A股量化交易之路

在A股多年，经历过涨，经历过跌。盈利过，亏损过。 也经历过追涨杀跌，各种复盘挖热点，搞龙头。 总结下来就一个字——累。 后思索，精力会慢慢不足，体力也会随衰老而不支，什么样的模式才是可持续的？ 既然任何决策都是分析、整理各种信息后而做出的交易决策，那么这个分析整理工作为何不能交个硅基生命完成呢？而自己恰恰又是懂编写程序的，懂得如何应用数据库的。于是开始行动起来，先是阅读一些成熟的量化交易理论，继而思索自己的量化体系应该是啥样的。 为了让自己能不再被繁琐的复盘工作消耗的精疲力尽，以至于都忽视了孩子的成长，决定把输入输出性质的工作抽象成模型，规划流程，交由硅基生命完成。 在经历了两年多的摸索、测试，反复校验后，慢慢形成了第一个回测良好的策略模型。 一个人的旅程是寂寞的，故此把相关报告分享出来，以供志趣相投者惺惺相惜。在今后的路程中，可以星月相伴，共同走上锦绣之路。 模型的名字暂且就叫：高频正期望A股交易策略吧。 因为追求高频以充分利用时间这个变量，故此模型中没有考虑大盘趋势，不做趋势择时。 以下内容是模型的回测报告和简要说明： 说明： 1. 本策略对2021年之前的数据适用性一般。经研究发现是2021年之前全市场个股数量导致的交易机会少造成的。 2. 本策略之对A股进行了回测，并且剔除了所有目前是ST股票的标的，如果不考虑ST的情况，净值会更高。 回测类型：股票池固定逻辑提取标的交易 所谓固定逻辑去标的交易就是保证每次回测的选取标的逻辑不变，不会出现统计涨落。 资金收益率：净值累积。初始净值为1.0. 回测交易详情（部分）：

代码	名称	买入日期	买入价格	买入股数	买入金额	费用估计	卖出日期	卖出价格	卖出数量	卖出税费	利润	利润率	资金
002931	锋龙股份	2021/1/8	10.5	95200	999600	99.96	2021/1/11	10	952000	571.2	-48171.2	-0.05	951728.84
603665	康隆达	2021/1/12	15.73	60400	950092	95.01	2021/1/13	15.39	929556	557.73	-21093.73	-0.02	930540.10
688788	科思科技	2021/1/14	54.32	17100	928872	92.89	2021/1/20	61.05	1043955	626.37	114456.63	0.12	1044903.84
002993	奥海科技	2021/2/1	37.68	27700	1043736	104.37	2021/2/2	37.14	1028778	617.27	-15575.27	-0.01	1029224.20
603508	思维列控	2021/2/2	10.48	98100	1028088	102.81	2021/2/3	10.06	986886	592.13	-41794.13	-0.04	987327.26
601222	林洋能源	2021/2/8	5.19	190200	987138	98.71	2021/2/23	6.82	1297164	778.3	309247.7	0.31	1296476.25
300699	光威复材	2021/3/10	38.51	33600	1293936	129.39	2021/3/12	39.13	1314768	788.86	20043.14	0.02	1316390.00
300677	英科医疗	2021/3/26	81.62	16100	1314082	131.41	2021/4/2	88.92	1431612	858.97	116671.03	0.09	1432929.62
300071	福石控股	2021/4/29	1.72	833000	1432760	143.28	2021/5/12	1.89	1574370	944.62	140665.38	0.1	1573451.72
600601	方正科技	2021/5/12	2.8	561800	1573040	157.3	2021/5/13	2.74	1539332	923.6	-34631.6	-0.02	1538662.82
603709	中源家居	2021/5/18	11.16	137800	1537848	153.78	2021/5/19	10.86	1496508	897.9	-42237.9	-0.03	1496271.14
002735	王子新材	2021/5/24	12.49	119700	1495053	149.51	2021/5/28	13.52	1618344	971.01	122319.99	0.08	1618441.62
300866	安克创新	2021/7/20	87.63	18400	1612392	161.24	2021/7/21	87.49	1609816	965.89	-3541.89	0	1614738.49
300151	昌红科技	2021/7/27	20.13	80200	1614426	161.44	2021/7/28	19.6	1571920	943.15	-43449.15	-0.03	1571127.90
605089	味知香	2021/7/28	43.91	35700	1567587	156.76	2021/7/29	43.9	1567230	940.34	-1297.34	0	1569673.80
000913	钱江摩托	2021/7/29	12.26	128000	1569280	156.93	2021/8/3	13.46	1722880	1033.73	152566.27	0.1	1722083.14
600258	首旅酒店	2021/8/3	18.36	93700	1720332	172.03	2021/8/4	17.93	1680041	1008.02	-41299.02	-0.02	1680612.09
300529	健帆生物	2021/8/9	51.34	32700	1678818	167.88	2021/8/11	52	1700400	1020.24	20561.76	0.01	1701005.97
300760	迈瑞医疗	2021/8/23	276.7	6100	1687870	168.79	2021/8/30	293.53	1790533	1074.32	101588.68	0.06	1802425.86
688278	特宝生物	2021/9/1	25.65	70200	1800630	180.06	2021/9/2	25.53	1792206	1075.32	-9499.32	0	1792746.48
002791	坚朗五金	2021/9/6	150.41	11900	1789879	178.99	2021/9/9	146.56	1744064	1046.44	-46861.44	-0.03	1745706.05
688682	霍莱沃	2021/9/23	43.51	40100	1744751	174.48	2021/9/24	42.23	1693423	1016.05	-52344.05	-0.03	1693187.52
601636	旗滨集团	2021/9/30	14.74	114800	1692152	169.22	2021/10/8	14.54	1669192	1001.52	-23961.52	-0.01	1669056.78
603306	华懋科技	2021/10/13	31.59	52800	1667952	166.8	2021/10/15	32.61	1721808	1033.08	52822.92	0.03	1721712.90
002356	赫美集团	2021/10/27	4.16	413800	1721408	172.14	2021/10/29	4.15	1717270	1030.36	-5168.36	0	1716372.40
300871	回盛生物	2021/10/29	26.04	65900	1716036	171.6	2021/11/1	25.41	1674519	1004.71	-42521.71	-0.02	1673679.08
605066	天正电气	2021/11/1	7.98	209700	1673406	167.34	2021/11/2	7.96	1669212	1001.53	-5195.53	0	1668316.21
688039	当虹科技	2021/11/3	34.35	48500	1665975	166.6	2021/11/9	41.38	2006930	1204.16	339750.84	0.2	2007900.45

回测类型：随机标的 所谓随机就是从股票池中随机选取交易标的。 每次随机会有一定程度的随机涨落。（有时净值增长幅度高，有时净值增长幅度低，围绕固定逻辑的净值曲线上下波动） 下面是三次随机回测净值走向： 目前策略已在实盘运行。一年后分享实盘运行收益曲线。