@三甲龙大少
拜读大作,确实有不少干货。
不过这个数学期望值的计算公式,小白以为不正确。
窃以为正确的应该是:
设交易成功的概率为 A,盈利为a(百分比),失败亏损为b(百分比),
计算的S为 (1+a)的A次方 乘以 (1-b) 的(1-A)次方
S大于1则说明是盈利模式,S小于1则是亏损模式
然后是看单位时间内可操作的次数N(如果分仓则把这个N除以分仓数目),然后用S的N次方,最后看百分比
以文中举的例子:
1. 胜率60%,
盈利时每次平均盈利比例为5%,亏损时每次平均亏损比例为10%,盈亏比为0.5;
2. 胜率40%,盈利时每次平均盈利比例为10%,亏损时每次平均亏损比例为5%,盈亏比为2;
第一个 S=0.987, 平均每次亏1.3%
第二个 S=1.007,平均每次赚0.7%
情况要恶劣得多,不是文中计算的 1%和-1%。
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文中的方法除非是每次操作的金额相同,但如果金额相同的话,随着资金的增减,操作机会不变的情况下,势必分仓的个数也会随之改变,这个就不是固定的模式;
事实上在一个级别上,操作模式应该固定,也就是分仓个数应该是不变的,这样应该用我的这个指数的计算方法。