分享一套左侧交易（附近两年的回撤数据）（一）

火云邪神说天下武功唯快不破。这个道理用在当下A股的大环境也能说得通，目前的量化交易很好的诠释了交易中的极致的快，助涨助跌。小周期级别的行情捕捉，目前的量化交易确实有优势，但是大的周期级别行情，比如60分钟、日线级别量化的优势就没那么明显了。

交易的策略归纳起来无非就是两种：抄底和追涨，也就是大家常说的左侧交易和右侧交易，小周期的右侧交易可能是某级大周期的左侧交易。右侧交易的极致是打板，打的是情绪化的延续，左侧交易则是要求买了就要反弹，如果买了再规定时间周期，比如2天以内还是跌，则说明策略失败。

言归正传，进入到策略分享篇，先分享策略逻辑，然后用通达信回撤近两年的交易数据。策略：每日盘后选出模式内股票，次日开盘价买入，止损设置在5%，5个交易日后，无论盈亏都以收盘价卖出。回撤近两年的数据如下（2023年1月1日至今）：

时间：
2023年1月1日至今，模型内的股票固定金额开仓每个100万


建仓规则：
手续费买入卖出都是0.02%；建仓规则是次周期开盘价，平仓规则是本周期收盘价


平仓规则：

止损设置5%，不设置止盈幅度，按照时间周期5个周期卖出



沪深300 成份股回撤：
胜率50.93% 盈利 21470000 交易次数 4632

盈利最高的个股
中航成飞 交易次数 13 胜率 61.54% 盈利65万

买卖点数据：