准备交智商税了

好的策略不可能在平台上分享，但是我们又看不穿其中的猫腻，人的思维具有局限性，具有漏洞，而骗局就是利用思维的漏洞，就像魔术是利用视觉的盲区。避免被骗的方法就是不要相信轻易获利，没有不劳而获的事情。但我特别想知道某quant的策略天梯是怎么骗人的，于是准备交1500（后来又补了3000，合计4000多）的智商税，以便跟人分享。

我做量化这么多年了，从来没有遇到过这么暴利的模型，当然可以说是我的水平不行。我已经做好了防范措施，把交易信号都记录下来，防止模型把部分不好交易记录抹掉。
验证模型4个月之后，2023.8.2日得到了结论。先说我实盘没有亏钱，也主要是运气好，要不然这期间模型走平，要亏信息费。实验期间模型收益走平，模型遇到了涨停股第二天也要平仓，而我当时有股遇到了连续4个涨停，我持到了最好，赚了8000，去除信息费，我依然没有亏。
然后回答那个问题，模型之前表现那么好，为什么我去实盘的时候就不行了呢？经过我的验证，信号的确没有作假，实盘和模型盘信号完全一致。
真实的原因就是幸存者偏差，开发者发布了几十个相似的模型，在一段时间内，总有表现好的模型。就像市场5000只股票，再差的行情，也总会有长得好的股票。可是当你去追这只长得好的股票时，它却跌了。这其实就是一个简单的数学概率问题。这个问题，与股民追涨买股票，买基金，都是一个道理。
我没有赔钱，还有一个原因，因为我看到这个模型时，已经运行了大半年了，效果都还不错，尤其回撤不大，夏普比率高，模拟时间越长，失效的可能性越小，也就是说，模型的开发者本身不是太烂，如果是很烂的模式，发布100个模型，也不会遇到几个好的模型。但是他的模型也不是很好，如果真是很好，为什么要分享出来，信息费能挣几个钱呢？
谜底已经揭开了，没有不劳而获的事情，尤其是股票市场，那些以为股票市场就是不劳而获的事业，大错特错了。