偶尔上来日常交流贴

没那么复杂，每种策略都有对应的预期，不及预期卖了就行，就怕牛头对马嘴，操作逻辑混乱不堪，还怪这怪那的

嗯，这也是很少跟你们推荐港股通的原因，高手续费+大波动拉升时候极其跳跃的盘口+散户操作极其不友好价格笼子+一年中极少的高量能大波动，这些因素决定港股通不能作为主要的战场，我港股通这几年真正赚过比较多的钱就是东方甄选（曾经的新东方在线），以及这次的国泰君安国际，以及少部分港A联动的标的

 以上这些决定高风险点位不要去碰它，因为真的跑不过量化，我那天吃了35个点的国泰尾盘还隔夜了一部分，第二天开盘平均17%左右就卖完了，卖了后最高拉到90%，全程都没参与，就是因为刚才说的价格笼子，但从90%到-2%的跌幅中我吃了30个点左右的利润，用做etf的盘口做就行了，关键就在于等“一定跌幅后相对稳定的盘口”的时候再去碰它，跟当年银河转债-120个跌幅中吃了60个点的利润逻辑一样，但盘口参考更多的基于做etf或者lof的盘口，做港股的高频和中小型波段需要很强的综合能力，我觉得比期货都难做，所以基本不推荐你们碰

期货论坛应该有，可能都是网页版的没有手机app(赚钱机会？)，对一个成熟的期货交易者来讲，后期基本只需要关注手续费和杠杠，时刻警惕高杆杠单边低波动的小亏幻觉，每个人的惯不同，我就喜欢大波动和大量能的品种，有些人可能就不喜欢，找到适合自己的品种很重要

这个问题无法回答，表层问题回答以后，只会增加所有人的操作难度

离开好啊！

多说一句，低于1块钱的间断性量能大波动港股的风险性远远高于期货，不管出于哪方面考虑我都不可能推荐你们碰港股的高频的，但港股可以做价投的标的远远高于A股，要碰也往这方向努力

雨兄，国泰君安国际25号暴拉近200%，让我瞬间想起20年10月正元转债日内暴拉近200%。于是我想两者进行横向对比（相同或相似点）或纵向对比（不同点），不对之处，请兄指点：

相同或相似点:横向对比
1:交易机制:新规前的转债和港股，T0交易，并且不限制涨跌幅，所以才有日内涨幅近200%

2. 市场情绪与投机驱动
   短期事件催化：国泰君安国际因虚拟资产牌照获批、正元转债因可转债市场炒作，均因突发利好引发资金集中涌入。
    赚钱效应扩散：国泰君安国际暴涨带动A股国盛金控等券商涨停；正元转债则带动银河转债、智能转债等跟风上涨。

3. 主力资金手法
   游资主导：两次事件均存在游资或机构资金快速拉升、制造赚钱效应后撤退的现象。
   次日出货模式：国泰君安国际次日高开低走，部分资金兑现收益；正元转债停牌出来后大幅回调，反映短期炒作后流动性撤离。

4. 监管环境宽松
   港股虚拟资产交易牌照是新兴领域，监管框架尚未完善；可转债市场在2020年规则宽松，为炒作提供空间。

二、不同点（纵向对比）

1. 标的类型与市场定位
   国泰君安国际：港股主板股票，属于券商板块，受宏观经济、政策（如虚拟资产牌照）影响更大。
   正元转债：可转债市场标的，兼具债性与股性，受正股波动、条款博弈（如强赎、回售）影响更显著。

2. 资金规模与流动性
   港股国泰君安国际单日成交额超160亿港元，流动性充足，适合大资金进出；可转债市场单日成交额通常较低（正元转债峰值约百亿元，多次日内买卖成交额），易被少量资金控盘。

3. 政策背景与长期逻辑
   国泰君安国际的上涨基于 香港虚拟资产牌照政策落地，具有长期业务拓展潜力；正元转债的炒作缺乏基本面支撑，更多依赖短期情绪和规则漏洞。

4. 市场结构与参与者
   港股以机构投资者为主，国泰君安国际的暴涨反映机构对虚拟资产赛道的认可；可转债市场以散户和游资为主，正元转债的炒作更依赖情绪博弈。

5. 后续影响与持续性
   国泰君安国际的牌照效应可能持续推动港股券商板块估值重构；正元转债的炒作因规则修订，迅速退潮，回归基本面。

6盘口与日内走势预判:雨兄说过，相比于港股，A股，转债，etf，lof等都是小儿科，模拟盘试仓，五档口飞快让人目不暇接，雾里看花，管中窥豹。回看其它市场标的，果然是降维打击。盘口大单量化Vs量化，机器人大战，神仙打架。

国泰君安国际日内拉近2倍，长期泡浸在过去情绪妖债，我已经对这只标的次日走势，胜率和盈亏比高的点位有了一定预判和感知冲高回落，隔夜部分仓位。次日果然高开大副冲高，然后回落绿盘，低吸恐慌盘，我知道机会来了，开始抄底，价格挂低了，只买到部分，量化又抢筹了？我想起量化投资之父西蒙斯的话，当你算法比市场慢0.07秒，那已经不是亏损，是窒息。这点很可能基于港股是百年投机成熟市场，规制制度更为完善，量化更加横行。

雨兄，评论过千可以嘛，点赞只能点一下，我再用小号点一下

大佬出山了