做正确的事~20241012~回归网格

在外面吃了顿酸菜鱼，味道有点辣，但还挺开胃的。老婆应该快下班了，估计一会儿就回来了。

最近股市的表现让人心情不太好，特别是大秦这样的股票跌得厉害，确实让人感到挺难受的。不过，把资金分散到几只不同的股票上也有它的好处，这样总能抓住一些交易的机会。其实，适度参与期货市场也是个不错的选择，因为它和股票市场完全不同。只要有交易机会出现，哪怕每天只是做一次或半次来回操作，都能让心情好很多。从这个角度来看，多参与一些股票和期货，对我的情绪还是有帮助的，至少不会那么沮丧。而且，当心态比较平和时，后续的操作也会更顺畅。当然，如果每天都能赚点差价，那相当于间接地降低了成本，这也是件好事。

所以综合来看，我觉得手上的股票数量最好扩展到两到三只。对于那些没有太多增长空间的大盘股，还是要逐渐减仓。至于其他的股票，可以考虑投资港股，比如宏源证券、中烟香港等，这些最近都在涨，现在都涨到了23块左右。当时在15、16块的时候就想买了，结果错过了。不过这些都已经过去了，不必再纠结了。

像中远海控这种股票，我打算做波段操作，14块多买入，每上涨一块钱就卖出五分之一，毕竟之前它的高点是20块，估计短时间内很难再见到那个价格了。所以，如果有冲高的机会就卖掉一部分，之后也不需要加仓，反而可能要适当减仓。老婆账户里有28万，其中12万是中原海空，还有16万是中国移动。移动这部分仓位需要减少，而中远海控则是在高位时逐步卖出。这些都需要慢慢来处理。

我发现一个还没完全解决的问题就是容易满仓操作，这确实是个麻烦事。虽然还不至于致命，但如果不是在相对低位或者历史低位附近满仓，一旦继续下跌就会很被动，没钱补仓只能干着急。在期货这边，我认为自己的仓位控制还算不错，比较有节奏。因为期货品种之间的关联度较低，比如鸡蛋与其他商品的相关性也很小，所以即使大盘有什么变动，影响也有限。做鸡蛋期货主要关注现货价格，尤其是供需关系，而这些因素在短期内通常是稳定的，不太会出现大的波动或意外干扰。自然界的平衡机制，如禽流感等事件，会对养鸡场规模起到一定的调控作用。因此，鸡蛋期货呈现出明显的区间震荡走势。

有时候我也在想是不是该多转移些资金到期货这边，尝试一种变形网格策略。比如，在最低四分之一的价格区间内，每隔15个点就买两手；而在中间的区间，则用较小的仓位操作，例如30个点为一个网格，每次获利15个点就退出。当然，进入网格的方式会有所不同。

实际上，可以把最高点到最低点分为abcd四个阶段，每个阶段都是涨15个点就出。

a段区间价格最低，是最适合建仓的区间，每个格子点开2手多单；

b段也可以建仓，但每次只买一手，

c段同样只买一手，但网格间隔更大，扩大到30个点；

d段则不参与，保持空仓。当然后续熟练，当价格接近高点时做空，但这目前不在考虑范围内。如果以后技术更加熟练了，可能会尝试在d段高点位置适量做空，然后一直持有直到价格回落至中枢价位，这样就能捕捉到将近一半空间的区间利润。

谋兄好像没有考虑到的一个重要环节：如第一手开在3500，第十手开在3350，但第一手的亏损到第十手开时就亏了150点，第二手亏135个点，这样就不只是你能开10手保证金只要约4万的问题了，加上亏损的所以要更多的钱。

所以还是要适当分仓
比如转一部分到移动

明天手动在6.57出5000股
如果成交
转出三万

一万转入期货账户
一万用于房租物业水电煤气
还有一万准备还信用卡约6500等日常开销、还有代理操作人工费用

这次回去买个笔记本用了接近5300
12月5日信用卡估计要还上万元

大秦三季报出来了
同比还是跌
哎

刚才我也在琢磨，再过个两三年，如果真到了退休的时候，那完全可以让我妹妹那边帮我统一管理外部的资金。比如跟人谈判啊、准备账户啊这些事儿，都交给她处理。我这边就专心搞投资决策。至于操作方面嘛，可以让老婆来负责，毕竟她平时的工作就是做货代的操作，对她来说应该不成问题。当然了，要是她觉得一个人忙不过来，也可以找个帮手，让她主要负责监督，具体操作由别人来做，这样也行。

这样一来，我不用亲自去打理外面的那些账户，不管资金大小，到时候都能统一管理起来。大笔资金可以单独接入，小点的资金就让妹妹那边整合到一个账户里。感觉这样分工合作挺好的，每个人都能发挥自己的长处。我就不用天天想着交易策略，还得跟外界解释市场波动和收益情况啥的了。除非是特别大的账户，需要我去直接沟通，其他的就让我妹妹他们去对接解释好了。她以前做过销售和客服，这方面还挺在行的。

然后呢，老婆和妹妹她们俩可以联手，每个月、每个季度、每年把账户收益和分成的情况整理一下，弄个Excel表应该就够了。这样的话，我的主要任务就是专注于投资决策。哦对了，家里的碗还是得我来洗的！

在投资圈里，有个挺有意思的悖论，特别是在交易市场上更为明显。这悖论是说，如果你真有本事，不管是搞价值投资还是玩技术分析，那你应该能从市场里赚到不少钱，根本不需要去找别人借钱投资。相反，要是你没那两把刷子，找人融资只会让你亏得更多。当然了，这里头也有个转折点，就像巴菲特早期那样，他的资金不多，但已经能够稳定盈利，所以他就拉了一帮人成立了一个合伙制的投资公司，这样也行得通。

炒股养家曾经提到过一个关于资产积累速度的算法。总体上来说，如果从同样的起点开始，技术分析能让财富增长得更快一些，不过这种增长方式到了五亿或十亿这个级别就很难再往上走了。而基本面分析，也就是价值投资，虽然初期的增长慢一点，但它的天花板更高。当你手上有五亿、十亿甚至更多的时候，你可以投向更大规模的公司，不光是靠短期差价赚钱，因为做技术分析时，一旦你的资金量大到一定程度，就会变成市场里的大户，一出手可能会影响股价，反而把自己套牢。但是价值投资就不一样了，几个亿的资金对于市值几百上千亿的大公司来说，影响微乎其微，流动性问题也就不存在了。

接着说外部融资的事儿吧。现在有很多途径可以融资，最典型的就是通过券商借钱，比如融资融券。这种方式最大的优点就是灵活，可以根据你的资金规模来调整。比如说，我有200万本金，再加上外面合作或者账户累计的300万，这就相当于我的本金加了50%的杠杆。而且这个杠杆不是那么好卸掉的，因为你实际上已经在操作那个级别的资金了。相比之下，融资就简单多了。

首先，它都在你的账户里，不用操心多个账户的问题；

其次，你也不用费劲去管理那些账户，计划与操作起来更省心；

再次，这还是你自己的账户，只要保证金足够，你就自由发挥，不需要因为一时的亏损去跟谁解释；

第四，你可以集中精力，尤其是利率方面，只有使用的时候才产生利息，不用的时候还可以还回去。如果是别人的资金，即使市场没有机会空仓待着，你也得承受资金成本的压力，或者面对外界的质疑；

最后，就是资金规模的问题，如果你自有200万，突然间进来同样多甚至更多的外部资金，这对操作者来说压力很大，因为你可能还没适应更大的资金规模。而融资的话，你可以根据情况逐步增加，比方说先融10万，然后慢慢加到20万，用多少自己定，不想用了还能随时还回去，不像跟别人合作的资金那么死板。

最关键的是，这事儿对心态的影响特别大。但在论坛里很少有人讨论这点，基本上要么不开融资，开了就是使劲用，有种“生死看淡，不服就干”的架势。我个人是非常反对这种做法的。

从上面的帖子也能大概看出，如果有100万资金的话，可以分成150个点，每份15个点，每个点能铺10手。如果资金没有流动性问题，那要是资金再翻10倍呢？我觉得有两种玩法：一种是把大约60%的资金放在主连里，剩下的40%放在次连里，这样就相当于操作两个不同的品种；另一种方法就是把资金分散得更开一点，比如把15个点改为10个点或5个点。如果改成5个点，空间还是15个点，但是密度变成了原来的三倍。这样一来，每个5个点位上就能放33手，不过这样做的话，手数会增加不少。

目前我不需要考虑那么大的资金量，一两年内我的目标是在20万到50万之间操作就足够了。之后也许还可以找一个类似鸡蛋期货这样的品种，因为这种商品通常在一个区间内波动，而且没有外盘的影响，交易时间也好控制，不用去搞什么外盘之类的。其实也不用想得太远，考虑到100万左右的规模应该就够用了，毕竟大部分的钱我还是打算放在股票这边，追求相对低风险的收益。而鸡蛋期货这边呢，就是一个额外赚钱的机会，但也不能把所有筹码都压在这儿，要合理控制资金比例。

交易中的网格交易法，这个是谁发明的？

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关于网格交易法及其与克劳德·香农（Claude Shannon）的关系，以下是一些详细信息：
1.  网格交易法的起源：
网格交易法的思路来源于信息论之父克劳德·香农。他在1949年的《贸易的数学理论》一书中提出了这一交易策略。香农是一位多领域的科学家和数学家，他不仅在信息论领域有着开创性的贡献，还对投资领域有着独到的见解。
2.  香农的交易策略：
香农的交易策略核心是将资金分为两部分，一半买入股票，一半保持为现金。当股票价格上涨到一定程度时，卖出一部分股票以保持现金与股票市值的比例；当股票价格下跌时，用现金买入股票，以维持这一比例。这种策略基于市场不可预测性，通过低买高卖来实现稳定盈利。
3.  香农的实践成果：
据报道，香农在其职业生涯中使用网格交易法实现了接近30%的年化收益率。他通过这种策略在十多年的交易生涯中获得了显著的投资回报，直到他50岁时因患老年痴呆症而停止交易。
4.  网格交易法的原理：
网格交易法通过将投资标的价格划分成多个网格，并在每个网格层级上进行买卖操作，以捕捉市场的波动。这种方法不依赖于对市场趋势的预测，而是利用市场的波动性来实现盈利。
5.  香农对网格交易法的贡献：
香农不仅提出了网格交易法的理论，还通过实践验证了其有效性。他的工作为后来的投资者提供了一种新的交易策略，这种策略在震荡市场中尤其有效。
综上所述，网格交易法是由信息论之父克劳德·香农提出的，他通过这一策略在投资领域取得了显著的成功。这一策略的核心在于利用市场的波动性，通过预设的买卖网格来实现盈利，而不需要预测市场的具体走势。

继续在楼下散步吧，老婆要加班，所以她会晚一点出来。等她下班了，再一起找个地方吃晚饭，不用在家做了。

下午的时候我吃了个橘子，还有从老家带过来的麻花，本来打算只吃一根，但实在太好吃了，一口气吃了三根。一边吃着麻花，一边看节目，里面提到一个宏观策略分析师对比了中国和日本面对资产负债表衰退的情况，主要是从企业负债表衰退和海外投资的角度进行分析，我觉得挺有参考价值的。

刚才散步时我也在想，现在的资金管理已经不只是仓位管理这么简单了，还包括自己和外部的资金以及账户。现在看来，接太多外部账户其实没有多大意义，做好自己的账户才是关键。如果有必要的话，适当加点融资反而更简单。以后就不接外部账户了，除非同学想要增加资金，那就继续在他的账户里操作，或者让他开个东方财富证券的账户，因为现在用的长城证券很不方便，晚上有时都登不上去，挂单也很麻烦。如果年底账户表现还不错，可以跟他说说转到东财去，当然也可以用他老婆的名义再开一个账户，或者直接把钱转给我放在华宝证券账户里。最好的方式还是让他新开个东财账户，这样在手机上就能方便地操作了。

如果做得不错，同学介绍了其他朋友也行，但是一定要深入沟通，不能随便接手。对于账户的资金量也有要求，比如10万的账户就没啥意思了。亲戚这边，除了表姐的钱算是借款外，表哥的账户我会继续帮他操作，如果收益还可以，估计他会追加资金。舅舅的账户就难说了，如果没有特别行情，可能就把他的10万块钱退回去，不想因此搞出什么麻烦。

以后就只接手同学新增的资金、表哥账户的增量资金，还有同学介绍的朋友或同学。除此之外，其他的都不接了。之前提过表弟的小公司，跟他谈过两次但他没同意；妹妹老公那边虽然有不少资金，都放在短期理财里，但也没下文。至于初中、高中、大学微信群里有人找来的话，找个理由推掉就是了。主要还是专注做好自己的账户和同学的账户，自己的账户靠自然增长，同学的账户可以通过规模增长适当分成。表哥的账户也会关注。

可能会把30%-40%的精力放在期货账户上，总觉得期货对我而言是个长期稳定盈利的渠道，当然仓位要控制好。

关于鸡蛋期货，我不确定市场容量对散户来说能有多大，不过根据我现在铺的网格来看，如果每10个点铺1手，铺150个点就需要16手，每手大概3500元，总共需要56,000元。再乘以2倍，保证金充裕一些，也就是10万左右，就可以覆盖150个点。如果每个网格放2手，最大仓位开32手，也只需要20万资金。分散到150个点空间里，基本上没有流动性问题。如果每个位置开5手，理论上也是可行的，资金量要求是50万。对应的，100万的资金，每个网格位置可以开10手，那样玩的大一些，但是风险还可以。当然，如果是百万资金，稳妥起见，打个八折，每个网格位置开8手，应该更靠谱。

转

啥情况

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10月29日电，富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨
100点，现报7.15。