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量化打板的实盘委托延时

23-07-24 15:57 2868次浏览
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很多人问量化打板的实盘委托延时,发个图供大家参考:

这里的计时是经过精心考虑的:
封板信号-下单延时:是指 委托回执中的时标值 - L2中出现涨停单的时标值
数据获取-下单延时:是指 委托回执中的时标值 - L2最后一笔数据时标值
委托处理耗时(含委托结果返回时间):是本机收到委托回执精确时间 - 发起委托精确时间

竞业达 委托延时只有203ms,竟然还是没打到,而且看L2队列,还不是万手联排主封,很多中单,很奇怪。
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评论(63)
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小把戏229

23-07-27 17:49

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不对啊 数据应该是连续的 涨停价主动买入永远早于涨停价主动卖出。如果标志一样,永远都是扫。如果一定要确认封死再去买,那就是策略的触发点改变,而不是扫不到变成排
一只蠢猫

23-07-25 10:48

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其他图形的盘子小也容易以板价成交,但整体比双炮好买
排队

23-07-25 08:59

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其实我发个截图,也泄露了很多信息。
排队

23-07-25 08:51

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可以把部分日频的分析放到本地做,每天将分析结果传上去,实现策略部分保密。
我手头也有完全本地运行的量化平台,只是没有L2数据。
目前来说,我还没有暴利的策略,不担心这个。
排队

23-07-25 08:46

0
我开户的券商,账户不低于2万就可以开,基本是没有门槛。
一切尽在不言中

23-07-25 08:05

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兄,再问一下pyrade有申请门槛么,还是人人都可以用。
一切尽在不言中

23-07-25 00:25

0
ptrade好像是运行在云端的么,你不担心策略泄漏嘛。
排队

23-07-24 21:52

0
我的策略都是配的扫板,但封板太快,就变排了。
排队

23-07-24 21:50

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PTrade,恒生出的,不算好用。券商提供的,很多家都有,我随便点开顶上的广告,里面都是这个内容。
排队

23-07-24 21:48

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你做双响炮是特定场景,有热度,其它股不一定能扫到板上吧?
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