量化交易起源--普罗米修斯1

2008年美国经济危机，房地美，房利美倒闭，158年历史的投资公司雷曼兄弟破产。还有美股市场暴跌，有点记忆的是巴菲特老爷子和索罗斯是大买股票的，那时候的我还是丰资美少年，现在想起仿佛一切都是过眼云烟。

美国纽约证券交易市场和纳斯达克 市场的量化起源缘起于此年，经济危机前，市场资金宽裕，市场活跃着一批超短线交易者叫做TRADER，和中国期货市场的炒单类似，大部分TRADER持有头寸几秒或者几分钟，绝对不会留隔夜单，加拿大SWIFT-TRADE是这类公司的代表，全球培训招募这种类型交易员，中国市场预计当时最多时有3万左右的毕业合格交易者，我是西安的TRADE。我们一次交易只赚取几美分的利润，前一秒做多，下一秒就可能做空，一天交易几十次到上百次，机动灵活每天蚕食摩根，高盛 这类做市商的利润，市场曾一度传闻这类型的交易者有过逼迫高盛交易员止损几美分钱的故事。做市商对我们是讨厌和恶心的，但市场繁荣，钱是不缺的，对我们所作所为也只能忍受和无奈。

经济危机后钱难赚了起来，这样的交易越来越影响做市商，也因为纽约证券市场的全部电子化交易，之前是纽约人工对单，纳斯达克 电

子对单。 大型交易公司都开始研发量化交易，高频交易。这类型交易是1：速度快，快到价格波动眼睛看不清数字:2：其次会扫描大

单，市场有大的单子挂出来前，量化交易会测试到，然后价格排到你价格前面去， 插队成交。据说只是比我们只快0.03秒的样子。

3：在就是排单撤单及时，印象中有一个股票，我要出单:10.58有几十手的单子，我直接打10:58没出去，10.58只有我的卖出单子手数了，

然后10:57多出了几十手单子，撤单打10:57价格，又没出去，撤单在打下一个价位依旧如此。这样反反复复一毛钱都没出去，我只好调低
几美分出单才算完事。

美股的量化高频交易一两年后直接导致了TRADE行业的消失这是后话。。下一篇写一个人对中国量化的个人简单看法。。