做正确的事~20241012~回归网格

可以‌QMT（Quantitative Market Trading）支持扫单功能‌。QMT是一款量化多市场交易系统，专门针对证券公司、期货公司等机构开发设计，集行情显示、投资研究、产品交易于一体，并自备完整风控系统‌1。其核心功能包括智能策略编写、行情显示、策略研究、交易执行和风控管理等‌2。
QMT扫单功能的实现方式QMT的扫单功能主要通过编写策略来实现。用户可以将下单指令文件拷贝到请求文件目录，启动策略后，QMT会实时监控这些文件目录，一旦检测到新的请求文件，就会解析其中的指令并执行相应的操作‌3。此外，QMT还支持多种量化交易策略，如ETF趋势交易、网格交易、篮子交易等‌2。
QMT扫单功能的优势和应用场景QMT的扫单功能具有以下优势：
‌自动化执行‌：通过编写策略，QMT可以自动监控和执行下单指令，减少人工操作，提高交易效率。‌风控管理‌：QMT集成了风控管理系统，可以有效控制交易风险。‌多市场支持‌：QMT支持股票、两融、期权、期货等市场的量化交易，适用于多种投资场景。综上所述，QMT不仅支持扫单功能，还具备强大的自动化交易和风控管理能力，适用于多种量化交易场景。

经过一番折腾
基本确定如下方式

当前，（资金量不足无法开通量化）
盘前手动：
挂 +2 +1 共2个卖单
挂-2 -1 共2个买单

对于未建仓目标股
直接设置2个档位的条件买单

～～～

后续如果资金量达到300万
开通掘金量化
则提前一天晚上，使用扫单功能，具体步骤：
1、Java程序根据当前的股票代码、最大持仓量、当前持仓量、单位数量、网格差价
自动生成对应最多2档买单与2档卖单，保存到文件中；
为了简单，每只股票生成一个文件，如 600741.20241128.csv或txt之类
2、使用掘金量化导入上述多个文件；
3、人工检查（飞行员双人复核模式）掘金量化提交的委托单
4、次日开盘前再次检查

华宝PC端交易软件下载后
其实就是通达信的交易系统
里面没有提供扫单的功能

好吧

看来还是得老老实实手动挂单
等东方财富的资金量上 300 万开实盘量化后开通东方财富的 EMC 或 掘金量化

~~

掘金量化可以支持扫单吗

在首页点击 文件单 或点击 手工交易 -＞ 文件单 即可进入扫单界面。 说明：扫单是通过文件交换的方式进行交易，用于便捷对接用户自有的策略决策系统，用户写入交易指令到指定位置的文件中，掘金的扫单策略启动后，自动扫描信号文件并进行交易 详情请查看- 专题-扫单策略 13. 手工交易 点击 交易工具 即可进入手工交易页面。 手工交易共分为三个部分：交易、查询和其他。 在进行交易前，需要先指定交易账户。

1、L2级别的数据既然能够实时获取，肯定有办法可以保存，这完全没技术限制，即使交易所不让保存。好像某宝上有卖。

2、量化平台最好用现成的云端，不用自己本地搭建。本地搭建主要一个就是数据不好办，其他方面linux+python+gpu+量化回测平台，完全够了。建议用同花顺 等好一点的云端先练手。
～如果有数据，我其实偏向于本地搞。如果没有L2明细，那就更要自己搞了。虽然主要做java开发，但python学起来应该没问题。
3、数据方面同花顺最全，基本免费版本就够用了，因子库也不错。bigquant等数据稍微有点不好。当然同花顺的收费版就好用多了。
～好，重点参考同花顺数据。
其实我也在华宝证券使用了少量资金测试网格交易。那里面可以免费制定并实行网格策略完全自动化，无需干预。
目前收益一般。后期不上班的话打算再投入更多资金和时间进去。

4、各个平台侧重点不一样，有的侧重统计量化，有的侧重ai量化。例如同花顺mindgo上做机器学xi就不太好弄。
～统计适合回测，AI适合相对稳定策略的优化吧。我这个主要是偏向ai方面

5、做趋势量化和超短量化差别很大。国泰君安 191因子分析我建议好好读一下，不然可能会陷入炼丹的坑里。
～不涉及趋势和超短。实际主要做T

6、量化里面也分派别，有简单量价均线的，也有金工那一套复杂的，还有ai的。里面最大的坑就是回测过拟合与数据泄露。代码细节可能需要注意，防止泄露白高兴一场。另外样本数据切记不可提前用算法统一处理，简单的均线都能造成泄露。
～这一段看不太明白。感觉跟我关系不大。
因为ai优化后效果如何很容易在实际收益中体现出来。即结果可以凭肉眼观察，无需经过长周期反馈。

7、模型的开发和算法的设计，建议以逻辑为入口点或者指导思想，不然会掉入指标因子海洋和回测反推模型的坑里。
～逻辑就是看穿主力操盘手法，
每天吃一口肉
一年吃成胖子。

8、回测如果以市场逻辑为入口，回测时间不必太长，但需要分开处理，如逻辑符合阶段，不符合阶段等。例如前几年的小市值逻辑，在壳资源那段时间很有用，后来就失效了。
～你说的是大网捞鱼
我是定向捞鱼，只捞一种鱼
所以没必要搞那么复杂和通用

9、我在量化上赚过，也亏过，后来走进死胡同没出来，就放弃了。希望兄弟能避开我的坑。
～感谢指导。

东方财富VIP功能中的文本下单和扫单功能仅限于机构用户
个人用户没有
尴尬

当然，上面提到的策略确实有一个小小的挑战，那就是当前的资金量可能完全足够覆盖购买需求，比如买了6000股移动之后，剩下的资金还能买第7000股和第8000股。这样一来，就会遇到一个小问题。不过，解决方法也很简单，当你发现账户里的资金较多时，可以手动将条件单的买入方式从默认的融资买入改为普通买入，即使用自有资金。这样做就能避开上述问题了。即使没有更改，使用融资买入也不是什么大问题，只不过会稍微增加一些资金成本而已。

从整体系统设计的角度来看，重要的是为每只股票做好资金分配，比如给移动分配8000股的额度，其中2000股为融资额度，6000股为自有资金。对于其他股票，如美的或大秦，则可分配不同的自有资金额度。即便其他股票都上涨了，而移动下跌并使用了融资买入的成本也不算太高，不必过于担忧。因为既然已经设定了融资买入，承担一点额外的资金成本也是可以接受的。

关于东方财富的信用账户是否能自动优先使用自有资金的问题，根据Kimi的说法，东方财富的信用账户并不能自动优先使用自有资金，当自有资金不足时再使用融资资金。这意味着每次买入时，用户必须明确指定使用哪一种资金来源，它不会自动判断。这虽然有些不便，但也不是无法克服的问题。

实际上，即使最终选择使用融资账户买入，也没有太大影响。另一个方法是在使用自有资金买入时，如果自有资金不足导致买入失败，可以通过手动操作以融资方式买入，例如通过担保品买入。因为在这种情况下，价格的微小差异对总体影响不大，关键在于在相对低位时适当补仓，降低平均成本。

从这个角度来看，不论是通过设定条件单使用自有资金买入，还是直接在条件单中指定使用融资资金买入，两者并没有太大的区别。从操作简便性来说，直接指定使用融资账户买入可能更好，因为它不需要额外的手动干预，可以直接完成买入操作。此外，使用融资买入还有助于保持各个股票之间资金分配的清晰性，避免不同股票间的资金使用发生冲突。

根据搜索结果，华宝证券确实有合作的量化平台，并且对资金的要求是50万元人民币。这意味着如果您的资金量达到50万，您就可以开通华宝证券的量化交易服务。虽然您提到的是100万的资金量，但华宝证券的量化交易服务门槛是50万，所以您的资金量是满足要求的。

另外也有多家量化平台

也可以支持扫单功能。

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其实我觉得我最需要的可能就是扫单的功能了。因为如果能够实现扫单的话，我可以自己写一个Java程序来，按照固定的策略来生成这些单子。这样的话，整个的而且如果这个程序没有开发完成的时候，也可以手动在Excel里面编辑这些单子，那如果能够做到这些的话显然呃。可以的降低这个手工一个一个的挂买卖单的工作量。也不用过于依赖网格单啊，或者是条件单之类的，这样总体而言可以达到一个嗯。比较均衡的工作量也不太大，然后工作效率也比较高，关键是成交的效率也会很高。

我刚才也想了一下，如果有些股票设置了价格笼子，上下这一堆的买单或卖单可能就无法全部挂出。按照我现在的策略，大概是一个点的范围，理论上可以挂两个买单和两个卖单。更多的单子即使挂了也可能变成废单。但条件单就没有这种限制，所以如何在这两者之间取得平衡确实是个挑战。

不过，我觉得最重要的是挂上下两个单位，总共四个买卖单。因为从我观察的股票特性来看，它们冲出这个区间的概率非常低。即使开盘后冲出了这个区间，我再手动去挂买单或卖单也来得及。这样既可以保证交易的灵活性，又能避免因挂单过多导致的废单问题。

这样一来，每个股票挂四个单子就足够了，既能覆盖主要的交易机会，又能减少不必要的操作。对于特殊情况，可以通过手动干预来应对，总体来说，这样操作的效率和准确性都会更高。

我刚才又想了想，实际上按照持有三只股票来计算的话，有些股票可能价格处于低位或高位，所以在某些时间段内可能就没有持仓。如果股票价格处于低位时，手上没有仓位或者只有一份仓位，又或者是资金额度已经买满的情况下，你其实只需要挂对应的卖单，而不需要再挂买单。从理论上讲，这种情况下，要么不挂单，要么就只挂两个卖单或两个买单。这样一来，挂单的数量就会比正常的四个单子要少。因此，如果考虑到这些特殊情况，可能每天只需挂大约9个单子，而不是完整的12个单子。

另外，关于老婆的账户，她的中远海控和ETF可以用普通条件单或网格交易，而中国电信则可以手动挂单。这样一来，中国电信的单子是4个，加上我的账户里面的大概10个单子，总共也就14个单子左右，这个工作量完全可以接受。

当然，如果交易软件支持扫单功能的话，工作量会更小，因为只需要在昨天的基础上稍作修改即可。还有一个办法是自己编写一个软件，比如用Java编写一个程序，根据当前的价位和仓位自动计算出需要挂的买卖单，然后把这些买卖单写入到一个文件中，再使用扫单功能上传。这样做的好处是，虽然中间步骤多了一点，但实际的工作量很小，而且最后生成买卖单后，可以两人一起检查，或者一人先检查另一人复核，类似于飞行员和副驾的双重确认机制，这样出错的概率会降低。

这种方式的可行性非常高，因为它不像量化交易系统那样需要临时挂单，提前挂单不仅可以多次检查，尽量避免程序错误导致的问题，还可以直接参与集合竞价，使单子排在前面，获得更多优先成交的机会。这一点非常重要，能够显著提高交易的灵活性和成功率。

这种错过了一些模式类的交易机会，感觉就像公司治理中的跑冒滴漏一样，这里损失一点机会，那里又提前买入或卖出，没有严格执行既定规则，确实可能导致潜在收益减少。如果能够完美执行，我想每个月可能能多赚两三千块钱，问题不大，一年累积下来也是一笔可观的收入。目前看来，这项工作已经细化到了一定的程度，接下来就是要确定相关的模板，白板上已经指定了这种操作方式，只要照着来应该问题不大。不过，每天的人工检查需要非常细心。

其实，有一个方法可以大幅减少工作量，那就是利用量化交易。另一个方法是看看交易软件是否支持本地策略的输入，比如我可以将策略输入到Excel中，然后直接上传给系统执行。这样一来，策略就可以重复使用，无需在每次网格单触发后重新创建新的订单。我甚至可以编写一个Java程序来自动生成这些Excel文件或类似的CSV文件。根据程序设定的状态，如当前库存量的多少、每个单位的数量等，自动生成相应的策略，然后再将这些策略上传至量化软件或交易软件中。

这种方法的好处在于，每次生成策略时，都可以同时生成手工买卖单，而不是仅仅生成条件买卖单。这样在盘中成交的机会会更多，效率甚至高于网格交易，而工作量却没有增加多少。相比量化交易，这种方法更直观，因为你可以提前生成所有单子，并进行检查，上传后也可以再次检查。

不过，我发现这些功能通常需要300万资产或者年收入30万的证明才能开通。回家后，我会简单查看一下VIP功能里是否有这一项，如果有，就可以尝试使用；如果没有，那就只好放弃了。此外，我还打算在苹果笔记本电脑上看看MacBook版本的东方财富交易软件，能否查看到条件单的情况。如果实在不行，那就只能每天手动生成功能单子了。比如，为每只股票生成两个买单和两个卖单，总共8个单子，其实并不多。如果为了省这点事而导致其它问题，那就得不偿失了。而且，这样的工作也可以让孩子参与进来，一个人生成单子，另一个人复核，效果可能会更好。毕竟，完全依赖软件而不亲自检查，反而可能带来更多问题。

如果这样的话，我觉得每个账户里面最多持有三只股票会比较好。每只股票生成四个单子，那么三个股票就是十二个单子，这个工作量是可以接受的。再加上老婆的那个账户，主要持有一只股票，比如证券ETF，可以设置网格交易，让它自动运作，但要注意避开整数价位，比如设置在95或96这样的位置，避免在这些价位上竞争。

目前做了这么多操作后，确实发现了不少问题。如果这些问题大部分都能克服，那么可以增加许多交易机会。每年估计能额外增加几万块的收益，完全没有问题。而且，如果下个星期我也开始参与进来，还有一个额外的好处，就是可以两个人合作，她负责操作，我负责检查。这样一来，每个人的工作量都会减少，准确性也能提高，从而让整体的操作更加稳定可靠。

这样的安排不仅能让我们的投资更加高效，还能增进我们之间的默契，共同面对市场的波动，享受投资带来的乐趣。希望随着时间的推移，我们能够不断优化这套系统，让它变得更加完善。