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量化打板的实盘委托延时

23-07-24 15:57 2373次浏览
排队
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很多人问量化打板的实盘委托延时,发个图供大家参考:

这里的计时是经过精心考虑的:
封板信号-下单延时:是指 委托回执中的时标值 - L2中出现涨停单的时标值
数据获取-下单延时:是指 委托回执中的时标值 - L2最后一笔数据时标值
委托处理耗时(含委托结果返回时间):是本机收到委托回执精确时间 - 发起委托精确时间

竞业达 委托延时只有203ms,竟然还是没打到,而且看L2队列,还不是万手联排主封,很多中单,很奇怪。
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评论(60)
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一只蠢猫

23-07-24 17:43

0
现在打任何板都是扫 手工的弊端 不扫又买不到 扫了都是板价成交
netsophier

23-07-24 16:52

0
用查询数据+Python,竞业达这种没有万手联排却没扫到的情况多吗?
netsophier

23-07-24 16:52

0
用查询数据+Python,竞业达这种买不到的情况多吗
netsophier

23-07-24 16:46

1
@排队 我看你的日志上,鸿博股份是出现第一个涨停价主动买的成交就买入,标记为扫板,而竞业达是出现第一个涨停价主动卖的成交就买入,标记为排板。这两个是没有区别的吗?
排队

23-07-24 16:46

0
刚才仔细看了一下日志,竞业达是排的,虽然策略是扫,但交易发生太快,我读到数据时已经封板了,日志上也记录是排队买入。

2023-07-24 13:48:30 - INFO - 13:48:30.592 003005.SZ 竞业达 逐笔成交出现涨停价主卖,说明已经封板,排队买入
2023-07-24 13:48:30 - INFO - 竞业达 所属热点概念:东数西算,算力概念,智慧城市
2023-07-24 13:48:30 - DEBUG - 逐笔成交记录19 13:48:30.592 主卖 31.63元 300股
2023-07-24 13:48:30 - INFO - 生成订单,订单号:c485c3e1b67a4ee585138e14169f343e 股票代码:003005.XSHE 数量:买入200
2023-07-24 13:48:30 - INFO - 2023-07-24 13:48:30.795 竞业达 买入订单 c485c3e1b67a4ee585138e14169f343e 报单成功,委托单号:2000009
2023-07-24 13:48:30 - INFO - 封板信号-下单延时:0.203秒,数据获取-下单延时:0.203秒,委托处理耗时(含委托结果返回时间):0.103秒

查询数据还是比不上全推数据啊!不过全推数据,估计python也处理不过来。
排队

23-07-24 16:25

0
我估计出现31.61扫应该能扫到,有的量化自己资金量大,提前扫也能把价格扫到涨停价,从而触发其它量化跟着扫。
象我这种小资金,是不能提前扫的,那样就不符合打板的前提了。
排队

23-07-24 16:15

0
就是扫的,L2出现第一笔涨停成交就扫,其它量化也不能比我快那么多啊?
排队

23-07-24 16:13

0
这里配上竞业达的超级盘口截图,3秒钟跳了62个价位,近400笔委托,大家都是量化吗?
 
  
GodKnowsZx

23-07-24 16:09

0
老师的帖子都是精华,希望多多分享数据,感谢
netsophier

23-07-24 16:09

0
如果竞业达改成扫板的话,能买得到吗?
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