开始了

自12月来，开始严格跟这系统指令量化操作。刚好拿到了1月份的大跌，几乎翻了一倍，近些日子也是在反反复复的止损里停滞不前。但我内心是笃定的，所以加大了3倍的本金，这是真正的开始，从震荡的行情里开始，走下去。

7年来，终于完成了自己的交易系统，从彼时的莽撞入市到今日的笃定前行。庆幸自己强大的自我纠正学能力和坚持。近几日看了几本书（一本是趋势跟踪，一篇是连载的量化交易之门），才发现 原来我的系统在几十年前就有人趁它为趋势追踪系统。这两本书的内容让我为之一震惊，原来真的有殊途同归的选择。

开平仓信号
持仓评估
收益模型
回测评估

我的系统都拥有了这些。回想起来，系统真正开始走对方向其实是在去年的9月份，当然一些数据的采集分析是在更早之前就积累下来，但是17年到23年9月份，一直在研究开平仓信号，反复的修改、论证、推翻，并没有长足的进步，现在想来，这6年不就是一直在追求高胜率嘛，回看交割单1:1的盈亏比都没有，胜率也只是50%左右。

长久的无法进步让我经常回看交割单。交割单比较分散，都是数字体现，我一介素民，对数字并没有敏感的洞察力，于是我想怎么能更具体化的呈现历史的交割。

回测评估是一个很重要的能力，9月份我建立起来了，回测的曲线就很容易发现问题的所在，亏损和盈利都基本是对半开。

开始关注到了需要止损，那时候买了一本书叫止损，于是潘多拉的盒子打开了，回测以后发现盈亏比大幅的上升到2:1。这或许是很多朋友口中的"道"吧。在经历长达7年的困顿后，才想起来要回测，进而发现要做止损策略，然后就改变了整个系统演进的方向。有时候想来或许这才是小白真正的成长，千人千面的经历才能塑造各自的系统。我记得17年我刚接入股市的时候，我朋友就给我推荐用聚宽写策略然后回放，其实那是正确的方法，但是回想过来，如果我一开始就着眼去研究哪些策略，然后回放，调整止损，提升盈亏比，或许并不见得能和今日的我相提并论，或者就困顿在股票的市场里裹足不前，因为股市那几年一直是下跌，基本没有什么交易机会，很难有更深的践行体会，但也可能在更广阔的市场里早已开花结果。历史总是不可置否的，所以也都是假设。好在7年以后我发现了我的缺陷，我加上了止损，回测的绝对收益上来了。其实之前的开平仓信号一致都是很好的，在加入止损以后，我几乎没有动我的开平仓信号，甚至在其他条件不变的情况下，我尝试优化果几次我的开平仓信号，优化后偶尔在最近的几个月表现突出，但是放眼几年的长期走势后，最后的结果都不如优化之前。于是我暂时放弃优化他，或许正如趋势追踪里说的，开平仓只是系统的1成。

后面系统的发展就顺利的多了 ，我在量化交易之门、趋势追踪这些书里还学到了数学期望、胜率、盈亏比、凯利公式。没错，这些专业交易员耳熟能详的的名字，我刚知道，而我此刻已经胡乱"交易"了7年。最终这一切似乎又回到了我大学的专业：数学。交易是概率的游戏，一切预测都是徒劳，我开始对这7年的坚持有了一种感激，没有中途放弃，并且承担了如此长的亏损，但也很庆幸因为一直在工作，所以并没有破产。

终于我知道了，我的系统他们称之为趋势追踪系统。

胜率 3成左右，盈亏比3:1 ，数学期望为正。这些都符合他们在趋势追踪系统里的描述。而且我也能理解我的系统没开出的一笔单子以及为何要平掉。

我拥有了。那一刻来了。开始了。后续的路或许不平坦，我依然会坚持下去。