做正确的事~20241012~回归网格

今天上午在想量化的事，让同学换券商的事，以及表哥资金放到老婆账户的事，虽然都不是难事，但是都混在一起，再加上孩子回家后，我也在琢磨该怎么和老婆聊聊他在家学的事儿。这些事儿搅和在一起，心里多少有些乱。可能是昨晚吃羊肉吃得有点嗨过头了，今天早上肚子不太舒服，吃了点康恩贝的肠炎宁片，感觉好多了。不过现在还是没啥胃口，早上九点左右吃了点肠粉，就躺着休息了一下。

之前写了大段的自定义版网格交易策略，确实挺累的。按照我以前做软件开发的惯，这种文字版的逻辑要反复校对至少三遍，不断调整和完善，之后再考虑如何把它变成小程序。现在我已经下载了掘金量化客户端，正在做一些基础配置，还得开始学Python。虽然以前买过书，下定决心要学，但总是没开始，最后书都送人了。这次打算直接上网找教程，记得有个博主廖雪峰教程特别好，既讲Java又讲Python，其实我只需要掌握一些基础知识，因为这个网格交易策略并不涉及太多技术点，主要是字符串处理、列表或集合的操作，再加上订阅函数或类似扫描列表的功能，查询当天完全成交或待成交的订单，以及提交买卖单，查询当前持仓股票可卖出的数量和账户可用资金余额，这些都可以通过查阅相关接口文档来实现，应该不算难。

总的来说，只要开了头，每天都能推进一点，大概两周就能完成一个初步能运行的版本。当然，这只是个起步阶段，之后还需要长期模拟运行一个月甚至更长，看看有没有遗漏的问题。特殊情况下，比如瞬间成交多个同向或反向的订单，我暂时不打算处理得太细，毕竟我的目标是实现一个稳定的网格交易系统，不需要过多处理特殊情况，也不追求超高的响应速度，但绝不能出现明显错误，毕竟这是用真金白银操作的。

还有一个想法是，等真正上线实盘时，可以先投入300万资金试试水，过几天再撤出一部分，留下100万或更少的资金让系统跑网格单。另外一种方法是在模拟盘里针对一两只股票测试，比如大秦铁路和中国电信，逐步增加投入金额，从20万到50万再到100万，同时增加成交数量，确保每一步都稳妥后再逐渐扩大规模。如果两只股票都运行良好，就不打算添加第三只了，因为目前也没有更多合适的低价股可供选择。一旦确认没有问题，就可以正式上线运行，比如先以较小的差价和股数启动，比如0.15元或0.20元的差价，每次交易1000股，运行一两周后，如果没有问题再逐步恢复正常交易量，并设定总的持仓金额。如果一切顺利，接下来就可以同时运行两只股票，比如电信和大秦，让系统愉快地运作起来。

昨晚想到要开发量化
实现低价股提前挂单的网格交易
东方财富证券目前可以支持掘金量化接口
模拟盘的话没有资金限制
实盘呢需要300万开通
我目前想从模拟盘入手

刚才也仔细思考了具体的实现逻辑
在纸上写了过程
现在形成文字
方便查阅和修改

总体原则是
实现低价持仓股的提前挂网格单以及成交后自动挂反向买卖单功能。

总保险，为了防止程序出错造成的困扰：
0、如果量化程序上实盘，记得在东方财富的APP与PC段关闭该低价标的的网格单，
最好也关闭其它条件单，以免造成困扰与混乱，
同时如果盘中想手动操作，请先关闭量化程序
1、模拟盘的低价持仓股模拟运行至少3个月
每天分析是否出现异常情况，后续才考虑上实盘。
2、每只低价股的资金设置上限
比如电信总持仓股份数不超过10万股之类
3、某只股票如电信，每天程序产生的委托单和成交单也做限制，以免产生过多的无效或重复的单子
比如委托单总数大于8笔、成交单大于5笔时，
量化程序当天不再操作电信
但大秦如果没有触及这些限制，仍然可以继续；
4、为了尽量简化程序开发，建议不同的低价股开启不同的量化程序实例。
即可能是一套代码，但是分成2个程序，方便控制，减少互相干扰。

一些小保险：
4、如果某只股票当天可售数量＜200股
则当天不再生成该股票的卖单；
5、如果当前可用资金 ＜ 标的股价 * 数量
则不生成此笔买单

特殊情况：
6、如果当天开盘后跳空高开或低开
多笔买卖单成交，则按挂牌价生成多笔对应的反向单；
7、如果当天开盘或盘中极短时间出现暴跌又迅速拉回
则可能在3秒内同时成交了买卖单，
系统扫描时可能根据成交的卖单如6.70元卖出成交，生成了6.6元的买单
同时根据成交的买单6.50元生成了6.6的卖单
那么再提交之前需要先进行合并，做“中和”处理，实际上两个6.6的买卖单都不提交

~~~

量化程序具体逻辑

开盘前（也可以前一天晚上）挂初始单
有两个办法
A、手动挂单，就像现在一样；
B、使用量化程序生成，需要手动指定中枢价位；

开盘后（盘中）处理逻辑，
以下以中国电信为例。
监控电信的成交情况，理论上有2种方式，一个是不断扫描电信当天的成交单
另一个是以消息订阅的方式，即如果有成交的话，量化程序将会收到一条消息
具体哪一种待补充。
现在就针对卖单成交与卖单成交分别处理。单位5000股，价差0.10元
昨晚中枢价位 6.60 ， 挂了 6.50 、 6.40 买单， 挂了 6.70 、6.80 卖单；
1、卖单成交，成交价 6.70 元，成交数量5000股（即完全成交才继续，否则视为未完全成交，不用继续往下）
那么计划挂 6.80 卖单，挂 6.60 买单；
2、买单成交，（假如说盘中经过了一系列其它的操作，又挂了 6.70 买单），成交价 6.70 元，数量 5000 股，即完全成交。
那么计划挂 6.80 卖单，挂 6.60 买单
从上述1和2可以看出
无论成交的买单还是卖单，对应的都是上面一格挂卖单，下一格挂买单。
那这样后续的逻辑就简单很多。

当然，因为电信总体来讲，盘子大，极端情况出现行情反复变动速度超级快极低概率情况下，导致需要提交中和单，即6.70价位可能同时生成买单和卖单
这种情况极其罕见，我觉得不用做特别处理，就是提交了中和单，最多就是损失一些手续费，完全可以接受。

那总结上面的情况，
A、发现一个成交单子的情况，如 670 卖单成交，生成 660买单和 680 卖单。
这时需要扫描（已提交但）待成交的单子，发现 6.50买单 、 6.40 买单， 6.80 卖单
那么这里 680 卖单重复了，剔除重复的 680 卖单后
实际只需要提交 660 买单。

如果接下来 680 卖单又成交了，生成 670买单和690卖单
此时待成交的单子有： 660买单、 6.50买单 、 6.40 买单
没有重复的，那么就直接提交 670 买单和 690 卖单。

B、如果同时发现2个（或跟多）单子，就针对2个单子分别生成买卖单，累计4个单子；
好比说 NEW_DONE_QUEUE : 6.70和6.80卖单都成交了。
那么生成 GEN_QUEUE :  660买单、680卖单、670买单和690卖单
系统目前待成交的单子是 WAITING_QUEUE: 6.50买单 、 6.40 买单
理论上来说 680卖单应该剔除掉，但是按照什么方式比较呢，还要仔细思考下
也许应该:
1、跟前述扫描到单个消息时逻辑一样，先从待成交的单子里剔除
GEN_QUEUE - WAITING_QUEUE ， 但是因为 两个集合没有交集，所以结果还是 GEN_QUEUE
2、再从 NEW_DONE_QUEUE 中剔除，即
GEN_QUEUE - NEW_DONE_QUEUE 可以剔除 680 卖单，剩余的结果集合是
660买单、670买单和690卖单

这个逻辑其实也可以应用到一次扫描识别出新的单个成交记录的情况
即 B 其实是包括 A 的。

至此基本分析完成。
接下来再仔细检查下上面是否有疏漏或错误。
再考虑安装掘金量化客户端

嗯，刚才也在想，目前账户真的有点多了，有点乱，虽然这事儿不是什么大问题，但确实会消耗不少时间和精力。昨天晚上我给同学发了个消息，告诉他现在的账户收益率已经达到了5%，他挺高兴的。然后我就建议他换个券商，比如说长城证券就不怎么稳定，用起来也不方便。他后来同意了，说有空的时候会考虑换个券商。

还有表哥那边有个10万块的账户是在东方财富证券开的，不过每次交易时总要在老婆的和表哥的账户之间来回切换查看，确实挺麻烦的。所以我就想着在不增加投资金额的前提下，让表哥把这10万块钱直接转给我，我把它放到老婆的账户里。这样就能少看一个账户了。刚才我和老婆提了这个想法，她也同意了。接下来就是等跟表哥商量一下了。毕竟这两个账户都是我免费帮忙操作的，而且我也把老婆账户的账号和密码给了表哥，让他可以随时查看，但我建议他不要自己操作，可以看但不要动。如果以后他想追加投资，比如增加到30万甚至更多，我还是会继续帮他操作自己的账户。当然，如果他足够信任我，也可以直接把钱转给我，放在我老婆的账户里。这样他既能随时看到账户情况，我操作起来也更方便。

刚才跟表哥打电话聊了这个事，他也同意了，那下周的话把他的持仓卖掉，然后他把那10万加上盈利转出来再转到我的，我们这边到时候再转到老婆账户里。

今天白天的主要任务是下载掘金量化的客户端，看看里面的魔力盘的网格交易代码，试试能不能提取出相应的代码来做个简单的回测，看看能不能跑通。之后再做些适当的调整，比如提前挂单，而不是等到价格触发后再挂单。简单来说，就是在开盘前先挂单，而不是等价格变动后才行动。另外，如果某个单成交了，就要马上挂反向的单。实际上，当某个单成交后，应该同时挂两个单，比如说6块7成交了，卖单成交了，那么就应该挂6块6毛5的买单和6块7毛5的卖单。如果6块6毛5的买单成交了，就再挂6块7的卖单和6块6毛的买单；如果6块7的卖单又成交了，理论上应该挂一个6块6毛5的买单和6块7毛5的卖单。但在此之前，要检查一下是否有未成交的相同价位的单子，如果有就不需要再挂了，避免重复下单。买单的情况也是同样的处理方式，要先检查一下是否有未成交的相同价位的单子。

这个逻辑和传统的网格交易是有区别的，传统网格交易只有在价格达到预设点位时才会挂单，而我这里是每成交一次就在两个方向上都挂单。此外，我在开盘前就会预先挂好两个单子，这既可以手动完成，也可以通过量化程序来实现。

掘金量化里面的。呃，策略交易里面有网格这个策略，那我看到他只是说在界面上设置相关的股票，呃价格间距，以及呃买入和卖出多少股份之类的。那如果我想修改一下网格策略，我可不可以在里面看到他设置好的这个网格对应的呃源代码，这样的话，我就会以在他源代码的基础上做一些个性化的调整呢？

~~~

根据搜索结果，掘金量化确实提供了网格交易策略的源代码。在掘金量化的官方文档中，有关于网格交易策略的详细介绍和源代码示例。您可以直接查看这些资料来了解网格策略的实现细节，并在此基础上进行个性化调整。
掘金量化的网格交易策略源代码是公开的，您可以在官方文档中找到相关的Python代码示例。这些代码示例展示了如何设置网格交易策略，包括价格中枢、网格大小、区间范围等参数的设置，以及如何根据价格变动触发买卖操作。
您可以通过以下步骤来查看和编辑网格策略的源代码：
1.  在掘金量化终端的“量化研究”板块点击页面右上角的“新建策略”，选择Python语言进行策略新建。
2.  新建一个Python策略后，可以直接点击“策略编辑”进入页面进行编辑，或者从“我的策略”中点击相应策略进入编辑页面。
3.  在内置IDE中，您可以对策略内容进行修改、调试，包括修改回测参数。
因此，您完全可以在掘金量化平台上查看设置好的网格策略对应的源代码，并在此基础上进行个性化的调整，以满足您的具体需求。

~~~

刚才看了一下东方财富证券要开通量化的，实盘的话需要个人资产达到300万，也就是在他的账户里面要有300万或者提供年收入证明，超过30万的也可以到营业部线下认证，我感觉第2种认证方式就是开了一个很大的口子。不过我现在没办法开到年收入证明，所以只能靠第1种方式，第1种方式的话，我目前的资金量230万不到，然后老婆账户里面有个30万，也就是260万，那其实还差了40万。不过呢，这个事情也不着急，刚开始的话手动操作一下问题也不大，当然现在也可以先做一下模拟盘，嗯，把模拟盘跑通，到时候资金量上去了就可以直接用了。

也就是说我需要告诉他一步一步一步怎么做，他只是把我告诉他的中文翻译成对应的英文代码，我可以这样理解吗？而不是说我直接给告诉他一堆的资料，给他一个网址，然后他针对这些资料，然后我，呃，实现我告诉他的最终的需求，就像SQL语句那样，他中间怎么查询的我不管，反正你最后给我得到这个结果就行。

~~~

根据您的描述，Baidu Comate（文心快码）是一款基于人工智能技术的智能代码生成工具，它可以帮助开发者提升编码效率和质量。但是，它并不是一个完全自动化的编程工具，它需要开发者提供具体的编程需求和上下文信息，然后根据这些信息生成代码片段。
Baidu Comate的核心功能包括智能代码补全、自然语言编程、模板与框架生成等。这意味着您可以用自然语言描述您的需求，Comate会将其转化为可执行的代码。然而，这并不意味着您可以简单地给它一堆资料或一个网址，然后让它完全自动地实现您的需求。您需要提供具体的指导和需求，Comate才能辅助您生成代码。
例如，您可以告诉Comate您需要实现的功能，比如“我需要一个函数来计算两个数的乘积”，然后Comate会帮助您生成这个函数的代码。但是，如果您想要实现一个复杂的功能，如针对东方财富证券Choice接口的网格交易策略，您需要提供更多的细节，比如接口的具体使用方法、交易策略的逻辑等，Comate才能辅助您生成相应的代码。
总的来说，Baidu Comate可以简化和加速编程工作，但它并不是一个可以完全独立于开发者意愿和指导的自动编程工具。您需要与Comate进行交互，提供必要的信息和指导，它才能帮助您实现最终的需求。

现在的国内量化交易平台对个人投资者来说确实不够友好。想要找到一个团队或者找个人来帮你开发量化交易所需的功能，即便愿意付费，也不是那么容易的事。这样一来，很多事情只能靠自己一步步摸索，虽然也不是不可能，但进展速度自然就会慢下来。一方面要自己搞定这个，另一方面又得自己搞定那个，真的挺折腾人。

其实很多时候，如果有现成的解决方案可以直接拿来用，或者购买一套代码稍作修改，对大家来说都会方便很多。而且，很多平台并没有提供详细的教程或实例，这就意味着你需要对照API文档一条条地摸索，这个过程非常耗时。尤其是做软件开发的时候，刚开始配置环境变量等准备工作就能让人头疼不已，有时候真会让你怀疑人生。

所以，相对来说更好的方式是提供一个在线编辑器，用户不需要在本地搭建任何环境，直接在线编辑、回测，然后将结果应用到自己的交易系统中，这样的体验对用户来说才是最友好的。但现在市面上提供的功能虽然多，但往往都需要用户从零开始做起，就像是从头再造一遍轮子一样。尽管我已经从事软件开发十七八年了，但每次面对这种情况还是会感到很烦恼，因为其中涉及的细节实在太多。

很多人可能觉得软件开发就是坐在电脑前噼里啪啦地敲代码，把想法变成现实，但实际上远没有这么简单。软件开发过程中遇到的问题和挑战，远远超出了人们的想象。

嗯，这几天我在研究量化交易，感觉里面还是有不少问题需要解决的。具体的问题前面也有人提过了，所以我特地看了看东方财富证券VIP版的一些功能。这里面也提到了VIP交易模块，不过粗略看了一下，似乎并不能完全解决我面临的问题。但是它确实有一些组合功能挺吸引人的，我也想看看相关的视频介绍。本来打算饭前看的，但网站要求输入手机号码，还要通过图形验证码和短信验证码来验证身份，当时没时间处理，所以就没看成。

明天我打算再看看，希望能找到能解决我当前问题的功能。当然了，我还是希望能有人帮忙做些接口调用的开发，这样我就能在避免特殊意外的情况下，实现一些基础的量化功能。比如盘前挂单，成交后立即挂反向单，我的意思是希望这些单子可以提前挂上去，而不仅仅是到达某个价位才触发挂单。实际上，这样的开发应该不难实现。

比如我现在持有的大秦铁路股票，底仓很充足，除非遇到像10月8号开盘那样直接接近涨停的情况，否则大多数时候都可以按常规提前挂单。今天我算了一下，如果能提前挂单，而不是依赖昨天设置的网格单，今天应该可以在6.71与6.77之间，即6分钱的差价，多做两波交易。按每波2万股计算，每波可以赚1200块，两波就是2400块。这对我来说，确实是一笔不小的收入损失，因为按照我平时的操作方式，这部分收益应该是可以拿到手的。没能完成这种模式化的交易，确实有些遗憾。

因此，如果能组建一个公司或者有一个团队的话，优势就会很明显了。遇到这类问题时，我可以直接让开发人员来解决，开发工作量和难度都不大。有了这样的接口后，我就可以用它直接操作大秦铁路的股票，而其他波动较大或价格较高的股票，则继续使用东方财富证券默认的网格单。因为对于那些高价股来说，几分钱的差价并不会影响成交，但像大秦铁路这样的低价股，就很可能会因为这点差价导致无法成交。

所以我觉得，有必要制定一个计划，比如当股市交易的资金总量达到一定数额，比如说500万——无论是我个人的资金还是加上合作伙伴的投资达到这个数目——我就会找个人，哪怕只是兼职的，来帮我开发这样一个量化接口。当然，在达到这个目标之前，我会自己动手开发。接下来的一段时间里，如果孩子在家学，我就可以专心把这个量化接口给开发出来，做成一个加强版的提前挂单网格系统，用来模拟实际的网格交易情况。

跟娃还有老婆一起去一家新疆餐厅吃了羊肉烤肉，还有羊肉饺子以及一些凉拌菜，现在打车。回来了，我在楼下逛一逛，他们先回去，嗯。刚才看到一个视频讲的法国的一个传奇交易员那个解说也挺有意思的，说他在一家衍生品公司的交易做交易结束之后呢。呃，去参加实，实之后呢，要实盘实盘交易的时候，他看到旁边一位兄弟一周的时间就亏了2000英镑，嗯，这个金额对于一穷二白的年轻小伙来说不是一笔小数字，然后他迟迟不敢交易。他的师傅把他拉到窗边跟他说2000一磅啥也不是，你只管放心大胆的干，然后他才开始。谁知道他几笔交易之后就找到感觉了，持续盈利，解说员说他显桌子上的显示器越来越多，显示器越多，就代表着交易员在公司的地位越高，管他看不看得过来，反正就是一个字装。我觉得挺有意思的，经常看到一些视频博主讲交易之类的也是桌面上摆一堆的显示器，我操，我觉得如果我去讲的话，估计只能只能对着手机，关键手机我还要做一个录录屏的功能呢，不然的话手机都不行。这就有点尴尬了。太不能装了是吧？

转
前8个月盈利52亿
那么实际盈利78亿
对应到150家期货公司
平均每家盈利不到0.5亿

~~~

【证监会：和合期货因公司治理混乱、管理失控被实施接管属于个案情形】11月15日电，中国证监会有关部门负责人就接管和合期货事宜答记者问表示，截至2024年8月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区，今年1-
8月全行业累计实现营业收入243.86亿元，净利润52.56亿元。总体来看，期货行业整体运行规范，具有较强的抗风险能力。和合期货因公司治理混乱、管理失控被实施接管，属于个案情形，对其接管是为了保持和合期货的经营稳定，防范风险外溢，更有利于期货行业的健康稳定发展。下一步，中国证监会将稳妥推进接管相关工作，切实维护期货市场健康稳定发展，守住不发生系统性金融风险的底线。

关于期货规则与操作

在这个帖子的基础上（谋城  楼主  2024-11-06 21:50）重新修改后变成：

第一，品种
只做鸡蛋期货

第二：方向
只做多。

第三：开仓点排列
只在a段（3500-3450）和b段（3450-3400）逐步网格阶梯建仓，且随着价位变低网眼变小。
具体b段间隔15点，对应4个开仓点：
3505
3490
3475
3460

a段间隔10-10-10-10-10-10，对应6个开仓点：
3450
3440
3430
3420
3410
3400

第四：仓位
每次操作1手，最多持有10手多单

第五：止盈
每手开仓后之后往上加15个点平仓。

第六：止损
-30点和-50点的位置分两批止损，各止损一半。
即 3370和3350各平仓5手。
如果价位达到3350全部止损，则10手亏损金额接近八千元

后续如果资金慢慢变大，可能在 a 段的底部适当加仓
从 3400 点位开2手多单，
资金继续增大，
则 3400、3410 均开2手多单，
资金继续增大时，按此方式继续往上推，推到 3450 为止

资金在 30 万之前，如果资金继续增大，
3400 点位开 3 手多单，到 3450 也开2手.....