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量化打板的实盘委托延时

23-07-24 15:57 2871次浏览
排队
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很多人问量化打板的实盘委托延时,发个图供大家参考:

这里的计时是经过精心考虑的:
封板信号-下单延时:是指 委托回执中的时标值 - L2中出现涨停单的时标值
数据获取-下单延时:是指 委托回执中的时标值 - L2最后一笔数据时标值
委托处理耗时(含委托结果返回时间):是本机收到委托回执精确时间 - 发起委托精确时间

竞业达 委托延时只有203ms,竟然还是没打到,而且看L2队列,还不是万手联排主封,很多中单,很奇怪。
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评论(63)
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排队

23-08-01 13:47

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用是用过,但没有测试环境,不方便测。
如果你要测的话,可以考虑使用录屏软件录下逐笔和打板动作,逐帧回看方式分析。
netsophier

23-08-01 10:55

0
雷达星的使用说明里说,由于网络带宽限制,一次最多只盯盘100个,并且如果延迟太高,会自动把level2逐笔切换成tick行情,因此雷达星应该并不是交易所机房程序的客户端,而是自身接受level2行情。而且看它打印的日志里也会显示订阅level2行情的信息。交易所机房托管是需要额外收费的服务。
jsjjzhh

23-08-01 10:04

0
还有 通达信等软件的预埋单功能 如果在涨停价等着 那么成交速度您试过吗
排队

23-08-01 09:57

0
按照交易所的规定,L2出交易所机房是要另外收费的。
雷达星的处理逻辑应该是在交易所机房,本地安装的只是一个控制终端而已。
界面上有扫和排的设置,这里面有差别。如果扫,买入机会大一些,就不能考虑自动撤单了,可能会买到一些拉板爆头的。
这些都需要决策。
排队

23-08-01 09:50

0
偶尔会有这种情况,没有发现系统性的延时。
估计券商数据解码是由多台机器执行,偶尔有一台慢一点导致数据滞后。
jsjjzhh

23-08-01 01:02

0
华鑫的雷达星是在本地运行的 虽然说是自有L2数据 但看下来还是卖一触及涨停才自动打板 而且有时延迟多达好几秒
jsjjzhh

23-08-01 00:59

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我自有的策略会在开盘前选好标的 其中就有打板的 通常标的也只有一两个 所以特别契合您这种扫描逐笔成交第一笔涨停价就自动下单的量化 非常感兴趣
行脚

23-07-31 22:47

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@排队 请教一下兄,创业板的tick是不是会延迟3秒呀,也就是03秒的tick会推00秒的行情,也不是所有的创业板都延迟,有一些延迟,有一些又没有延迟
排队

23-07-31 19:45

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没办法,总有买不到的。
一只蠢猫

23-07-31 19:31

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手法已经很稳定,清楚的知道该买哪个,不该买的绝不买,今天大涨也空仓了。就是很多时候想买的买不到,现在在等营业部的人开发托管,看看价格贵不贵。贵了也不舍得买来用。
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