竞价基础知识

竞价基础知识（转）

股点飞侠

淘股吧·22-02-01 23:31

由于在前三篇集合竞价的讨论中，很多师兄弟都不清楚集合竞价的规则，所以，转这篇基础知识。

并且标了重点和写上我认为的关键点，帮助师兄弟理解。

1、集合竞价期间显示的买一和卖一的价格、数量相等，意思是，这个价格是即时买卖单匹配的最大量对应的价格。关键点：最大匹配！
下面这个表格是集合竞价撮合系统，当进入集合竞价的时候，所有报上去的价格，电脑会进行由高到低的排序，价格两边对应的是该价格申报的买单、卖单数量，另外有一个总买单和总卖单的统计。
总买单的统计是从已申报的最高买价对应的买单开始累加，总卖单是从已申报的最低卖价对应的卖单开始累加。
比如9.98元位置的买单是11手，在9.98元上方还有两个买单，数量分别是676手和222手，那么9.98元位置的总买单就是676+222+11=909手。
同样的，9.98元位置的卖单是432手，但是在9.98元下方还有四个档位的卖盘，那么9.98元的总卖单就是345+100+100+432=977手。
每个价位的匹配量按照总买单和总卖单孰低的原则显示。
比如下表中10元价格的总买单是676手，总卖单是1844手，那么匹配量就是676手，未匹配量就是1844-676=1168手，未匹配的量是卖单，行情就在卖一量的上面显示1168手，表示未匹配的量在卖一一侧。
而行情中显示的即时匹配量是按照所有价格匹配量最大的那个量和价格显示。
比如下表中，9.98元对应的匹配量是909手，是所有价格档位上匹配量最大的，所以即时行情显示的买一、卖一价格就是9.98元，对应的量显示的就是909手，未匹配的量显示在卖一一侧，显示的是68手。
所以，很多人认为即时显示的价格对应的量就是当时价格上挂的量，其实是不对的，其他价位上也可以有很多挂单，我们能看到的仅仅是下图中红  色方框里的三个数据，其他的我们是看不到的。

2、如果想要把股价打下一个档位，比如想要让股价跌到9.97元，不是一定要在9.97元挂卖单，可以在9.97元下方的任何一档价格上挂卖单，都可以实现打压股价的目的，只要多挂的卖单大于9.98元位置挂的卖单 — 卖一侧的未匹配量就行。
关键点：在匹配价格下方挂弹量大于卖一测未匹配量。
上图中9.98元位置挂的卖单是432手，卖一未匹配量是68手，432—68=364手，所以，在9.98元以下任何一个价格挂大于等于364手的卖单，就可以把股价打下一个档位，如下图：

在9.94元挂365手卖单，这时，所有匹配量中，最大的量就变成了9.97元的位置，那么即时行情显示的价格跌到9.97元了。
同样的，想要拉升股价到上一个价格档位，只需要在现有价格之上的任何一个价位挂合适的买单都可以实现。
另外，在9点20之前是允许撤单的，所以这个时间点之前，也可以通过撤买单来实现打压股价的目的，通过撤卖单实现拉升股价的目的。
关键点：9：20前可以撤单，影响股价变动。9：20-9：25只能挂单，不能撤单。
3、绿色柱子越来越长并不是抛压越来越大。比如下图的集合竞价图：

我们知道，集合竞价红绿色柱子分为上下两个部分，上面倒挂的是未匹配的量柱，下面的是已经匹配的量柱，如果未匹配的量在卖一位置，那么对应的即时行情显示的量柱就是绿色的，反之显示红色。
上图中，已匹配的量越来越多，并且是绿色的柱子，这不意味着抛压越来越大，因为既然是匹配了，就说明有卖单，同时也有买单，才算是匹配，才能显示在下面，而上面倒挂的柱子，基本上没有怎么变化，这说明买单和卖单是同时增加的，你能说是抛压变大了吗？
只有在价格不变的情况下，倒挂的绿色柱子边长，或者倒挂的红色柱子变短，才说明是抛压变大了，比如这两种：

4、集合竞价的最终成交金额并不是所有匹配量的总和，而仅仅是最后一根柱子的量，也就说，9点30以后进入连续竞价，每一个量柱都是真实成交过了，而集合竞价期间，只有最后一个量柱是真实成交，之前的所有量柱仅仅是匹配量，并不是真实成交了的量。
关键点：最后一根量柱。
5、集合竞价产生的成交量和仅仅是9点25显示的那个量，9点30分显示的成交量包含了9：30：00到9：31：00之间的成交量和集合竞价产生的成交量，如下图，我们如果把鼠标放在9点30的位置，显示的成交量是782手，而集合竞价9点25出来的是521手，明显不对，如果再加上下面9点30这一分钟的量就对上了：
关键点：9：30显示的是开盘和集合竞价量和。

方法论

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股点飞侠 楼主

22-02-02 07:56

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淘股吧 · 1楼 · 回复1

曾君洋 

22-02-02 08:29

写得好

淘股吧 · 2楼 · 回复

股点飞侠 楼主

22-02-02 08:40

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@股点飞侠：［图片］[原文]

更正图2

淘股吧 · 3楼 · 全部回复(2)

寻龙心法 

22-02-02 09:13

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@股点飞侠：［图片］[原文]

末匹配量，相当于封单量吧

淘股吧 · 4楼 · 全部回复(2)

GTMan1

22-02-02 09:47

不错的扫盲贴

淘股吧 · 5楼 · 回复

YuvalCheung 

22-02-02 09:57

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最后一点不是吧，1月25日，华宝股份  ，我在9点25的截图，显示成交量是28221手，我找到那天的分时，看到9点30的数据也是28221手，如图所示。

淘股吧 · 6楼 · 回复

蓝色恐惧

22-02-02 10:20

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很好，感谢

淘股吧 · 7楼 · 回复

莫急1111

22-02-02 10:25

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竞价的核心是判断市场情绪，靠竞价做股票 让你亏的裤衩也没有了

淘股吧 · 8楼 · 回复1

木鱼铁 

22-02-02 10:43

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@YuvalCheung：最后一点不是吧，1月25日，华宝股份，我在9点25的截图，显示成交量是28221手，我找到那天的分时，看到9点30的数据也是28221手，如图所示。［图片］［图片］[原文]

软件不一样，第一分钟数据会不一样

淘股吧 · 9楼 · 全部回复(2)

股点飞侠 楼主

22-02-02 11:25

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@YuvalCheung：最后一点不是吧，1月25日，华宝股份，我在9点25的截图，显示成交量是28221手，我找到那天的分时，看到9点30的数据也是28221手，如图所示。［图片］［图片］[原文]

竞价主页可以看到它9：25：00是28131，不是28221，开盘后显示9：25：03是28221。

淘股吧 · 10楼 · 全部回复(2)1

股点飞侠 楼主

22-02-02 11:28

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@莫急1111：竞价的核心是判断市场情绪，靠竞价做股票 让你亏的裤衩也没有了[原文]

竞价是辅助手段，在周期情绪的大背景下，结合板块和个股，提前分析和预判能量的转换与变化，究竟是持续还是出现转折。

淘股吧 · 11楼 · 全部回复(7)3

DOC唐 

22-02-02 12:37

文中说只有在价格不变的情况下，倒挂的绿色柱子变长或者倒挂的红色柱子变短才说明抛压变大。这个没理解到，望兄解惑！

淘股吧 · 12楼 · 回复

寻龙心法 

22-02-02 13:09

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@莫急1111：竞价的核心是判断市场情绪，靠竞价做股票 让你亏的裤衩也没有了[原文]

好多高手就是在集合竞价完成当天的买和卖的。

淘股吧 · 13楼 · 全部回复(7)

股点飞侠 楼主

22-02-02 13:24

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@DOC唐：文中说只有在价格不变的情况下，倒挂的绿色柱子变长或者倒挂的红色柱子变短才说明抛压变大。这个没理解到，望兄解惑！［图片］[原文]

假设在涨停价，9：21有3w手挂单买入，但是这个时候，挂单卖出只有1w手，到9：22，买入挂单不变，如果这个时候再增加1w手在涨停价卖出，可能就变成了卖一撮合，就变成了绿柱，如果2w手卖出增加到2.5w，那么上方的绿柱就会变长，因为卖一的量增加了。
反之，同理，如果9：21卖单是3w手挂单，如果这个时候买单是1w，如果下一分钟，买单增加到2w，可能就变成了买一撮合，就变成了红柱，红柱变长。

淘股吧 · 14楼 · 全部回复(5)1

股点飞侠 楼主

22-02-02 13:34

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@寻龙心法：好多高手就是在集合竞价完成当天的买和卖的。[原文]

是的，集合竞价是比较容易看到能量转换的变化的。

举例：爱普股份  。
2021-5-6，涨停。

5.10的竞价量是6w，盘中9w。
5.11的竞价量是9w，盘中9w，尾盘6.7w，能量在下降。
光从竞价量可以看到场外有多少资金关注。原来关注的是6w手，第二天关注的是9w手。
到了5.12，9：15竞价开始，虽然同样是涨停，竞价顶板量不到1000手。前一天是几万手，第二天场外资金全部不参与竞价了。这是信号够强了吧。
这个立刻可以看到场外资金不参与了，于是，当日场内资金涌出来，当天竞价从涨停杀到了0轴开。盘中分时再杀到了-6%。
至于盘中再实现了弱转强，那是盘中分时能量分析问题了。
至少可以通过这个来跟踪场内外资金的能量变化，提前给出超短操作的预判信号。

淘股吧 · 15楼 · 全部回复(7)1

股点飞侠 楼主

22-02-02 13:47

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有很多人不看集合竞价。
觉得一天的集合竞价对当天的盘面和整体的走势影响不大。
但事实上很多人会看集和惊吓决定买卖走向，结合竞价就影响了开盘。
开盘发生变化，那么，盘中和后续的资金也相应的发生变化。
特别是对一些连续涨停的个股集合竞价的能量影响很大。
而一些在个股震荡当中，集合竞价交投很小的，结合竞价的影响和意义就不太大了。
我们分析的集合竞价都是分析那些对后续影响很大的个股，而不是交投不活跃，竞价开盘影响不足的哪些票。
如果把这个集合竞价的能量分析放到震荡的个股，集合竞价占比很小的个股，那么就不存在意义，分析就会失效。
所以，什么时候用什么时候不用，这个大前提要分清楚。

淘股吧 · 16楼 · 回复1

老去的鱼 

22-02-02 13:57

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@股点飞侠：假设在涨停价，9：21有3w手挂单买入，但是这个时候，挂单卖出只有1w手，到9：22，买入挂单不变，如果这个时候再增加1w手在涨停价卖出，可能就变成了卖一撮合，就变成了绿柱，如果2w手卖出增加到2.5[原文]

@股点飞侠 兄好！很好文章！

文中“……而上面倒挂柱子，基本上没有怎么变化，这说明买单和卖单是同时增加的……”，这种排量图上绿柱“基本上没有变化”的竞价状态只会出现在“同一匹配价上”。
如果{高于（含）匹配价的买单之和-低于（含）匹配价的卖单之和}＞0，未匹配量在买一侧；反之，未匹配量在卖一侧。
一、“白点”上跳，价格上升，卖一侧未配量增大（绿柱）；

二、“白点”下跳，价格下跌，买一侧未配量增大（红柱）；

（上述都是在临界状态）

淘股吧 · 17楼 · 全部回复(5)2

股点飞侠 楼主

22-02-02 14:05

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大家揪细节的认真态度很好。不过，要记清楚，分析集合竞价的核心就是给出超预期，不及预期，弱转强的初步判断。

这个大部分是定向分析，过于纠结量的细节，会变得本末倒置。

定向分析就是大概的粗线条。

转到细节里面进行分析是我们养成分析的思路方向是怎么样的。
在实盘当中大概看一眼就能明确方向，也不需要过于去对接，哪一个量多哪个量少，微小的差别在哪里。
抓核心就行了。

淘股吧 · 18楼 · 回复3

啊坤i

22-02-02 14:10

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兄弟，集合竞价的成交量只看倒挂的红绿柱吗

淘股吧 · 19楼 · 回复

股点飞侠 楼主

22-02-02 14:24

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@啊坤i：兄弟，集合竞价的成交量只看倒挂的红绿柱吗[原文]

我觉得集合竞价应该关注以下4点：
1、集合竞价成交的总量与占比。这个是大多数老师都有讲的。关键是对比是与之前量的变化比值，例如占前一日成交量的多少。
2、多空的变化。场外资金和场内持筹者，竞价量的变化。这个也非常关键。很多老师只关注第1点，忽视第2点，会得出相反的结论。
3、撤单量的变化。关键点是在9:20前后的变化。
4、开盘价格。

淘股吧 · 20楼 · 全部回复(26)3

猛走神

22-02-02 14:26

有个疑问想请教，假如竞价是跌停价卖单就1000手，买一也是1000如果想把价格拉到涨停卖方可以挂大于1000手涨停价格的卖单吗?，实现拉升股价。还是只能是买方加价挂大单才能能拉升股价?

淘股吧 · 21楼 · 回复

分花拂柳 

22-02-02 14:44

@股点飞侠：我觉得集合竞价应该关注以下4点：1、集合竞价成交的总量与占比。这个是大多数老师都有讲的。关键是对比是与之前量的变化比值，例如占前一日成交量的多少。2、多空的变化。场外资金和场内持筹者，竞价量的变化。这[原文]

老师用这个打板还是开盘直接买，或者是半路

淘股吧 · 22楼 · 全部回复(26)

老去的鱼 

22-02-02 15:02

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@股点飞侠：是的，集合竞价是比较容易看到能量转换的变化的。举例：爱普股份。2021-5-6，涨停。5.10的竞价量是6w，盘中9w。5.11的竞价量是9w，盘中9w，尾盘6.7w，能量在下降。光从竞价量可以看到场[原文]

@股点飞侠 兄好！我看了爱普股份 5月10日、5月11日与5月12日的竞量图，是不是笔误了？

淘股吧 · 23楼 · 全部回复(7)

寻龙心法 

22-02-02 15:09

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@股点飞侠：我觉得集合竞价应该关注以下4点：1、集合竞价成交的总量与占比。这个是大多数老师都有讲的。关键是对比是与之前量的变化比值，例如占前一日成交量的多少。2、多空的变化。场外资金和场内持筹者，竞价量的变化。这[原文]

只关注集合竞价涨停的票就可以，当然那个封单量也很重要。

淘股吧 · 24楼 · 全部回复(26)

寻龙心法 

22-02-02 15:10

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@股点飞侠：大家揪细节的认真态度很好。不过，要记清楚，分析集合竞价的核心就是给出超预期，不及预期，弱转强的初步判断。这个大部分是定向分析，过于纠结量的细节，会变得本末倒置。定向分析就是大概的粗线条。转到细节里面进[原文]

分析集合竞价的核心就是给出超预期，不及预期，弱转强的初步判断。这个是真绝

淘股吧 · 25楼 · 全部回复(2)

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