在中国股市中,适合当天追高且次日有溢价的股票通常需满足
资金、技术、题材及市场情绪等多维度条件。结合搜索结果中的量化指标与实战策略,以下为筛选标准及操作建议:
一、核心筛选条件资金面特征封单强度高:涨停封单金额需占流通市值的3%以上,表明主力锁仓意愿强,次日溢价概率大。
主力资金持续流入:主力净流入额占比高(如龙虎榜显示机构席位买入额占主导),或北向资金尾盘加仓的个股。
换手率适中:首板换手率5%-15%,连板股换手率低于20%,避免高换手(>20%)可能的主力出货风险。
技术面信号早盘强势封板:封板时间在10:30前,且全天未开板,分时图股价稳定在均线上方。
突破关键形态:如涨停突破压力位、均线多头排列、阳包阴或长下影线等反转形态。
MACD与KDJ指标:日线或60分钟级别MACD金叉,KDJ低位拐头(J值2%)。
二、风险规避要点排除高风险标的:
尾盘炸板未回封、封单金额200亿的大盘股(拉升压力大)。
近期有解禁、减持或业绩暴雷的个股。
次日出局信号:
止盈条件:次日高开>2%时分批卖出,或盘中冲高回落跌破分时均线。
止损纪律:次日低开>2%集合竞价离场,或收盘跌破5日均线无条件止损。
三、实战操作策略买入时机与仓位早盘追涨:若个股高开放量突破前高(如昨日收盘价),可轻仓试错。
尾盘筛选(14:30-15:00):结合量比>1.5、突破日内高点等信号,单股仓位≤20%。
分仓原则:强市场(涨停股>60只)持仓3-5只,弱市场持仓1-2只。
案例参考某新能源股尾盘放量突破日内高点,量比2.3,MACD金叉,次日高开3%后分批止盈。
首板个股早盘封单占比3%,换手率8%,所属板块为当日资金流入前三,次日溢价5%。
四、工具与数据辅助选股公式(通达信):
C/REF(C,1)>1.03 AND VOL>REF(VOL,1)*1.5 AND C
ROSS(MACD.DIF,MACD.DEA) AND CA
PITAL
总结符合上述条件的个股需兼具
资金强度、技术突破、题材热度及市场情绪配合。历史回测显示,首板策略年化收益可达180%-220%(最大回撤25%),但需严格遵循止盈止损纪律。投资者可结合实时行情与工具筛选,优先选择机构主导、换手适中且板块联动的标的。