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如何应对量化尤其顶级量化

25-03-30 08:55 327次浏览
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我对量化,或者说顶级量化,感到深深的恐惧。这不是耸人听闻,而是我的真实感受:无论它的思考的全面性,逻辑和思考的深度,数据的全面,反应的速度,知识的广度。。。,一句话,几乎在99%的领域碾压散户,而且是大比分优势的碾压。打个形象的比喻:我们是在草稿纸上计算10位数*10位数,量化尤其是顶级量化是在电脑上计算,它只需输入数字,结果立刻呈现。

游资群体是我们散户中的人精,散户中的龙凤,他们---这个从市场里杀出来的冒尖的出类拔萃的群体在面对量化,尤其是顶级量化的时候,都是毫无胜算,甚至经常吃瘪。试问?我们很多普通散户,立志梦想成为一方游资的散户,出路又在哪里?
也许量化的存在,可能是为了去散户化吧,这只是我的瞎猜。但事实是一些基金的表现,还不见得比得过散户自己呢。要散户把资金投向基金机构,首先基金们就得证明自己的能力远高于散户,至少不要经常跑输指数!否则,还不如自己玩呢,反正都是亏,自己玩还能体验一把极致的刺激!当然,我这是从最坏的角度来阐述,绝大部分都是希望来获利的,不是来体验亏损刺激的。
回到主题,如何应对量化这个股霸?从易到难给出一家之言。我肯定有很多地方考虑的也不一定周到,欢迎补充和更正
1,避开量化的赛道!量化擅长收割短线游资群体,那咱就避开短线赛道。比如切换到趋势股或中线赛道。做量化的朋友,不做量化的对手。这个最简单,最容易做到。但是仅仅切换赛道,这个说起来容易,做起来未必简单:因为你得花时间重新寻找并打磨出新的适合的模式,放弃过去花了好多时间精力好不容易建立来去的短线模式。这个需要你的权衡以及足够的决心---沉默成本也是成本啊,而且有些是付出过了巨大的代价的,轻易舍弃,难啊
2,正面硬刚量化!游资群体的合力!原理也不复杂,大家都在几十上百个票里面各自作战,容易被量化各个击破。那就合力集中在更少的票里面,对量化形成局部的优势!在广度上,我不如你,那就集中资源,在某个小的区域上形成以多对少的压倒性优势!这个的难点是,一个是是否容易触发监管,一个是游资群体之间是否达成共识和默契
3,学巴菲特。美股高度发达,量化也高度发达。但是老巴依然长年累月的霸榜,说明量化对价值投资无法形成压倒性的优势,价值投资依然是最厉害的武器。难点:一个是价值投资本身的知识学和储备,一个是价值投资需要较长时间的持股---这个本身就避开了量化的赛道,一个是A股的公司是否具备足够多的产生长期价值的好公司。
最后我的呼吁:那些顶级的量化,有那个本事,到外面收割去。对自己人好一点。
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