关于超短的一些思考

尝试测验过很多模式，画线做支撑，做趋势线，做形态，做大资金大市值，做筹码收敛，做突破。每次都尝试单纯一种模式，每种模式持续三个月到半年不等，做一种模式时会按照这些模式更新股票池并观察，长久 下来发现不管哪种模式，股票池里的胜率也不过是胜负参半，那种感觉就像你花费了很多功夫，但是最后的结果其实和你做的那些事并没有关系，你的行为并不会对股票池胜率产生影响。
现在越来越觉得如果不是夹头派做股票，尤其是短线中线这些较为高频地交易归根结底其实就是在找规律，做胜率。不过规律不会简单重复，所以单纯的技术分析走到最后也不过是50%胜率。而且规律还很难找，每次当你欣喜的发现了一条股市“潜规则”后，在经过大量的同类型数据测试后，就会失望发现它的成功率又会回到50%，泯然众人矣。
比较有趣的是，按交易软件里的回测，输入各种条件，发现最后的综合收益最高的居然还是“前一日涨停”这个股票池。其实这蛮让我吃惊的，因为在我的印象里涨停类股票成功晋级的概率都很低，而不能保持涨停一鼓作气的最后总是一地鸡毛，属于小部分一直涨，大部分第二天就跌。所以这个股票池的胜率不说太低至少也应该不是正数，没想到他的期望收益反而是最高的。
不过后来我逐渐想明白了一件事，如果做股票本身就是找规律，为什么不去找特性最鲜明的规律，那无疑是涨停股乃至涨停股里的龙头。样本鲜明，数量充足又不至于太繁杂，本质上存在一定相似性。找规律是为了增加确定性，但是涨停与龙头本身，就是一道确定性。超短模式最初被开发出来的核心在于涨停板机制的漏洞，即突发利好后对公司股价期望值的上升，原来10块的股价要重估到13块，但是因为市场涨停板制度，当天不能直接上涨到13块，需要分至少3天来达到这个位置，结合T+1的交易制度，这就给部分短期投机者了套利空间。而每天股市中的涨停股就大概率是这种需要估值重构的股票，大范围投资这类股票综合收益一定会是正的，只不过现在交易同质化严重，当大家都开始知道超短，打板，做龙头后，这种操作也会被对手盘收割，这也是为什么现在催生出了诸多类似于抹油板板上出货，核按钮，核冲核的反向操作。但是不得不说，工人也好，数据回测也好，超短依旧是当下市场上成功后收益最大最暴利的模式。