25年3月

非对称网格交易则根据市场波动率、趋势方向或资金管理需求，差异化设置买入和卖出的间距或仓位。比如向下密集买入、向上稀疏卖出，在下跌时设置更多买入网格，如每跌 1% 买入 1 手，上涨时减少卖出网格，如每涨 3% 卖出 1 手，适合抄底或左侧交易； 
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昨天deepseek给出的非对称网格交易，行不通， 我意识到问题在哪里了， 你要这样操盘， 就意味着你对市场有了判断。赌它后面是趋势上涨或者趋势下跌。 

实际市场随时都是混沌的。

之所以网格就是承认自己不认识市场，无法知道市场下一秒的波动，你如果有了自己判断，网格起来，必然是乱七八糟，动脑动眼都是 错。

我的没错，我的非对称，完全是基于最为朴素的弹簧拉得越远， 回弹的力度越大这样的事实。 

不用试图也不要试图有任何超越市场的欲望， 这是网格成功的关键所在。 你赌的是概率，概率上的一点点的优势，而不是要揉进自己的主观判断， 没意义的事情。

股票可能当天会超强或者超弱，也无需着急， 卖了或者买了，无法当天网格，那就放着就好。 

当天能有机会卖出，无法回补，自然仓位降低，这是好事，就是要这样的。 无需为了仓位刻意的去谋求仓位一致，没意义的事情。

网格本身就包含了仓位变动。

从网格角度讲，本年度连续3个月网格都是正收益，说明网格是小散可行的路， 虽然很慢，这个慢，一方面是网格还不够熟悉，另一方面仓位还不敢大手笔进出。 后面随着整个局面的不断好转，效果会越来越好。 

希望4月能逐步的游刃有余的玩网格。

不要与主力比资金优势，比速度，比技术，比消息，比政策面等等，这些对我们来讲， 都是不如人家的。至于你是量化，游资，还是基金，还是上市公司合谋坐庄的资金，我毫不在意， 完全可以不去关心。

我赌的是价格的必然性，我就埋单， 你价格要从A到B， 必然要经过我， 把我的埋单成交掉，这就够了。 我就赚这种必然性的钱。

1、埋单是首选项，这点是肯定的，看盘没多大必要，反而会导致思路混乱。埋单，等交易， 如此甚好； 

2、 盘中如果有急拉，有3个点以上，要高度重视脉冲点的产生，完全可以在高点多卖出， 这直接决定操作的质量好坏。 如果只是一味的网格，就达不到这样的效果。  卖出的机会真的太少了。 一定要有不怕踏空的思维，哪怕就卖出1万股，都是好事。 这远比一笔2000股的网格质量来得好得多。 这方面我后面要高度重视。目前的仓位，足够我随便扔1，2万股，而不会影响大局。你只看到我不遵守规则，下手重， 但这种脉冲点如果不把握好， 投机质量迅猛下降。 哪怕类似我这死多头，1股能有5分，1万股进出，一天就这一单就够了。  

这样的交易机会其实不多， 这3月以来， 核建就有5，6次这样的脉冲交易机会，如果能每次都动用1万股， 那网格的质量就好非常多。

目前股价不高， 这是我不敢过度买卖的根源，但1万股的进出不是问题，随便扔就好了。

 

核建从8元涨到目前的9元， 81个60分钟的交易时间， 用于上涨的仅有7个时间段。 

也就是说，股漂走势，大部分时间都是震荡，无厘头的调整。 

你唯有持股， 唯有极速拉升的时候迅速降低持仓，如此才能游刃有余的应对其后的调整走法。

慢慢来， 希望4月能逐步的找到交易的感觉，3月确实做得太菜。 这么好的股，我居然玩得亏损连连。

如果只是跟着骂几句量化，给自己的亏损找借口， 那就没意义了。

要玩，就好好玩。

时代在变，但总有不变的东西，我们就要以这本质的东西来玩就可以了。

量化再怎么收割，也要借助波动，只是现在波动的速度比以前快， 但价格的轨迹是一致的，从A到B，不管他怎么变动，都是要一个一个价位的做上去的， 或者说，就算有跳空之类的，A到B的一切单子都要成交掉，否则到不了B。 这就够了，这就给了我们埋单交易的理论基础了。

只要不追涨杀跌，就埋单，追跌杀涨，这种从大规模交易来讲，概率会有略微优势的玩法，最后会把我们带出泥坑，这点是必然的。

只要不动用我们的头脑和眼睛， 纯粹的盲人埋单交易， 抓住这概率优势，随着时间推移，我们必然在赢家的一边，只是赚多赚少的问题。

你是什么样水平的人，就决定你的AI是什么样的， 这点我深有感触。 

AI幻觉，对那些水平不够的人来讲， 绝对会给AI骗得够呛。

说AI时代不需要教育的，只能是门外汉叫嚣。

  

从月线上看，这个股真的要发作是非常非常容易的事情，只是遇到了量化，而基金本身并没有坐庄的冲动， 要有一个独家基金类似易方达，华夏来抱团，那这个股分分钟就能走趋势了。

管它的，反正立足长线， 你不到高潮我都在，慢慢玩。 与你量化死磕。 你动我也动，你静我也静。 就是太极玩法，不用力。一用力都是错。

对我来讲，从实盘的角度， 核建似乎操盘手控盘能力不足，星网控盘能力强，不管怎么说，交易基本都是开盘半小时和收盘15分钟搞定，这是实际感受，盘中埋单了事。

反复实践，大概率一天能完成交易的都是这个时间段。

网格只要盯住这2个时间段，别的都去忙自己的事情就好了。

一天能成交1，2单就好， 可以适当拉开网格空间。 我的网格设置太小就会导致操作太频繁，且效果不好。

目前核建波动性都很好，拉开网格基本也都能成交， 网格拉大，自然单笔数量就能对应增加。 这样，交易效果更为明显。

针对量化交易对小散户的冲击，以下是一套系统化的实盘应对策略，结合量化弱点与小散优势，提供可落地的操作方案：
一、量化交易的致命弱点与小散机会策略同质化陷阱（核心突破口）
量化模型普遍依赖相似因子（如动量、波动率、财务指标），当市场出现极端行情时容易集体失效。
对策：专注"非对称机会"——如ST股重组（需深入研究债务重整方案）、可转债下修博弈（测算公司促转股意愿）、大宗折价套利（机构被动卖出带来的错杀）。
微观结构漏洞
量化高频依赖盘口流动性，在特定时段（如早盘30分钟/尾盘15分钟）易造成价格扭曲。
实战工具：
同花顺L2数据中的"逐笔委托"监测异常挂单
东方财富L2的"资金博弈"功能识别假突破
二、单股作战的黄金法则筹码分布战法
关键指标：查看近3月股东人数变化（同比减少20%+）、前十大流通股东占比（＞60%更易控盘）
买点确认：当出现"缩量破位"（成交量低于20日均量50%+跌破平台）时，往往触发量化止损盘，可逆向布局
事件驱动精准伏击
业绩预告埋伏：选择业绩预告日与正式报告间隔＞15天的标的，利用量化模型对初步数据的过度反应
案例：2023年长春高新在业绩预告后量化基金集中抛售，但人工分析发现生长激素库存周期异常，后续40%反弹
三、量价行为对抗手册识别量化洗盘特征
分时图出现"心电图走势"（1分钟内多次涨跌0.5%+）
委托簿出现"夹板单"（买一卖一挂单量突然放大10倍+）
反制策略：
设置"影子委托"：在买二/卖二价位提前挂单（避免被量化的反向吃单策略探测）
利用"T+1"制度：在14:55后出手，规避日内量化高频的压制
四、资金管理生死线动态头寸公式：
单日最大仓位 = 20% × （近10日平均真实波幅/当前股价）
（例：股价10元，ATR为0.5元，则当日最大仓位=20%×（0.5/10）=1%）
止损反常识设置：
采用"波动止损"：止损位=建仓价 ± 近5日平均振幅×1.5
（避免被量化的程序化止损点收割）
五、技术指标改造方案均线系统升级：
使用VWMA（成交量加权均线）替代普通MA，参数设为13/34/89组合，当股价突破89日VWMA且成交量＞90百分位时有效
MACD量化过滤：
加入成交量条件：DIFF上穿DEA时，需当日成交量高于前5日平均20%以上才视为有效金叉
六、终极武器：基本面阿尔法冷门财务指标挖掘：
关注"应付账款周转天数"异常增加（可能隐藏利润）
跟踪"在建工程转固进度"（提前预判产能释放）
产业链验证法：
对选定个股，定期检查：
上游原材料价格（生意社网）
下游客户招投标（千里马招标网）
竞争对手动态（企查查监控司法风险）
实战案例：2024年成功对抗量化的操作标的：某半导体设备股
关键动作：
发现6家券商研报预测营收误差率＞15%（量化模型依赖一致性预期）
通过淘宝数据监测到其刻蚀机配件销量同比增长300%+
在季报前量化资金压价时逐步建仓
利用期权对冲（买入远月虚值Put）
业绩超预期后持仓15天（避开量化程序的标准7天调仓周期）
结果：逆向量化收割获得58%收益
重要提醒：每月月末务必检查：
龙虎榜机构席位买卖比（＞2:1警惕量化出货）
融资余额变化率（单周增幅＞30%可能触发量化平仓潮）
股指期货基差（当季合约贴水＞1.5%时系统性风险预警）
建议配备以下工具：
主力行为分析：同花顺i问财（搜索"连续5日大单净流入小于0但股价上涨"）
情绪监控： "涨停板封单衰减率"
宏观对冲信号：中国波指IVIX（＞25时减少操作）
这套体系需要3-6个月实战磨合，建议先用模拟盘测试20笔交易以上再实盘。记住：对抗量化的本质是"利用机器思维的机械性"，而非正面硬刚。保持对单一标的的深度跟踪，往往能发现量化模型无法捕捉的产业细节