交易次数和胜率及收益率

交易次数和胜率及收益率，及交易周期，不说交易周期，主要是，越短肯定资金利用效率越高； 近几天思考一个问题，在测试一个指标中这这三个表现时，胜率的收益率肯定是茅盾的，那么如何评价一个指标公式，在充分可能利用资金使用效率的前提下，把胜率和收益率尽量提高呢？

本人有一种思路，盘子大小，股票周期性，大盘环境，他们很多会在某一个指标下神奇的出现以上的三高！ 而这个指标在其他股票上就是垃圾！ 是否有计算人法把这种指标统计出分类适应的股票？ 这个本人无法量化，无法测试，谁在这方面有研究，望能互相切磋，或者是哪位高手研究过这个，烦请指导，会不会是本人异想天开的一个方向错误？
如果是描述的不够明确，互相交流，谢谢