散户对抗高频量化的绝招

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  经常有股友后台跟笔者探讨量化的问题，为此，写文分享下笔者理解的高频量化。

  在深入探讨高频量化交易之前，先和大家分享一个关于辩证思维应用的小事：

  市面上顶级的炒锅，往往是底厚而侧面薄，这种设计有助于快速均匀地加热食物同时，比较轻便，但标价较高，性价较差。上图是一款某个品牌的家用炒锅，性价比不错，但家里的老人使用后，反馈质量虽好，可使用起来略显吃力。针对这个问题，是要花上千的价格，换购个更轻薄的炒锅，还是让老人勉强凑合着用呢？貌似是个两难选择。

  经过深入思考，笔者在把手的地方做了上图显示的改良，缠上耐高温的缠带。通过这个小改良，不仅手握时的握感更舒适，还巧妙地缩短了力臂，使得老人用起来更省力。从而平衡了，既不用丢弃原本质量还可以的锅，又充分兼顾到了老人的使用体验，做到了辩证思维的巧妙运用。

  在我们日常生活中，实际有些事情不能简单的用非黑即白的线性思维，来思考和解决问题。换个角度，用辩证思维，或许能很巧妙的平衡和解决对立的矛盾冲突和问题。

  言归正传，关于高频量化，先了解下一则新闻，2024年2月宁波灵均投资在1分42内，卖出沪市股票合计11.95亿元、深市股票合计13.72亿元，期间造成了上证指数 和深证成指 快速下挫，这种严重扰乱正常交易秩序的违法行为，最终被沪深交易所处罚。一时间，市场上关于高频量化的讨论风起云涌，甚至谈虎色变，如临大敌，仿佛量化交易就是股市中的“洪水猛兽”。

  然而，龙妖理论则持有另一种观点。首先，专业化的大资金机构，凭借自身庞大的资金体量和先进的技术优势，在超短线交易领域确实有着明显的优势。监管层虽然为此限定了，报撤单频率限制每秒不允许超过300笔、每天不超过2万笔，但即便每秒 299 手的高频挂单速度，也使得普通散户在超短线操作上，仍处于绝对的弱势地位。

  凡事要辩证的看另一面，正是由于大资金体量庞大的缘故，他们在建仓一支股票，和出货时需要耗费较长的时间，这就使得他们的建仓过程容易被市场追踪。一旦他们的买卖交易行为冒头，符合龙虎榜的上榜条件，就很容易引起市场的关注和跟风，这反而会干扰他们的交易策略。

  更关键的是，如果市场趋势发生反转，大资金想要在高点将手中的股票全部顺利出货，几乎很难。因为他们的出货量巨大，一旦抛售引起跟风，必然会引发股价的大幅下跌，从而导致自己也出货困难。所以大资金使用高频量化，有一定的必要性和合理性。

  但也不能为此夸大和神话了量化的影响力。毕竟量化交易背后，还是人为的交易理念在主导，高频量化的优势更多只是体现在超短线操作上，如果制定的量化交易策略有缺陷，即便有再牛的量化交易工具，或者卖飞，或者亏损，也不是新鲜事。龙虎榜上知名游资的惨案更是比比皆是。

  相比之下，散户有着自己的独特优势。散户资金量小，在股票的进出上更加自由灵活，而且可以选择的投资目标范围也更为广泛，可以选择品质更好的个股。对于平时白天工作的上班族股友来说，如何才能充分发挥自身的优势，巧妙地扬长避短，实现投资收益的最大化呢？这是一个值得我们深入思考的重大问题。毕竟在这个战略问题上，选择远大于努力。

  从辩证思维的角度，想要平衡了以上矛盾，笔者认为，快牛的主升浪起爆点介入，不论是散户、甚至是大资金机构，在量化交易时代，是个绝佳选择，而且以后这是大势所趋。大资金主力发起的快牛主升浪，是日线级别的，这些受高频量化的影响非常有限。

  在这个上涨阶段的关键转折点介入，既避免了普通散户在股价飙升段跟量化交易的速度竞争劣势，又能够发挥散户灵活的优势，实现“吃鱼身”的目标。

  俗话说，盈利模式有其障碍，这个交易策略的难点，是具体如何准确识别主升浪起爆点，散户需要克服这个高壁垒的门槛。笔者鼓励有基础的股友，要坚持这个信念，沿着这个思路和方向砥砺前。具体内容可联系笔者。

  最后，笔者建议股友们，不必神化高频量化的影响力，等你们越过高山后，相信大家自会感叹，他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。