股票体系对期货体系的反哺

以下纯纯自我学自我剖析自我迭代的过程，每个人不同，我喜欢学时自言自语，自我对话。记录并分享，望诸君共勉，惯性讨论和交流。

周末，闲来无事，研究一下，期货交易体系始终无法攻克的难关，大级别拐点的回撤问题，我的体系中，我所做的级别攻击力很强，大概一根大级别的笔可以做300%-500%利润，但遇到大级别拐点就几乎必回撤，且回撤在50%~80%之间。最近借助股市的强弱判断和盘感培养，进一步提升了小级别的胜率，随机品种随机行情的胜率在80%左右。

因此尝试解决体系的bug。

目前我的体系在大级别中枢边际处，存在bug，也就是小级别趋势明显而大级别趋势不明显的地方，存在一笔交易巨幅回撤的问题。

目前我的解决方案是:
1.大级别中枢边际处，即便小级别趋势信号明显，也不做，这是龙空龙的思想。
2.仓位管理，随着小级别顺势操作，逐渐逼近大级别中枢边际，拆成多笔进行操作，且降低仓位。也就是小级别决定操作方向，大级别决定仓位。
3.在中枢边际处，半仓双开，次日补满全仓锁仓，直到大级别趋势明显。
4.遇到更高级别拐点，怎么办？比如我做1小时，那么如果日k的趋势也有可能被周线趋势覆盖掉怎么办。应该遵循出现拐点的最大级别方向。或者空仓。

题外话，期货的1h~日k~周k的冲突，其实也是股票里指数~情绪/题材~个股的冲突。

！！！！！！
似乎还是符合我的体系的！即除了文华要与个品种共振外，还是需要个品种的不同级别的法(趋势)共振。

这里需要多个周期趋势判断胜率的乘积。

若考虑到1h~日k~周k，则持续满仓博弈需要x的三次方大于0.5，那么x大于0.8。如果大级别边际空仓，则只需要x大于0.5。如果边际处减仓操作，则可想而知，x在0.5~0.8之间。

显然得到一个结论，胜率越高，仓位越重。股票期货博弈的终极要素，是仓位管理。

目前，采取龙空龙的方法是最稳妥的。虽然在随机性模拟中，的确做到过3个月100倍，但是，只要一次爆仓，就会清零。因此，还是应该采取龙空龙的理念。

另外关于止损，目前看，是一个伪命题，弱趋势里，止损往往没用，强趋势里，止损用不上。所以止损啊，止损啊，是一个基于自身承受的止损，而不是基于行情。而止损发挥作用，只有在胜率和开仓点位优化，二者达到一定程度时，才有用，否则就是不停的止损。

自我分析，我目前的趋势性行情。胜率应该可以达到80%，基于过往多个品种和多个不同k线的几百次操作经验来统计，开仓点位，之前是不算太好的，主要是太左，这周末的开仓点位有了明显的优化，开仓后快速脱离成本的次数大幅度提高，这应该归功于股票带来的盘感和强弱感知，主要还是斜率、中枢复杂度、中枢长度、k形态、均线等综合能力盘感是个比较说不清的东西。

综合来看，应该可以小资金，进行重复性试验。或者模拟盘试验体系。emmmm，后者更合适，那么暂时用模拟盘来试验体系吧。

股票试验基本结束。

之前未参与的股类型有:总龙、反包N+N、二波龙、创业板连板龙、创业板涨幅总龙(趋势股情绪化走势)。

最近经过康盛股份 ，参与了N+N，且善终。
经过立方数科 ，参与了创业板涨幅龙。
总龙有机会，且也定了策略，但是被粤宏远 A给核了跌停，出不去，1.13号这天，对自己要诚实，不承认正确思路也是不客观，粤宏远A开盘没出去，而美邦股份 8板破局，已经是明确上车位了，因为很久没有破局的了，那天买什么都不如买美邦股份，哪个票涨停能比美邦股份涨停更有作用。说回自我分析，总龙类型股，算半参与吧，以后机会不会少。

那么目前，没有参与过的是二波龙和创业板连板龙。二波龙，目前仍然没有思路如何参与，目前已知信息是，二波题材杀跌结束+一波题材混沌+情绪持续杀跌一段时间后，2冰~3冰附近，后面再测试了。

还有创业板连板龙，没有参与过，但是思路有。处于情绪极端时，极端恐慌后的反弹，和极端疯狂的3浪，必须与指数的趋势共振。

最后提醒自己，期货的大小趋势共振，约等于股票的情绪~题材共振，期货的文华~品种共振，约等于指数与情绪共振，那么期货的信号——文华/品种趋势/形态的共振，约等于股票的指数/情绪/题材共振/个股地位的共振。

自然最佳信号是:指数大阳~情绪上升~题材领涨~个股龙头。

区别自然有，指数与情绪的关联，远不如文华与品种的关联。因为指数的失真万远大于文华。

over。