买卖节点的定义及操作策略12.09

买卖节点的定义及操作策略
一、将买入卖出节点做如下归类分级：仅适用于短线交易沪深主板的普通账户。买点：实际买入的价格点位。
（一）当日无效买点定义：当日买入均价不低于当日收盘价，包括尾盘竞价买入以及跌停价，在尾盘竞价时可以初步定义，当日收盘后便可准确定义。次日无效买点定义：当日买入均价高于次日开盘价。
1、当日无效买点D0123按强弱分为极无效、较无效、一般无效、特殊无效四种。
(1)极无效D3：买入价D3大幅高于收盘价D，超过5%，小于9%。
(2)较无效D2：买入价D3小幅高于收盘价D，超过2%，不超过5%。
(3)一般无效D1：买入价D1接近收盘价D，不超过2%。
(4)特殊无效D0：跌停价D0、收盘价为最低价D0。
2、其他无效买点及无效开盘竞价定义
(1)次日无效买点D4：次日开盘价低于当日无效买点D0123。
例1；当日收盘价9元，当日买入价为9元，由此定义了当日买点为特殊无效D0，次日开盘价为8.9元低于当日买入价D0的价格，由此D0买点定义变为次日无效买点D4，说明这是一个不理想的买点，其他更高价格的买点D1、D2、D3就更不理想了。
(2)次日无效买点C4：次日开盘价低开且低于当日有效买点C123。
(3)后日无效买点B4:后日开盘价低开且低于次日有效买点B012。
(4)无效竞价高开为D+：高于前一日收盘价低于当日买入价。
(5)无效竞价低开为D-：低于前一日收盘价低于当日买入价。
2、无效买点的强弱分级需要结合买入后价格的走势，是一买就跌长期处于高位，还是买入后震荡上下波动，可以看均价和收盘价的情况，点位划分只是给个大致判断。收盘以后要将当日D1、D2、D3对应的买点价格及范围确定下来，例2：收盘价为9元，同时也是跌停价和最低价，9元就是D0价，9.01-9.18元是D1价范围，9.19-9.46是D2价范围，9.47-9.9元是D3价范围，买入的价格9.20元浮亏2.17%，你的D2价就是9.20元。
3、无效买点对应操作策略：竞价结束前即可判断。
(1)极无效D3：隔夜挂跌停卖单,若高开则撤单，在竞价结束前重新下单。
极无效D3结合无效竞价低开D-就是D3-，等同D4。无效竞价高开没超D1就是D3+。D3、D3+和D3-的价位无条件竞价卖出。
高开超过D3买价，D3结合次日有效B012就是D3B,跌破D3减仓，跌破D2价卖出。
高开超过D2买价就是D2+，挂D3价卖出,跌破D2减仓，跌破D1价卖出。
高开超过D1买价就是D1+，挂D2价卖出,跌破D1减仓，跌破D0价卖出。
(2)较无效D2：隔夜挂跌停卖单，若高开则撤单，在竞价结束前重新下单。
较无效D2结合无效竞价低开D-就是D2-，等同D4。无效竞价高开没超过D1就是D2+。D2、D2+和D2-无条件竞价卖出。
高开超过D2价，D2结合次日有效B012就是D2B,跌破D2减仓，跌破D1价卖出。
高开超过D1买价，就是D1+，挂D2价卖出,跌破D1减仓，跌破D0价卖出。
(3)一般无效D1：一般无效D1结合无效竞价低开D-就是D1-，等同D4。无效竞价高开没超过D1就是D1+。D1-无条件竞价出。
D1+买点保留到10:00，期间跌破D1买价范围即刻卖出，不突破D1买价则卖出，若突破D1买价则转为D1B,跌破D1减仓，跌破D0卖出。
高开超过D1买价，D1结合次日有效B012就是D1B,跌破D1减仓，跌破D0价卖出。
(4)特殊无效D0：特殊无效D0结合无效竞价低开D-就是D0-，等同D4。无效竞价高开就是D0+。D0和D0-的价位无条件竞价卖出。D0+在跌破D0价卖出。
4、卖出策略是针对无效买点的纠错方法，其效在于重新调整买点，如果希望严格控制亏损可以将上述减仓价调整为卖出价，交易费用的损失不考虑。后续若有确定性强的新买点出现，不论价格高低均可重新买入，将当日无效买点D0123或无效买点D4、C4、B4刷新为当日有效买点C0123，所谓SB战法。当日无效买点次日竞价高开弱转强之后可视为重新买入的一笔，若次日收盘价高于买入价，该买点按当日有效买点C0123处理。
（二）有效买点定义：以买入价、开盘价、收盘价三个价位组成一个定义框架。开盘和收盘分别给出两次定义，有效买点的基准点可动态刷新。
1、有效买点以时间节点为区分可分为：当日、次日、后日三个时间段，可再分为：当日买入价C0/C1/C2/C3、当日收盘价C，次日开盘价B0/B1/B2/B3、次日收盘价B、后日开盘价A0/A1/A2/A3、后日收盘价A共六个价格节点。当日有效买点分为特殊有效C0、极有效C1、较有效C2、一般有效C3四种。次日有效B012和后日有效A012买点分为特殊有效B0/A0、完全有效B1/A1、不完全有效B2/A2三种，从当日买入价、当日收盘价、到次日开盘价、次日收盘价到后日开盘价、后日收盘价每一个节点的价格都不低于上一个节点，这样的情况称为完全有效买点1；若其中某个节点的价格低于前一个节点，这个节点则为不完全有效买点2；除此之外若其中某个节点的价格低于前二个节点，这个节点则为失效买点B3/A3。
(1)当日有效C012：当日收盘价C高于当日买入价。
特殊有效C0：买入价为涨停价、收盘价为最高价。
极有效C1：买入价C1是最低价或低于收盘价C超过10%。
较有效C2:买入价C2低于当日收盘前均价J1。
一般有效C3:买入价C3高于当日收盘前均价J1。
次日有效竞价高开为C+：次日开盘价C+B0123高于当日收盘价高于当日买入价C。
次日有效竞价低开为C-：次日开盘价C-B0123低于当日收盘价高于当日买入价C。
(2)次日有效B012：次日开盘价B012高于当日买入价C/D。
次日特殊有效B0：次日开盘价B0和收盘价B均为涨停价。
次日完全有效B1：次日开盘价B1高于当日买入价C/D，低于次日收盘价B。
次日不完全有效B2：次日收盘价B低于次日开盘价B2，高于当日买入价C/D。
次日失效B3：次日开盘价B3高于当日买入价C/D，收盘价B低于当日买入价C/D或基准价。
后日有效竞价高开为B+：后日开盘价B+A0123高于次日收盘价B高于当日买入价C/D。
后日有效竞价低开为B-：后日开盘价B-A0123低于次日收盘价B高于当日买入价C/D。
(3)后日有效A012：后日开盘价A012高于当日买入价C。
后日特殊有效A0：后日开盘价A0和收盘价A均为涨停价。
后日完全有效A1：后日开盘价A1高于当日买入价C/D，低于后日收盘价A。
后日不完全有效A2：后日收盘价A低于后日开盘价A2，高于次日买入价C/D。
后日失效A3：后日开盘价A3高于当日买入价C/D，收盘价A低于当日买入价C或基准价。
有效买点的定义时间：当日有效买点在尾盘竞价时初步定义，收盘后确定定义。次日和后日有效买点在前一日有效买点的基础上，开盘和收盘竞价结束前初步定义，竞价结束后确定定义。预期失效的买点要在收盘前卖出，买点失效意味着买点必须重置，有新的买点会出现。不完全有效买点的出现也意味着买点可能会失效。
（1）小级别有效买点：当日有效C。至少持续一天
（2）中级别有效买点：当日有效C+次日有效B。至少持续两天
（3）大级别有效买点：当日有效C+次日有效B+后日有效A。至少持续三天。
例3：当日买入价9.5元，尾盘竞价最后30秒价格为10元，此时均价为9.40元初步定义该买点为日内有效买点C3，收盘价格为9.90元，确定定义该买点为C3。例4；例3的当日有效买点C3在次日开盘竞价最后30秒时，价格高开为10.30元，初步定义为次日有效B012，开盘价格为10.50元，确定定义该买点为C3+B012。尾盘竞价最后30秒价格为10.80，初步定义为次日完全有效B1，收盘价为10.79元，确定定义该买点为C3+B1。
例5：例3的当日有效买点C3在次日开盘竞价最后30秒时。价格高开为10.10元，初步定义为次日有效B012，开盘价格为低开9.88元，确定定义该买点为次日有效C3-B012。尾盘竞价最后30秒价格为9.52元，初步定义为次日不完全有效B2，收盘价为9.45元，确定定义该买点为次日失效买点C3-B3。
3、大级别有效买点包含了中级别有效买点，中级有效买点包含了小级别有效买点，如果希望加仓的情况下，加仓的比例对应不同的有效级递减。如果希望减仓的情况下，减仓比例是递增。
4、有效买点的强弱判断需要结合盘中走势，上述分类只选取了开盘价和收盘价两个节点作为判断，如需再细化可以再选取一个上午收盘价作为辅助节点，底层逻辑不变。在节点与节点之间的价格变动可以取最高价和最低价作为强度的判断，特别是盘中低点有无击穿前面的节点，以节点之间的均价线为基准线。
5、有效买点的基准点动态刷新过程：第一个基准点可以用当日买入价，也可以用买入当天的开盘价、均价、最高价、最低价，当日收盘价或前一日的收盘价，基准点可以有两个但上方下方各自最多只能有一个且当日收盘后必须确定，基准点和买入价的偏离程度是否在个人风险承受能力和预期范围内。下方的基准点被击穿意味着绝对的弱势，是第一个止损点。上方的基准点无法有效突破该点则意味着强度不足，应当考虑卖出。随着基准点的不断调整，基准点也将是第一个止盈点，基准点的动态变化实际上是从止损到止盈的变化。基准点的设置时为了控制亏损，基准点的动态调整是为了后续的应对策略能更好的保留利润。
例6：当日买入价5.66元，当日收盘价5.69元，均价5.79元，买点定义为当日有效C2，上方基准点为当日最高价5.91元，下方基准点为当日最低价5.52元，次日开盘竞价5.65元，次日无效买点为C4D-，
(1)当有效买点定义为B时，此时有四个节点分别是：1当日买入价、2当日收盘价、3次日开盘价、4次日收盘价，其中1是首个基准点，2、3、4是后续定义的节点，可以将基准点从1调整到2。如果前面选择的基准点比1低则调整到1.
(2)当有效买点定义为A时，有六个节点1当日买入价、2当日收盘价、3次日开盘价、4次日收盘价、5后日开盘价、6后日收盘价，此时可以将基准点从1或2调整到3。后续以此类推。
6、有效买点对应操作策略：竞价结束前即可判断。备用策略极有可能造成亏损扩大，但也保留了更多的可能，本质是增加了时间和空间的裕度。
(1)特殊有效买点C0：
若特殊有效买点C0，无效竞价低开D-，即是COD-，
首选策略：开盘结束前竞价卖出。
备用策略：竞价不卖，下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出，收盘价B不高于C0价位，竞价卖出。
若特殊有效买点C0，有效竞价高开C+，次日有效B0123，即是CO+B。
首选策略：以C0作为止损位，跌破C0卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。
(2)极有效买点C1：
若极有效买点C1，无效竞价低开D-，即是C1D-,即是C4D-。
首选策略：开盘结束前竞价卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓。收盘价B不高于C1价位，竞价卖出。
若极有效买点C1，有效竞价低开C-,即是C1-。
首选策略：以C1为止损位，跌破C1卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓。收盘价B不高于开盘价，竞价卖出。
若极有效买点C1，有效竞价高开C+,次日有效B0123,即是C1+B。
首选策略：以C1为止损位，跌破C1卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓，收盘价B不高于开盘价，减仓或卖出。
(3)较有效买点C2;
若无效竞价低开D-，即是C2D-,定义次日无效买点C4,即是C4D-。
首选策略：开盘结束前竞价卖出。
备用策略：竞价不卖，下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法强力突破就要考虑卖出。收盘价B不高于C2价位，竞价卖出。
若有效竞价低开C-,即是C2-。
首选策略：以C2作为止损位，跌破C2卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓。收盘价B不高于C2价位，减仓或卖出。
若有效竞价高开C+,次日有效B0123,即是C2+B。
首选策略：以C2为止损位，跌破C2卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓，收盘价B不高于开盘价，减仓或卖出。。
(4)一般有效C3；
若无效竞价低开D-，即是C3D-,定义次日无效买点C4,即是C4D-。
首选策略：开盘结束前竞价卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓。收盘价B不高于C3价位，竞价卖出。
若有效竞价低开C-,即是C3-。
首选策略：以C3作为止损位，跌破C3卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓。收盘价B不高于C3价位，减仓或卖出。
若有效竞价高开C+,次日有效B0123,即是C3+B。
首选策略：以C3为止损位，跌破C3卖出。
备用策略：下方基准点价位作为止损位，跌破基准点后无条件卖出。上方的基准点无法突破则减仓，收盘价B不高于开盘价，减仓或卖出。
(5)有效价位C0、C1、C2、C3收盘被确定为次日有效B0的，基准价调整至B0，被确定为B1的调整至B1,被确定为B2的调整至C0123。
三、核心理念
1、当日买入后不能浮盈的就是日内无效买点，若次日竞价继续无效，则该买点一定是不好的买点，这样的买点至少包含一个T+1级别的卖点。即使是次日盘中有拉升也不影响该买点定义，若盘中出现低开拉升，且收盘不回落那么次日开盘价或盘中的低点就是一个当日有效的新买点，买点已然被重置。失效买点的出现同样是买点被重置的情况。只有买进去日内赚钱，次日继续赚钱的买点才是一个好买点，买错了不要安慰自己更不要幻想，卖出要果断。
2、这套方法的效用在于通过具体定义来清晰买点级别以便快速进行买点调整，尽可能避免因其他无效信息干扰造成的错觉，最后影响操作。卖出并非是否定某个标的，而是为了更好的买入。如果有考虑不足的情况，那就不考虑。实际应用中如果有矛盾的地方，后期会进行修改。
3、定义的原则是根据下一个节点的情况去定义上一个节点的属性，为了保证定义的速度，牺牲了一部分准确度，即在竞价结束前根据初步定义去操作，当然可能会出现最后30秒大笔买单或大笔抛单的情况，根据个人情况去定这个时间，准备充分的话只要最后三秒就完全足够了。其实玩这么极限真没必要，贪心总是坏事，从容不迫方显英雄本色。
4、关于分批买入及次日加仓的情况。每天所有的买入都算作一笔，一天当中分批买入的算均价，买点的定义虽说是价格点位，但实际上是一根线，考虑交易费用的情况，那就是成本线。次日加仓的可以另外算作一笔交易，若后续两笔交易基准点可以重叠那再归成一笔。怎么买就怎么卖，买点不同卖点不同。
5、最后一点也是最重要的一点：只要次日有利润怎么卖都对，如果想卖得更好就要承担卖的更低的风险。接近上方基准点却无力突破的时候要考虑卖出，先做一个减仓操作。突破上方基准点以后又跌落，同样做减仓操作。一个完全有效买点必定是强有力的，这样的买点才是强买点的，其他类型就是弱了。
以上所有内容，仅是我个人现阶段的思考记录，在交易之路上的一个脚印。——大A天命人2024.12.09