竞价如何量化潜在买点

 朱雀路体系从0到1教学指南之竞价如何量化潜在买盘

朱雀路作手  

25-11-15 16:55

上一篇干货帖分享了《朱雀路体系·从0到1教学指南之竞价语言》后，就看到很多同学运用起来游刃有余，恭喜大家自朱雀路竞价系统开始入门！但是，仅仅学了上一篇还是远远不够的，我之所以在大多数时间可以竞价就确定个股会涨停，还需要更多维度来看竞价。下面，就给大家分享中阶篇——竞价如何量化潜在买盘。

为什么我们有低吸的勇气，而不是跟随大资金打板，因为我们知道它大概率会涨停。比如我们抓到的合富中国  大为股份  雪人股份  平潭发展  ，以上都不是通过打板，而是竞价或低吸。这跟主力的成本一下拉开了距离，我们有很大的成本优势，当日就有浮盈。我先把案例拆解下来，等我们看完方法后，自己再来算一下。

·战绩一：10月30日 2进3合富中国，左侧压力5.26亿。 9:03盘前分享的合富中国竞价量大于3500万低吸，当日竞价量能3741万，低吸大长腿涨停。

·战绩二：10月28日 2进3大为股份 左侧最大压力18.2亿，当日竞价2.23亿，当日涨停。

·战绩三：11月5日 1进2雪人股份左侧压力39.7亿，当日竞价2.45亿，当日涨停。

·战绩四：我们来回顾验证一下我们的这个方法。10月30日平潭发展爆量62.2亿，那我们来看看竞价量是多少？竞价量4.27亿。

理解事物的本质，而非停留在表象，那么在抛开预期和逻辑的层面后，我们如何从纯技术的角度，在集合竞价阶段就判断出一只股票当天大概率会涨停？我曾长时间思考这个问题，最终回归到最底层的市场本质：股票的本质是商品，其价格由供需关系决定——即，想买的资金和想卖的筹码之间的力量对比。如果我们能估算出当天“最多可能有多少资金想卖”，同时也能估算出“至少会有多少资金想买”，并且后者大于前者，那么股价就大概率会被推升至涨停。这个供需逻辑是市场运行的基石，也是我们技术推演的可靠前提。由此，我们的分析就聚焦于两件事：
第一，估算至少会有多少资金买入，我们称之为“潜在买盘”；
第二，估算最多会有多少资金卖出，我们称之为“极限抛压”。
当潜在买盘 极限抛压时，涨停便有了坚实的基础。

那么接下来的核心问题是：如何通过集合竞价的数据来估算潜在买盘？这正是我要给大家解决的关键问题。这个思路若无人点破，可能需要很多年的摸索；但一经说破，理解起来并不复杂。关键在于建立一个核心桥梁：找到“当天总成交金额至少是竞价成交金额的多少倍”。我们将这个倍数称为M值，其计算公式为：
M值=全天总成交金额/竞价匹配金额
基于对大量涨停股数据的长期统计，我们得到了关于M值的一些重要参考数据：这个统计结论极具价值。它告诉我们，在95%的情况下，一只股票当天的总成交额（即潜在买盘的真实反映）至少会达到竞价成交额的15倍。

实战推演：合富中国10月30日这天成交了3741万，那么在95%的置信水平下，我们可以预估其当天潜在的买盘力量至少有：3741万 × 15 = 5.61亿。我们看左侧最大抛压只有5.26亿，该股票当天全天的“极限抛压”不太可能达到5.61亿，那么它涨停的概率就非常大了。至此，我们已经解决了第一个核心问题——如何量化“潜在买盘”。那么第二个关键问题，即如何科学地估算“极限抛压”，则主要涉及筹码结构分析。这部分内容是我们的高阶篇，我计划将在下周详细展开，等学完我们将对竞价技术游刃有余！

大家都渴望抓住好的机会，那就得多看我的动态，才能把握住上车机会。平时的加油点赞打赏是为了捧起朱雀军的热度和影响力，这是我们共同的荣誉。每天评论区的内容我都会用心回复，这已经成了我工作中的固定功课，因为这些都是你们给予我持续分享的核心动力。如今热度大涨，即使我每天伏案工作18个小时，面对跟帖的摩天高楼仍感力不从心，实在是爬不完。工作的时间是有限的，其实我还是想把更多的精力投进盘面的深入研究里，这样才能保质保量地给大家分享我的逻辑与思维，所以今后我将仅回复金粉的贴，银粉我也会尽量留意，有价值的普粉贴我也会回复。