关于仓位/回撤/曲线

关于仓位控制，我相对较为谨慎。自去年10月以后我几乎没有满仓过，哪怕是今年2月的ds行情我也没有满仓，最大仓位应该也是70%。

对于回撤这个问题我一直在思考如何能有效的控制回撤又不缺乏进攻性，似乎这两者不可兼得。是的，我一开始也是这么认为的，要进攻就要把握仓位，仓位大一旦错就会回撤，那么问题来了，重点就在于“一旦错”这是我一直以来思考的问题。

对于前面提的“一旦错”那么怎么才能不错？或者说把错误的可能性降低？ 以我的视角来看还是离不开理解力和大局观这个问题。
1. 大局观，对于大局观我的理解是对个股切换节奏，节点，市场明牌的风险以及潜在风险还有未知却可以通过细枝末节推断出来的风险。这个一下子没法展开讲，但心里要有数，因为风险系数很大程度影响你每一笔交易的成功率。比如8.13参与中位股的反包，以及今日参与华胜天成 的反包胜率有多少？获得溢价的可能性是多少？

2.理解力，这又是个抽象名词。理解力是交易系统每一环互相串联起来构成的最终结果。比如你对你的交易模式或者市场常见的交易模式了解程度或者研究程度达到了多少？这个模式，在这个节点，这个环境，出手这个个股，这个风险系数下出手多少仓位，胜率多少，成本多少合适，次日是否存在溢价的预期。如何判断核心个股？ 如何判断地位？如何判断资金性质？这些都是理解力的具像化体现之一。

现在回到仓位上，我的收益曲线现在回过头看确实是比较好看的，这点我不自谦，确实很好看，几乎没啥回撤，但又保持了进攻性。仔细分析一下其实就在于参与的个股都是当前节点或周期下核心的个股，几乎没有随手单，严格根据模式出手，对于不同环境下，模式的内置参数也需要动态调整。我这里举个例子，比如缩量市场容量难以有持续性，炒作标的大多在弹性小票上，那么我的短线精灵特大主动买和卖我就会调小，而当前增量市场牛市环境我就会相应提高这个特大主动买卖的金额，对应到我刚刚说的交易模式的内置参数也是一样的。
最后拿这周切换华胜和海立举例。
拿到昨天最后仓位几乎都是利润，激进一些可能是部分底仓+利润来继续博弈牛市环境下的情绪波动，到最后超额收益其实都沾点赌，既然涉及到赌，那就要用能无伤大雅的状态去赌，也就是低仓位，快负数的成本才能换来良好的持股心态和格局，才能在后面的相对高位出清。



3. 关于博弈。
我想告诉大家什么时候该博弈。比如拿东方精工 为例。
东方精工干脆就理解为这一轮的“撤退龙”，我就是方便说就这样说，其实它不算什么撤退龙，你理解为补涨那都是你的事，我们重点谈博弈。
前天博弈预期差，博弈仅仅是博弈那就要用无伤大雅的仓位去，那至于是多少你自己决定，比如你用针扎一下自己什么力度痛你受不了了你就自己试试，就像洗澡选合适水温一样。第二日那就可以用做T的思路了，这时候加仓也不是一下子打很多，确定性也得动态来看，然后今日出清，后续再看。