[红包]三板斧笔记-如何对战量化（打不过就加入）

问题：如何对战量化？

分析：柯洁都打不过阿尔法狗，你还想打败deepseek？
结论：打不过就加入

写在前面，本篇枯燥无趣，逻辑思维和静心buff不够的，点击右上角的X。

（一） 什么是量化交易？
量化交易就像是用“交易机器人 ”来帮你做买卖。你先定好规则，比如“当股价涨到某个点就买，跌到某个点就卖”，然后让电脑根据这些规则自动执行交易。它依赖于大量的历史数据和数学模型，通过算法来发现市场中的规律和机会。
这种交易方式有几个好处：
一是效率高，电脑能快速处理大量数据，比人快得多；
二是客观，不会因为情绪而做出错误决策；
三是能优化投资组合，通过分散风险来提高收益。不过，量化交易也有局限性。它依赖于数据和模型，如果数据不准确或者模型有缺陷，可能会出问题。而且，市场是动态的，有时候模型可能跟不上市场的变化。
总的来说，量化交易是一种科学的交易方式，但也有它的风险和挑战。
我认为最大的好处是解决：知行合一

这个是我名片的抬头，作为练两年半的专业代码仔，我还是有一定的话语权（吐槽权）的，浅浅的说下普通人怎么理解和加入量化。

（二） 量化交易分哪几块？
1. 策略板块：这是量化交易的核心部分，主要负责构建和测试交易策略。包括数据收集、模型构建、策略优化等环节。比如趋势跟踪策略、均值回归策略、套利策略、事件驱动策略等。
2. 行业板块：A股市场通常将股票按照其所属行业或性质划分到不同的板块中，比如金融板块、消费板块、制造业板块、医药生物板块、科技板块、能源板块、公用事业板块等。这些板块的划分有助于投资者更好地理解股票市场的行情走势和投资机会。
3. 交易执行板块：负责将策略指令转化为实际的交易操作。包括订单类型（市价、限价等）、交易大小、滑点控制等。
4. 风险控制板块：用于监控和管理交易风险。包括设定止损、止盈、仓位控制等规则，以控制交易风险。
5. 自动量化交易平台（我使用或者研究过的）

● 恒生PTrade：由恒生电子 推出的专业量化交易软件，提供策略编写、回测、模拟交易和实盘交易功能
● 聚宽（JoinQuant）：国内知名的量化投资社区和平台，提供数据、策略回测、实盘交易等服务
● 通达信：自带量化交易系统，适合初学者，部分功能需要付费
● 同花顺 SuperMind量化投资交易平台：提供强大的回测引擎和线上Jupyter Notebook研究环境，可以使用Python进行量化研究和策略开发

（三） 普通人能使用的模块
大部分的普通人，能使用和编辑的基本是第一个，就是策略板块，这个板块是最简单，也是最核心的板块。
写一些分享的文章，图啥呢，不就是图个名和利财和色嘛，哈哈哈，开玩笑（看人真准）。
交易如大雨登山，交易者都是孤独和痛苦的。
（淘股吧：三板斧大飞）
一个人复盘和纠错，是非常的痛苦和煎熬的，并且人是主观生物，如果在某一个认知范围内，就很难跳脱出来客观且理智的去处理问题。
知行合一，是在做所有人难以逾越的人性问题，这个问题的答案很难解，我是没法解。但是在知行合一之前，你先得有自己的理解，自己的体系，这个阶段你会需要无数的痛苦，反复地复盘，废寝忘食的学和研究，以及彻夜难眠和神志不清。
言归正传，这个功能其实挺简单的，官方的名字叫量化，其实划分到我们增删改查，就是一个简单的查询语句，我的思维会把模式类的筛选条件归结成我的存储过程，得到数据结果后去人工交易。

（四） 怎么构建你的量化策略
在我的视野如下

明确目标：先确定你想策略什么，也就是你模式想量化策略什么。
准备数据：选一个股票池，比如最近100天的连板票
数据处理：整理数据，去掉不完整或异常的部分，给数据打共同标签分类
选因子：找出影响目标的因素条件，简单理解就是找成功票的相同点，哪个相同点成功的概率最大
建模型【重点】：也就是将你找到的强关联条件，整理和并，并且数据化关联，也就是量化策略
回测和优化：用过往历史数据测试策略，根据结果调整模型或规则，优化策略。
实盘交易：100股大法，EXCEL记录完善

（五） 手把手教学量化策略（打首板-以北京抄家模式为例）
打首板嘛，上周我写过打连板的策略，我一般是放弃首板的，因为年龄大了，不在计划内的交易，很容易犯错。
那现在我从北抄的模式，抄袭一下（以同花顺为例，数据结果如下图）。
（淘股吧：三板斧大飞）
路径：系统-首页-自选-动态板块-新建-编辑-回测

那我们按步骤来咯（淘股吧：三板斧大飞）
明确目标：想要打首板，但是因为个人经验和对个股的不了解，我们无法快速判断哪些票能B，哪些不能碰，想要一个高封板率，并且次日溢价还不错的交易策略
准备数据：手动摘取北抄最近100个个股的数据
数据处理：整理数据，我们更多的只需要红盘数据，优先选取次日竞价就高涨幅的标的个股
选因子：我们可以从北抄的数据里面得到，他对标的的市值、盈亏、行业、封板时间、股价、成交量、风险、获利盘、股性等，都有一定的筛选值
建模型【重点】：筛选语句这里，因为管控原因，我不能写出来完整的数据，我把逻辑写好。
【xxx连板以下。涨幅xxx%以上，xx主板；无未清偿xxx；今日成交量/xxx；自由流通市值小于xxx亿；现价低于xxx元的股票；所属概念xxx；最终涨停时间xxx；个股热度排名xxxx；筹码集中度小于xxx；实际换手超过xxx%；获利盘大于xxx%；股性评分大于xxx；连板基因xxx；公司市盈率xxx；排除XXX概念；机构持股比例大于XXX；近XX无减持】
回测和优化：用以上策略，你就能在盘中实时得到一组高涨幅，等待打板的标的个股，量化交易的话会自动买入，像我们这种就全手动挡操作了。在各个操作软件上面都有中文的策略功能，并且支持查询回测。
实盘交易：100股买入，自己去完善你的交易和止损，然后你会得到更完善更聚焦的策略，如下。

自动交易：这里补充个小彩蛋，哈哈，写一些简单的涨停买入条件单和止损条件单，其实能够蹩脚的代替自动交易哦。


（六） 连板1进2量化策略

这里我想的是用通达信举例。

这是最基础的使用示例，那么我们想要完善的一个策略交易公式，那么我们就可以根据上面示例的方法，摘取某一个人的交易数据，去形成我们的自己策略。
假设我们以某某实盘冠军的数据

那我们按步骤来咯
明确目标：省略号.................
输出结果：省略号..................（打出来了，怕被和谐，我又换成截图了，哈哈哈）

留图不留种，金粉万人捅，咳咳咳，金粉会得到我的亲笔签名。
红色为盈利数据。


（七） 当你拥有一个完整的交易策略
当你拥有了一个完整的交易策略，那么你就需要第二个交易策略，第三个交易策略。形成你的自定义界面，即可。

为什么你看到的量化交易都是平铺？
交易市场不需要100%的成功率，你只需要51%的胜率。
这个时候你可以建立相对稳定和相对多的交易策略，然后平铺并且高频的交易，然后你会发现，你亏得更多了，小丑.jpg
如果你想成为一个稳定的交易者，首先摒弃自己是个人，将自己跳脱出来，你就是一个交易机器人，无所谓悟道，我们说的道有很多种。
我浅显的去理解道
初步：在某个领域或者事项中，你理解并且熟悉了它的运行规则，你可以在范围内完成你想要的事情，并且获得一定的收获。
精进：你对这个世界有了你的认知，形成了你的分析和应对方式，你能够很好的运用你自己的能力和经验，客观的对待你所面对的事物，去用你想要的方式获得你想要的结果，无所谓对错，无所谓好坏。
向上：道生一，一生二，而生三，三生万物，俺也不知道...
做自己认知范围内的事，知行合一不如换成：量力而行
（淘股吧：三板斧大飞）

（八） 如何运用量化策略1秒钟内决策
众所周知，短线选手最忙的就是9.15到9.31分，这个时间要看大量的数据，并且快速的完成竞价交易及开盘买卖。
交易策略最好的点就是，他能在一秒钟内给你数据结果，符合预期还是不及预期，那么你可以根据你制定的计划，计划你的交易，交易你的计划，（淘股吧：三板斧大飞）


技术贴，挺枯燥的，其实我写了挺多策略的，1进2、连板、龙头、断板二波这种。
好的交易模式，都是在过往的数据中测验，然后在以后的交易中反复出现。
在网吧写了两小时，希望能圈几个金粉，谢谢各位的打赏，顺祝一路顺遂。
2025年3月30日18:34:13