自我基础学17 以高量K线均线和价格构建交易系统_鱼跃龙门Z

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将高量K线（代表支撑/压力）、均线（代表趋势）和价格行为三者结合，

可以构建一个逻辑清晰、结构完整的交易系统。

这个系统的核心思想是：
在趋势方向上，
等待价格回踩到高量形成的支撑/阻力区时，
寻找高概率的入场机会。

下面我们一起来构建一个系统的框架和具体规则：

系统核心逻辑

1 。趋势判断（用均线）：
确定当前市场的主要方向，我们只做顺趋势的交易。

2 。关键区域定位（用高量K线）：
在趋势方向上，识别由历史高量K线构成的支撑位（上涨趋势中，之前的高量K价格区间可能是中途回调的支撑）
或阻力位（下跌趋势中，之前的高量K价格区间可能是中途反弹的阻力位）。

3 。入场信号（用价格行为）：
当价格回踩到高量K的关键区域时，
观察是否出现企稳或反转的价格形态（如吞没形态、小周期支撑等）。

4 。出场与风险管理：
设定明确的止损、止盈和仓位管理规则。

一、定义核心组件

1 。高量K线：

定义：
一根K线的成交量，显著高于近期（例如前20-50根）的平均成交量。
可以设定为 “成交量 > 20日平均成交量的1.5倍（或2倍）”。

意义：
这根K线的实体区域（开盘价到收盘价）或整体区间（最高价到最低价）代表多空双方激烈交战、筹码密集交换的区域。

这个区域将成为未来重要的支撑或阻力。

标记方法：
在图表上，将符合条件的高量K线的最低价和最高价标记为一个水平区间。

2 。均线（趋势过滤器）：
选择：
使用能代表中长期趋势的均线，如 60日简单移动平均线（SMA）或 50日指数移动平均线（EMA）。

趋势定义：

上涨趋势：
价格位于60日均线之上，且均线本身方向向上。

下跌趋势：
价格位于60日均线之下，且均线本身方向向下。

震荡趋势：
价格缠绕均线，均线走平。
此时放弃交易或缩小仓位。

二、交易系统规则（以做多为例，做空反之）

A. 入场条件（须同时满足）

1 。趋势条件：
价格在60日均线之上，且均线向上倾斜。

2 。位置条件：
价格回调或回踩至一个历史高量K线的支撑区间（即之前那根高量K线的价格区域附近）。

3 。信号条件：
在支撑区间附近，出现看涨反转信号。
例如：（锤子线）：下影线长，实体在顶部。看涨吞没形态。
在更小的时间周期（如1小时图）上出现需求吸收、结构突破等信号。
价格触及支撑区后，收出一根坚决的阳线。

B. 止损设置
将止损设置在触发信号的那根K线的最低点下方，
或者高量支撑区间的下沿再下方一定空间（如ATR的0.5倍）。
（如：最近的高量K线被跌破就止损）

核心原则：
如果价格跌破这个高量区，说明支撑失效，看涨逻辑不成立，必须离场。

C. 止盈设置（建议分批止盈）

1 。第一目标：
前一波段高点，或下一个上方的高量压力区间（如当前的上涨波段的高量K被跌破就止盈）。

2 。第二目标：
根据风险回报比，
例如设置 2:1 或 3:1 的盈亏比。
如果止损是50点，第一目标可以是100点。

3 。趋势跟踪：
部分仓位可以移动止损（如用近期低点或均线跟随），让利润奔跑。

D. 仓位管理
单笔交易风险不超过总资金的 1%-2%。
计算公式：仓位 = (总资金 * 风险百分比) / (入场价 - 止损价)

三、交易流程图（做多示例）

图表

四、实战注意事项与优化建议

1 。高量区的重要性排序：

近期的高量区比远古的高量区更重要。

放量上涨形成的高量区，其支撑更强；

放量下跌形成的高量区，其压力更强。

成交量越大，该区域的重要性越高。

2 。均线的灵活运用：

可以结合双均线（如20和60），用金叉/死叉辅助判断趋势启动。

在强劲的单边趋势中，价格可能仅回踩短期均线（如20日）就继续前进，
此时可以观察短期均线附近是否有高量小平台支撑。

3 。市场环境过滤：

在明显的单边牛市或熊市中，该系统表现最佳。

在宽幅震荡市中，高量区会反复被测试，止损容易被扫。
此时应降低仓位或暂停交易。

4 。结合大势：
在日线图上确定方向和关键区域，
切换到4小时或1小时图寻找更精确的入场信号和止损点。
这是“大周期定方向，小周期找入场”的经典应用。

5 。回测与记录：

务必进行历史回测！
验证高量定义（几倍均量？）、均线周期、何种价格信号在你的交易品种上最有效。

详细记录每一笔交易：
是否按规则执行？
高量区是否有效？
盈亏如何？

五。总结

这个 “高量区域+趋势过滤+价格确认” 的系统，
融合了成交量、趋势和微观市场行为三大要素，具有坚实的逻辑基础。

它教导我们：

1 。尊重趋势：
不与均线指示的大势对抗。

2 。尊重市场共识：
在高量密集成交区，多空曾激烈交战，这里通常是“胜负手”的关键位置。

3 。等待确认：
不提前埋伏，而是等待市场在这个高量K线区间的关键位置做出方向选择后再行动。

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