩余，实现及时了结一定利润，如果市值持仓5K，剩余1W，我就补仓2500，再次实现平衡，为了方便大家理解这个资金管理方式优缺点，或者更好的体会，可以投硬币，字盈利1%，花亏1%，每投一次，实现一次平衡，投硬币是55开，交易也是55开，次数越多，效果越明显，有兴趣的可以去体会
双向市场里，则不能运用这个方式，由于目前双向市场基本带有杠杆，我们还必须考虑到合理的利用杠杆的优势，因此呢，我们需要从交易要素方面考虑，空仓情况下资产有多少这是百分百知道的，现有资产我们可以承受的风险也是百分百可以预设的，最坏的结果就是爆仓吗，也就是接近100%，标的的点值是固定的，螺纹10，玻璃20，PTA5等等，欧美10，美日10上下浮动，所以呢，我们就可以运用拉瑞威廉的资金管理方式最有优势，仓位=（资产 * 风险%）/（止损距离 * 点值），上面我们说了，资产，风险，点值，我们是可以在交易前确认，或者固定的，因此呢，止损距离与仓位就构成了跷跷板的效果，止损大----仓位小，止损小----仓位大，所以呢，我们只要通过分析确定好止损距离，就可以算出来我们的合理仓位，如果第一笔错了，我们损失10%，相应的资产就缩小了10%，下一笔的交易，就是原资产90%的10%，如果第一笔对了，资产就会增加10%，我们第三笔错了，我们只是损失原资产110%的10%，最坏的结果是我们只承担了原资产的1%的回撤，当然这个方法也不是完全科学合理，弊端是如果连续失败的交易，优点是我始终有相等比例的机会参与市场，不会在风险这么大的市场里爆仓，失去创造奇迹的生存机会
当然还有很多更好的资金管理方式，这些只是我个人的交易心得，与大家共勉吧

鑫东淼

22-07-11 22:13

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这么多年，参与了好几个市场的投资品种，走过不少弯路，但也从失败中买到了很多有用的东西，发现啊，很多东西，跟我们理解的完全不一样，我们在交易前所理解的东西，在理论上是可行的，但是运用到实操中，不说南辕北辙吧，可也是偏差太远了，太多的东西，都是被很多分析师带偏了
我的经验心得排在第一位的是：所有的市场可交易的品种都是有统一的规律
选择趋势方向----选择开仓点位----止损标准----止盈原则
不管交易任何品种，或者任何市场，不管是运用任何技术，或者任何系统，都是这一个统一的流程，必须符合这四个要素，检验自己交易这一笔交易，或者系统的对错，都要回问自己这四个要素
我是如何决定趋势的，不管是短期，中期，长期，趋势的判断，分为基本面（理念）和技术面（参照物），首先要明确的是，下一秒的方向是无法完全确认的，永远都是5-5开，因此，我在交易的时候，永远都是站到对我有利的一面，要么物极必反，要么强者恒强，弱者恒弱，市场大概率是张多则跌，跌多则涨，因此我就先寻找一个对立方向关注，等待极限改变的时候，行动，方法很多。强者出现后，后面我相信还是更强，弱者出现后，后面还会更弱，只要没有疯狂的时候，顺着来，对我就是有利的，疯狂的时候，表现为，涨，失去理智的大涨，那离死不远了，该买的都买的差不多了，跌，失去理智的踩踏大跌，那离着平静不远了，该死的都踩死了，所以呢，我们在蜡烛线缓缓涨，缓缓跌的时候，相信后面还有极端时候，这是基本面理念的判断趋势；技术面判断，我总是利用两个指标，一个作为参照物，这个参照物就是我的趋势纪律，例如，MACD红烛，就定为多头，绿柱，就定为空头，维持金叉，多头，维持死叉，空头，超买超卖也可以定为参照物，方法很多，一个原则是，必须定一个纪律
我是如何决定点位的，这里我首先会提出一个比较新颖的思路，阴阳均衡，想象一下八卦图吧，白中有黑，黑中有白，我的方式是，取两日的最高，或者最低，与前一日收盘对比，如果前日收盘2倍-2日最高=一个低价，看作是黑中的白，如果前日收盘2倍-2日最低=一个高价，看作是白中的黑，两个黑白点，就是我开仓的点位，原理基础是，如果力量朝一个方向运动，终会运动到，出现一个相等力量的反向力量，这两个力量永远是循环的，涨跌就好比圆，因为现实生活中的现象，包括哲学，包括物理，终极的结果就是一个圆。另一个点位确定方法，也是我用的比较多的，就是依照趋势的参照物的基础上，用另一个不同的指标来确定何时开仓，例如MACD红烛，我运用kd指标，低于75，金叉后，出现的第一个阴线，我开仓，金叉前，或者低点就是我认错的标准，方法还有很多
我是如何决定止盈的，止盈我是没有标准的，但是有一个原则----获利既可平，因为我不知道能涨到哪里，多高，或者跌倒哪里，多大，但是有一个现象，是我运用比较多的，多头，收盘价接近最高价收盘的不论大小蜡烛先，次根冲高就平仓，空头，收盘价接近最低价收盘不论大小蜡烛线，当根最后1分钟内平仓。
我是如何决定止损的，止损我是不怎么特别注意的，我对止损的见解，只有一个，止损只是我的一个保护，为了避免出现大亏，让我失去太多的资金，不能在市场中继续参与交易，这一方面，包括到现在，还是会在止损上犯浑，难点不是在选择止损位置上，而是在心里，不承认自己的错误，为自己的错误找借口
慢慢分享，我没有大纲，也不写书，也不写理论，全在脑子里，想到哪里写到哪里，希望对大家有一定的帮助，比我少走一些弯路吧

鑫东淼

22-08-11 20:55

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我本人呢，拉瑞的粉丝，这么多年，他的书籍，还有国内，国外，能查到的所有资料，都翻了不知道多少遍，我所有的交易方式，目前都有他的启迪，说实话，我对他方法的评定：方向正确，但当前的市场效果下降了太多！
这么多年交易里，总想着能找到一个圣杯，暴富，就像他说的，坐在那里等着财富积累，事实上，却不是那样的，真的需要付出太多太多，我也曾经迷信一些博主的观点，不管什么系统，搞不懂就完全复制，我也确实完全复制过他的一些系统，当然了，我还是不自信，拿一点点小钱写成EA，进行交易，结果是：1，没有爆仓，2，资金峰值很高，3，按年反馈，不赚钱，4，磨损太多。但是不影响我继续研究他的一些方式方法的方向性，我可以肯定的是，这些交易方法方向性是对的，只是磨损太多，一次大额的盈利，抵消不了太多次的磨损，所以呢，他的一些方法不能完全复制，可能是我没有理解透彻，我知道我也不可能完全理解他的系统，但是通过不断的实盘交易，反复的体会他的交易方法，只要减少磨损，也就是择机交易，效果还是很认可的。
我们今天呢，来聊聊拉瑞最受关注的一项成就，他研发的指标“WR指标”我相信大家对这个指标还是相当了解的，超买超卖指标，对于短线来说，还是很好用的，只是参数没办法确定，我开始用的时候也是这样，有时碰上，有时碰不上，通过这么多年的交易，我说一下，我目前的理解，效果还是蛮好的，拉瑞的交易三句话：1，一切在趋势确定的时候，指标才有用，2，行情是有时间周期的，3，没人卖了才到底。那么我们再回到WR指标，确实确认，按照拉瑞的方式，就是多头，低点在抬高不会低，那么我们取3-5天的K线最低价平均，只要低点在抬高，就认为是多头，不用管高点怎么样，这样我们就确认了趋势，在这个时候我们发现WR指标准确率提高了很多，第二点，WR指标的参数不是固定的，而是随时变化的，例如，我们从一个低点到下一个低点，数一下多少天，假如是10，我们参数选择5，接下来的一个低点到低点的超买超卖，WR指标准确率又提高了，第三点，超买超卖吗，我们还是理解他的观点，没人卖了，才有底，但是他没说顶是怎么回事，我暂且不管，我到目前是没理解，所以呢，我平时的交易，多单的情况是比较多的，因为这里呢，我还比较信奉傅海棠老师的观点，只见过涨翻倍的，没见过跌翻倍的，不好意思，这里插了一句
我们总结一下，WR指标的用法，1，确认趋势，不管用什么方式，拉瑞用的比较多的是均线方向，也就是MTM指标，原理是利用均线的计算方式带来的，2，数一下低点到低点，或者高点到高点的天数，然后除以2，取整数，3，看空，当数值高于95，然后次日进场，看多，当数值低于10，收盘就做，，4，止损距离，收盘到最低距离的1.5倍。
我不会做图，大家可以去验证，成功率比固定参数10，或者默认参数14来说，效果好太多太多了，我呢，确实不懂拉瑞的真实意思，也不相信他的方法中存在确定性，但是呢，深入研究，结合实操经验，就会更深一层理解他的方法，理解的越深，发现确实很简单，简单到不敢相信，交易这么简单就可以有盈利，虽然还做不到他那么暴利，我自己这么多年实操，确信的一点就是，暴利成绩，要么有偏门，要么运气占了很大部分，这就是为什么大师年年有，各领风骚2-3年了

鑫东淼

22-08-09 12:18

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股票的难点在选股上，所以呢，就面临一个问题，如何从几千只股票里，选择那么几只或者那个行业来操作，我今天呢，说一下，我个人的方式方法
目前有几千只股票，我知道的股票非常确定的一个信息就是，这几千只股票，分布在某个省份，某个板块，某个行业，某个概念，所以呢，无形中就给分好类了，我们要从这几千只里面选择几只的话，大海捞针是不行的，因此需要用滤网，当我们得到一个消息后，我们要分析这个消息，值不值得操作，唯一需要考量的，就是做梦，何为做梦，我的定义就是知道了一个信息，我就会先自己想，我可以在这个消息层面上能做做大的梦，也可以说是在这个消息基础上可以拓展的规划，能拓展的多大，如果我自己都能想到理论上能玩的很大，市场空间很大，那就可以讲故事了，至于故事实现不实现不重要，重要的是有故事可讲，有了故事就有了预期，有了预期就有炒作的机会，有了炒作，就有价差变化，有价差变化就有钱赚。
我们回到正题，前面我们说了，几千股票都分布在特定的一个范围内，可以依据这个消息，选定特定的范围，可以是地区，可以行业，可以是概念，只要这几个分类，是有交集的，交集圈中的这些股票，就是我要重点选择的，然后，我通过行业板块指数，地区板块指数，概念板块指数，对比大盘，因为分类指数都是模拟大盘的，追求的是跟大盘走势相似，再然后，我只要找到分类指数与大盘背离，基本上就圈定了很小的范围股票，在拿个股与分类指数的背离，选择要操作的个股，这样成功率就提高了，最后呢，利用各种交易系统，指标，进行交易寻找买卖点，波段操作就可以了，赚钱是主要的，妖股是运气，不要总想着抓妖股，这个没人能次次抓到，只要能赚钱就可以，赚多赚少，七分运气，三分技术。
总结一下，消息----圈定板块----分类指数（行业，地区，概念）----大盘----背离----精细分析
我们是不是只能做背离呢，不是的，背离只是在大环境不好的时，选择那个板块最强，跟着强的来做，要是不背离了，只有一种情况是容易赚钱的，大盘好，分类指数好，这就出现了普遍赚钱效应，像07年，15年这样的，那时不需要选股了，根据交易软件里，输入60，排序股票，看着那只顺眼，买就赚钱，因为是普遍赚钱效应吗

鑫东淼

22-08-09 11:55

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我们普遍知道的金融市场，有这么几个基础的，股票，期货，外汇，债券，以及相关市场的衍生品市场，不同的市场有不同的投机，当然了，也可以投资，但是我们要明白一件事，都是为了赚钱，投机，投资的本质是不同的，投机是以小博大，靠小钱赚大钱，投资是稳定收益，靠大钱赚稳定小钱，在简单点说，就是投机靠小钱缩短时间博取大钱，投资是靠大钱资金基数拉大时间积累小钱，是不是很绕口，我们算账就明白了，1万，一年赚10%，1000，1亿，一年赚1%，100万，两者最后看的是得利多少
股票有股票的玩法，期货有期货的玩法，外汇有外汇的玩法，债券有债券的玩法，股票靠消息选股，期货靠供需失衡，物以稀为贵，外汇靠高杠杆偏门，债券靠对冲套利，当然，这只是我一人的认识

鑫东淼

22-08-07 17:23

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非阿里四价策略，按照作者公布出来的要素，我们还可以变形，昨日最高，最低，收盘，当日开盘
第一步，计算基准价=（最日最高+昨日最低+昨日收盘）/3；
第二步，计算基准价分别到昨日最高，昨日最低的距离
第三步，计算理论最高=基准价+最高价差距；理论最低=基准价-最低价差距
第四步，突破最高，全天看多，跌破最低，全天看空
第五步，开盘在昨日收盘1%以内，开盘1小时内突破
第六步，临近收盘5分钟平仓
这是我在实操中的应用，相信大家还有其他的应用方法，可以多交流

鑫东淼

22-08-07 17:09

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这里很多人应该听过，或者看过，再或者研究过世界上经典的菲阿里四价系统，网上也有很多这样的文章，或者见解，今天呢，我想说一下我在实操中的应用
首先呢，我想说明的，股票市场技术分析的意义不在点位上，也不再方向上，而是选股，股票市场的难点，重点，只有选股
其次呢，期货，外汇，双向市场里选择的情况要求不高，对方向，点位的要求高，所以呢，技术分析主要是方向，点位
我们言归正传，回到非阿里四价这个上来
非阿里四价，主要考虑昨日最高，昨日最低，昨日收盘，今日开盘
网上很多的量化程序，其实有很多理解偏了，只是我个人的看法，也许是我理解偏了，除了作者，个人见解不同而已
基础原则是，突破昨日最高，做多，跌破昨日最低，做空
很奇怪，说的这几个要素，用到的只有最高最低，那收盘几乎不知道放在那里，只要是提到的，就有用的，我说一下的理解
1，突破昨日最高，做多，跌破昨日最低止损，或者收到5分钟了结
2，昨日收盘与当日开盘相比小于1%，怎么理解呢，就是昨日收盘价*1.01%或者0.99%，只要开盘在这个区间内，当日就可以交易，目的是为了什么？第一，控制风险，吧风险控制在10%以内，第二，如果超过1%的话，基本是高开，低开很多，很容易造成反转，或者短时间内不能触发突破
这里还有一个重要的考量因素，啥时候突破，原则是开盘越早突破当日获利的能力越高，这就是为什么书上说下午2点以后突破不在交易
我们总结一下：
1，不必提前定方向，一切交给市场，市场让我们往哪走，我们就往哪里走
2，突破昨日最高，全天看多；跌破昨日最低，全天看空
3，检查开盘价与昨日收盘是否在1%以内
4，开盘以后，最好在第一个小时内突破，但是不能低于15分钟，15分钟内突破的话，很容易反复震荡
5，要么止损，要么持有到临收盘5分钟平仓
我的交易系统建立是，还是要与报价机制相同，前面说过，X横轴考量时间，Y纵轴考量价格，第2步就是定义的纵轴，价格，第3步，第4步，就是考量横轴，时间，第5步，在精细定义时机，我们不能等到了临收盘再做，就算有机会，时间也不够出来的，时间短，波动也不会很大了，当然也有微盘跳水，急拉的情况

鑫东淼

22-08-07 15:28

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我的交易心得排在第六位的是：当前价格正在发生什么变化
最开始交易的几年里，我是始终相信指标构建的系统，大多时候还是赚钱的，但一次背离，往往让我撑不到天亮的时候，出现的结果就是，要么出现一次大亏，要么连续的止损打击信心，在后来的实操中，偶然的情况下，我发现，通过技术分析，过分的依赖指标是不行，或是由于其他的事情忘记盯盘，或者是其他的什么事情干扰了盯盘，没有严格的执行指标系统，反而有意外的利润，并且是很可观的利润，自从发现了这个情况，我就有意识的反向进行交易交易，结果适得其反，频繁的磨损，把自己弄得很迷茫，越是想不通，越是纠结这个事情
在外汇交易的过程中，突然有了一个灵感，外汇交易啊，数据都是提前确定好的时间，到了这个时间，才会有变化，往往出现一个现象，明明是利空，反而上涨了，明明是利多，反而下跌了，我就想到，指标的应用上是不是也可行呢，就在以后的交易中，刻意的拿0.01的的单子实验，0.01的损失，还是可以承受的起，经过一年左右实验，为了好辨认单子，采用子账户跟单，魔术码特别注释单子，这部分单子的利润反而比正常交易的要好很多，按照比例放大后，效果是明显的好太多了，但是直到现在我还没有解决一个问题，就是在什么位置合适的止盈，都是根据经验涨不动，跌不动了，就里平仓，话跑偏了，我们再回到上面这个问题，根据指标的提示交易，我们通常情况下，过分的依赖指标的提示交易，这样就容易主观，总是先入为主的认为，rsi超买了要跌，超卖了，要涨，再或者MACD死叉了，要跌，金叉了要涨，往往这里会出现一些背离，或者钝化，造成我大亏，或者频繁的磨损，反着操作，有时候又是错误的，对对错错弄得自己纠结指标的正确性，前面提了数据表现情况，我们结合起来想一下，是什么左右了涨跌，或者指标的提示，我找不到答案，我相信你们也找不到答案，但是我知道我该做的是什么，赚钱，只要赚钱就是对的，怎么能盈利，我怎么做，就是对的，这些指标，数据，或者什么，共同的交集点是价格，通过实验我围绕价格的变化，就是指标提示信号的时候，或者公布数据的时候，观察价格正在发生的变化，不去管提示的信号是什么，我只关心这里提示信号了，至于我做什么方向，就看价格是涨了还是跌了，涨了，我就跟进多，跌了，我就跟进空，反而我的交易结果变得好了，往往在提示信号的时候，波动幅度很大，一小段时间里，方向性比较持续，因此呢，我得到一个心得，就是技术分析我要用，但不在作为我的操作方向，只参考信号提示的时机，然后让价格的变化告诉我该做什么方向
我曾经自己思考过一个问题，当然这个问题不是我自己想到的，是在跟交易的朋友聊天中，脑子短路蹦出来的-----我交易是为了什么？学术研究，开发一个交易圣杯，验证前人的方法对错，这个问题，也困绕了我很久，好几年，知道出现了一次破产，我才想明白，我做交易是为了赚钱，对，就是赚钱，赚很多的钱，学术研究，前人的系统对错，都与我无关，我只能拿来看看能否在我交易中给我提供帮助，让我更好的赚钱，仅此而已

鑫东淼

22-08-05 10:43

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太不懂这里的规则了，不知道那些东西能写，那些不能写，分享后，又不知道去哪里了，大家将就看吧